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《数学的实践与认识》 2011年09期
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模型FI-EGARCH-M的建立及实证分析

阿荣  张宏伟  徐赐文  
【摘要】:近年来,金融市场在经济发展中占据了越来越重要的位置,金融数据波动规律成为各国学者竞相研究的热门课题.根据我国近几年来股票市场的波动特点,为其寻找更为合适的模型来拟合股票价格波动规律,即对股票价格波动做进一步分析.提出具有有效市场和分形市场二者优点的FI-EGARCH-M模型,并用所建立的模型对上证指数进行了实证分析.

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 吴建;我国股市分形特征和股价的GARCH族模型研究[D];河海大学;2004年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前7条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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8 闫伟;杨春鹏;;金融市场中投资者情绪研究进展[J];华南理工大学学报(社会科学版);2011年03期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 吉林大学课题组;;吉林省发育金融市场面临的问题和对策建议[A];吉林省经济社会热点问题研究(续集三)[C];1998年
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5 陈其安;杨秀苔;;基于过度自信的金融市场委托-代理模型研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
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1 记者 韩雪萌;金融市场协调发展是应对危机有力支撑[N];金融时报;2009年
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7 李相栋;金融市场中亦正亦邪的“空军”[N];人民日报;2011年
8 本报驻维也纳记者 王宝锟;欧盟峰会决议搅动奥地利金融市场[N];经济日报;2011年
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1 周虎;公司债券市场研究[D];西南财经大学;2006年
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6 冯俊;数量型工具还是价格型工具[D];复旦大学;2005年
7 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
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9 林宇;动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究[D];西南交通大学;2008年
10 吴金克;基于多重分形与混沌理论的金融市场研究[D];天津大学;2005年
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4 武琳;金融市场特性分析与非均衡金融理论探讨[D];河海大学;2006年
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8 刘骁宁;关于稳定发展我国开放式证券投资基金的研究[D];西南大学;2008年
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10 郭翼飞;我国房地产市场与金融市场的关系研究[D];山西财经大学;2008年
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