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《数学的实践与认识》 2016年18期
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带干扰的多复合风险模型的盈余首达给定水平的时间分析

高明美  刘喜华  官琳琳  
【摘要】:对保费收入是复合Poisson过程、理赔含有多个相关险种的带干扰的风险模型盈余首达时间进行研究.首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性;其次,基于鞅理论,对风险模型下盈余首次达到给定水平的时间进行了研究.最后,得到了首达时刻的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的解析表达式.

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