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《数学物理学报》 2013年05期
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参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价

孙玉东  师义民  吴敏  
【摘要】:通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期权和上升敲出看涨期权显式解.为了数学表述的严谨性,文章最后给出了定价公式的误差估计.

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 薛红;孙玉东;;分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型[J];工程数学学报;2010年06期
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3 张骅月;陈万华;曲立安;;分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险[J];数学物理学报;2011年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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【相似文献】
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