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《数学的实践与认识》 2007年20期
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混合Copula模型在中国股市的应用

孙志宾  
【摘要】:首先给出了描述相依结构的混合Copula模型,然后给出寻求混合Copula模型的EM算法,最后以中国股市的实际数据进行了实证分析,说明混合Copula模型是可以用来描述中国股市的相依结构.
【作者单位】北方工业大学理学院
【分类号】:F832.51;F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前8条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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8 杨绮霞;内地与香港股市金融板块的联动性研究[D];对外经济贸易大学;2007年
9 张浩;广义半参数模型的参数估计与影响分析[D];华东师范大学;2007年
10 邓华;Copula理论在金融上的应用[D];兰州大学;2007年
【二级引证文献】
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2 高红莲;基于混合Copula模型的中国股市相依结构的研究[D];北方工业大学;2011年
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【二级参考文献】
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1 王洁,王炜炘,王成名;权回归模型中参数估计的相对效率[J];广西师范大学学报(自然科学版);2000年02期
2 李军,杨善朝;NA样本近邻回归估计的强相合性[J];广西师范大学学报(自然科学版);2002年02期
【相似文献】
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3 王娜;李新海;;关于对数正态分布参数极大似然估计的讨论[J];北华大学学报(自然科学版);2007年05期
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8 李长文;民族自治地方公务员能力建设的理论及实证分析[D];新疆大学;2005年
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