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《系统科学与数学》 2005年03期
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投资组合保险CPPI策略研究

程兵  魏先华  
【摘要】:随着期权理论应用的发展,投资组合保险在国外已成为一种盛行的资产配置策略, 常数比例投资组合保险策略(CPPI)以其模型简单、参数的设置又能充分反映投资人不同的风险偏好、而且易于实施,成为大型安全型基金的基金经理首选的投资策略.本文研究并推广了CPPI策略,找出CPPI与期权的关系,讨论了借贷限制对(CPPI策略的影响,最后对CPPI策略在中国市场的可投资性进行了评测.

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 章伟;我国企业年金基金投资运作研究[D];厦门大学;2006年
2 盛积良;委托组合投资管理之PBF合同研究[D];电子科技大学;2007年
3 陈浩武;长期投资者资产配置决策理论及应用研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 卢洁;调整法则对时间不变性投资组合保险策略绩效分析[D];东北财经大学;2006年
2 高詹清;投资组合保险策略在我国基金业运用的实证研究[D];暨南大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙志宾,顾岚;Copula理论在金融中的应用[J];广西师范大学学报(自然科学版);2004年02期
2 朱书尚,李端,周迅宇,汪寿阳;论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思[J];管理科学学报;2004年06期
3 彭飞,史本山,黄登仕;极大极小价值离差的资产选择模型研究[J];管理学报;2004年03期
4 郭福华,彭大衡,吴健雄;机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究[J];中国管理科学;2004年01期
5 陈晓红,韩文强,佘坚;基于VaR模型的信用担保定价方法[J];系统工程;2005年09期
6 杨明;韩靖;;期权理论在中小企业信用担保体系中定价的研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2006年03期
7 陈刚,李光金;证券投资基金相对投资绩效评价[J];四川大学学报(哲学社会科学版);2001年02期
8 柯园园;蔡明超;;投资管理策略比较的Monte Carlo仿真分析[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2006年08期
9 胡素华;张世英;张彤;;双指数跳跃扩散模型的McMC估计[J];系统工程学报;2006年02期
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 盛三化;动态资产组合保险策略在中国证券市场的应用研究[D];华中科技大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 肖庆宪;衍生证券的定价理论[J];河南师范大学学报(自然科学版);1999年02期
3 张顺明,邓敏;证券估值Black-Scholes模型的一般化(英文)[J];经济数学;1999年02期
4 董跃武;欧式双向期权的定价问题[J];上海铁道大学学报;1999年06期
5 薛红,彭玉成;鞅在未定权益定价中的应用[J];工程数学学报;2000年03期
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
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2 彭斌;期权新型定价与应用研究[D];南京理工大学;2005年
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4 刘伟;基于股票市场的随机过程的统计分析[D];华东师范大学;2007年
5 代军;我国权证市场的定价问题研究[D];华中科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 庞文宏;期权定价模型及其改进推广[D];陕西师范大学;2004年
2 王美娇;首中时及其在新型期权定价中的应用[D];大连理工大学;2005年
3 宋扬;基于实物期权理论的3G项目延迟期权价值分析[D];对外经济贸易大学;2005年
4 周涛;中国可转债应用情况及定价探讨[D];清华大学;2004年
5 苏军;跳—扩散模型下未定权益定价问题的研究[D];西北工业大学;2005年
6 张晶;可转换债券条款分析及定价研究[D];华东师范大学;2005年
7 胡敏杰;可转换债券定价模型与实证分析[D];西南交通大学;2005年
8 周宏艺;美式期权定价近似方法的研究[D];武汉理工大学;2005年
9 张凯;可转换债券期权定价研究[D];武汉理工大学;2005年
10 唐祺;用Black-Scholes模型对权证定价的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
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