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《数学的实践与认识》 2011年17期
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基于双参数Copula沪港股市的相关性分析

王玥  程希骏  马利军  
【摘要】:通过双参数Copula分析上证指数和恒生指数的尾部相关性,并与单参数Copula及混合Copula进行比较分析,参数估计使用半参数估计法,结果表明:与单参数Clayton Copula、Gumbel-Hougaard Copula以及由两者组成的混合Copula相比,双参数BB1 Copula对数据具有更好的拟合效果;且通过分析发现两股市的上尾相关性大于下尾相关性.

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
【共引文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 肖璨;基于Copula方法的二元组合风险模型与应用研究[D];电子科技大学;2007年
2 马雅男;中国股市极值相关性的研究[D];北方工业大学;2008年
3 马艳民;中国股市相依风险的研究[D];北方工业大学;2008年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 柳会珍,顾岚;股票收益率分布的尾部行为研究[J];系统工程;2005年02期
2 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
3 韦艳华,张世英,郭焱;金融市场相关程度与相关模式的研究[J];系统工程学报;2004年04期
4 朱国庆,张维,程博;关于上海股市收益厚尾性的实证研究[J];系统工程理论与实践;2001年04期
【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 王玥;基于不同类型Copula沪港股市相关性分析[D];中国科学技术大学;2009年
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