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《数学进展》 2003年05期
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关于非负分布重尾程度的刻画

苏淳  胡治水  唐启鹤  
【摘要】:本文针对应用概率的研究需要,提出了重度重尾分布和轻度重尾分布的概念,给出了这两类分布的一些判别准则,讨论了与重度重尾分布有关的一系列问题,并且证明了D族的一些良好性质.

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 龚日朝;刘正文;杨美琴;;关于经典风险模型Pollazek-Khinchin公式证明的一个注记[J];湘潭师范学院学报(自然科学版);2006年04期
2 王金亮,周明法,王侃民;特殊重尾随机变量随机和的大偏差[J];应用数学;2005年04期
3 王岳宝,成凤炀,杨洋;关于重尾分布间的控制关系及其应用[J];应用概率统计;2005年01期
4 龚日朝;邹捷中;;重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解[J];应用数学学报;2006年05期
5 龚日朝;邹捷中;刘正文;;一个巨灾风险模型破产概率的估计[J];湖南科技大学学报(社会科学版);2007年01期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 陈昱;独立积的重尾性状及其在风险理论中的应用[D];中国科学技术大学;2005年
2 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年
3 廖灵芝;稀疏编码算法中的自适应问题研究[D];北京交通大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 杨洋;金融保险中重尾分布间的控制关系与跳时点过程的精致渐近性[D];苏州大学;2003年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡振淑,来向荣;复值独立随机变量序列的弱大数定律[J];北京工业大学学报;2000年02期
2 胡振淑,来向荣;复值独立随机变量序列的强大数定律[J];北京工业大学学报;2000年04期
3 宇世航,堵秀凤;非独立不同分布随机变量序列的弱大数定律[J];大连大学学报;2005年02期
4 林秀英,黄可明;弱相关随机变量和的某些收敛性[J];福州大学学报(自然科学版);1997年03期
5 刘莉,周红霞;双随机狄里克莱级数在收敛半平面上的增长性[J];湖北大学学报(自然科学版);2001年03期
6 王二红;杜雪樵;;固定设计下鞅序列回归函数的小波估计[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年01期
7 刘学圃;;一类线性平稳序列的谱识别[J];衡阳师范学院学报;1992年06期
8 潘建敏,张奕;NA序列回归函数核估计的强相合性[J];浙江大学学报(理学版);1998年03期
9 柳刚;非独立不同分布的随机变量序列的强大数定律[J];华中师范大学学报(自然科学版);1999年03期
10 陈冬,来向荣;关于中心极限定理的注记[J];吉首大学学报(自然科学版);2003年02期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 金百锁;大维随机矩阵谱分布的极限理论研究及其应用[D];中国科学技术大学;2006年
2 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 张春燕;高斯分布的特殊加权和重对数律[D];安徽大学;2004年
2 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
3 秦瑞兵;负相关随机变量序列的收敛性[D];西北大学;2005年
4 温华洋;Γ分布参数变点的非参数统计推断及其在气候资料均一性检验上的应用[D];合肥工业大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王金亮,周明法,王侃民;特殊重尾随机变量随机和的大偏差[J];应用数学;2005年04期
2 方芳;浅析保险风险证券化[J];商业研究;2004年07期
3 梁雪辉;论保险风险证券化[J];开放导报;2004年02期
4 洪哲;保险风险证券化初探[J];现代财经-天津财经学院学报;2004年03期
5 苏淳,秦永松;NA随机变量的两个极限定理[J];科学通报;1997年03期
6 苏淳,王岳宝;同分布NA序列的强收敛性[J];应用概率统计;1998年02期
7 米建华;龙艳;;发达国家巨灾保险研究——基于英、美、日三国的经验[J];安徽农业科学;2007年21期
8 伍燕芳;;浅谈国外保险风险证券化[J];商业研究;2006年05期
9 徐国祥,吴泽智;我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用[J];财经研究;2004年11期
10 孙祁祥,郑伟,孙立明,李海涛,锁凌燕;中国巨灾风险管理:再保险的角色[J];财贸经济;2004年09期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 李清勇;视觉感知的稀疏编码理论及其应用研究[D];中国科学院研究生院(计算技术研究所);2006年
2 山世光;人脸识别中若干关键问题的研究[D];中国科学院研究生院(计算技术研究所);2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 王雪梅;巨灾风险及其分散机制研究[D];西南财经大学;2002年
2 杨瑞洁;我国巨灾经济损失补偿方式研究[D];东南大学;2004年
3 陈贵磊;复合负二项风险模型研究[D];山东科技大学;2005年
4 郭晓燕;几个新的重尾族上随机变量和的大偏差[D];安徽大学;2005年
5 张晓琴;巨灾风险债券及其在我国的运用研究[D];四川大学;2005年
6 王丽娜;计算破产前后盈余与亏空的联合分布[D];大连理工大学;2006年
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 董文华;几类重尾分布族之间的关系及应用[D];苏州大学;2006年
2 张宇玉;风险模型下破产概率的局部定理[D];山西大学;2007年
3 魏海涛;极值统计在巨灾保险中的应用[D];河南大学;2008年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 ;高校应用数学学报第18卷(2003年)B辑(英文版)第3期目次和提要[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2003年03期
2 苏淳,胡治水,唐启鹤;关于非负分布重尾程度的刻画[J];数学进展;2003年05期
3 王岳宝,成凤炀,杨洋;关于重尾分布间的控制关系及其应用[J];应用概率统计;2005年01期
4 刘维奇;陈琳;;关于重尾分布的一些探讨[J];中北大学学报(自然科学版);2006年06期
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