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《系统科学与数学》 2012年11期
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带跳混合分数布朗运动下利差期权定价

孙玉东  师义民  谭伟  
【摘要】:在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 薛红;随机利率情形下的多维Black-Scholes模型[J];工程数学学报;2005年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 王继红;欧阳异能;;随机利率情形下幂型期权定价问题[J];兵团教育学院学报;2010年02期
2 冯增辉;薛红;王晓东;;随机利率情形下的梯式期权定价模型[J];纺织高校基础科学学报;2012年04期
3 邓英东;范允征;何启志;;相依于时间的交换期权的保险精算定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年08期
4 马侠;夏登峰;费为银;;变利率下的保险商偿债率模型研究[J];经济数学;2007年04期
5 邓英东;;相依于时间的交换期权的定价[J];南通大学学报(自然科学版);2008年03期
6 黄伯强;杨纪龙;马树建;;Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值[J];南京师范大学学报(工程技术版);2007年01期
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8 傅毅;张寄洲;;随机利率下的利差期权定价公式[J];上海师范大学学报(自然科学版);2007年04期
9 田萍;张屹山;赵世舜;;随机利率下期权定价的探讨[J];数理统计与管理;2008年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王春黎;随机利率条件下的房地产期权定价研究[D];西南财经大学;2009年
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3 黄伯强;标的资产带跳的欧式期权定价和套期保值[D];南京师范大学;2006年
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8 王香敏;服从指数O-U模型的期权定价研究[D];华中师范大学;2008年
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10 刘凤波;基于Vasicek随机利率下具有幂型支付的期权保险精算定价方法[D];哈尔滨工程大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 区诗德;黄敢基;杨善朝;;欧式期权价值评估的非参数估计[J];系统工程;2006年08期
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3 黄南京;高承佳;董华;;线性补问题的连续性算法与美式期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 秦洪元;交易成本/交易限制下的期权定价[D];厦门大学;2008年
7 秦中峰;金融模糊模型与方法[D];清华大学;2009年
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9 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
10 王岩;Lévy过程的白噪声分析及应用[D];大连理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨海霞;欧式期权的一种基于插值法的算法[D];汕头大学;2011年
2 于辉;基于随机延迟微分方程的欧式期权盈利的数值模拟[D];哈尔滨工业大学;2010年
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5 王福昌;股票价格预测与股票期权定价[D];大连理工大学;2000年
6 余征;混合分数布朗运动的性质及其在金融中的应用[D];东华大学;2009年
7 苏莹;可转换债券价值评估的实证研究[D];暨南大学;2004年
8 史正伟;期权定价研究[D];国防科学技术大学;2003年
9 李松芹;重置期权定价问题的研究[D];上海师范大学;2006年
10 涂火年;倒向随机微分方程的一个稠密性结果[D];华中科技大学;2006年
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