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《数学的实践与认识》 2007年04期
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基于流动性风险约束的我国商业银行资产负债随机规划模型

聂溱  李金林  任飞  
【摘要】:通过以资产负债管理合理匹配银行资产、负债,可以防范银行流动性风险.为此,建立了一个带有简单补偿的两阶段多期随机规划,在满足相关政策、法规约束和流动性风险V aR随机机会约束条件下,以银行的盈利最大化为目标,对银行主要资产、负债进行动态的优化匹配.

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 杨中原;许文;;商业银行资产负债时间匹配的优化模型研究[J];金融理论与实践;2010年09期
2 杨中原;许文;;基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型[J];统计与决策;2010年23期
3 卢迪;;我国银行财务管理的改革与创新[J];现代营销(学苑版);2012年06期
4 李研妮;冉茂盛;;商业银行流动性风险管理方法的改进研究——基于模糊定性约束下的动态规划补偿模型应用[J];中国管理科学;2011年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 李研妮;商业银行流动性风险形成机理研究[D];重庆大学;2011年
2 闫达文;基于信用与利率风险控制的银行资产负债优化模型研究[D];大连理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 刘广伟;我国商业银行流动性风险问题研究[D];西南财经大学;2007年
2 吴园园;商业银行流动性管理[D];西南财经大学;2008年
3 李赵迁;中央银行与商业银行的流动性管理冲突:2003-2009[D];华东师范大学;2009年
4 洪赟;我国商业银行动态资产负债管理模型和实证研究[D];首都经济贸易大学;2009年
5 戴媛;我国商业银行流动性风险管理研究[D];南昌大学;2009年
6 彭海辉;从表外负债看美国次贷危机的成因与对策[D];云南财经大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 程连杰,秦成林;商业银行资产负债管理的随机规划模型[J];上海大学学报(自然科学版);2000年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 许野;黄国和;秦肖生;黄英;;基于不确定的模糊机会约束优化的农业水质管理模型研究[J];安徽农业科学;2010年06期
2 符国庆;徐维祥;李晓争;;一种随机搜索优化算法——网鱼算法[J];北京交通大学学报;2007年06期
3 张可虎;田建伟;徐敏杰;石红;;基于可信性理论的电网规划方法[J];北京交通大学学报;2010年05期
4 张莉;张安;沈建冬;汤志荔;;随机环境下编队协同对地攻防对抗决策方法分析与研究[J];兵工学报;2007年10期
5 侯福均;吴祈宗;;应用遗传算法求解模糊参数的单机调度问题[J];北京理工大学学报;2006年03期
6 许旺土;何世伟;宋瑞;赵莉;何必胜;;多时段公交发车间隔优化的随机期望值模型[J];北京理工大学学报;2009年08期
7 郭子雪;张强;齐美然;;一类应急物资筹集问题的模糊机会约束模型[J];北京理工大学学报;2011年06期
8 冯媛;一类模糊指派问题及其禁忌搜索算法[J];北京石油化工学院学报;2004年03期
9 黄风立;娄勇坚;杨亚萍;顾金梅;;基于随机机会约束规划的复合材料层合板固有频率的铺层角优化设计[J];玻璃钢/复合材料;2008年04期
10 何莉敏;董艳;刘兴薇;李德荣;;不确定变量的比较及相互联系[J];内蒙古科技大学学报;2009年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 黄昶生;宋杰鲲;张宇;;油田增产措施配置的模糊机会约束规划模型[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
2 王冰;羊晓飞;;加工时间不确定的Job Shop鲁棒调度模型及其求解[A];2009中国控制与决策会议论文集(2)[C];2009年
3 彭锦;;基于可信性理论的模糊序及其关系[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4 马新顺;;求解约束规划问题的改进遗传算法[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
5 潘东静;;基于混合智能算法的系统可靠性冗余优化研究[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
6 刘建军;;不确定综合评判方法[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
7 刘建军;宁玉富;;基于乐观值的不确定故障树分析[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
8 裴振奎;刘健;华夏;;求解随机车辆路径规划问题的混合微粒群算法[A];2008通信理论与技术新进展——第十三届全国青年通信学术会议论文集(上)[C];2008年
9 王旭坪;李小龙;阮俊虎;;不确定信息下应急模糊网络路径选择研究[A];第五届(2010)中国管理学年会——管理科学与工程分会场论文集[C];2010年
10 谭满益;唐小我;;模糊环境下的安全库存研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
2 祝勇;面向电子制造业的敏捷询单决策方法研究[D];浙江大学;2010年
3 夏萍;灾害应急物流中基于需求分析的应急物资分配问题研究[D];北京交通大学;2010年
4 田廓;不确定条件下输电投资经济学分析及决策规划方法研究[D];华北电力大学(北京);2011年
5 杨春霞;不确定环境下的集装箱码头泊位—岸桥调度优化研究[D];大连海事大学;2011年
6 朱磊;能源安全与气候变化背景下的能源投资建模与应用研究[D];中国科学技术大学;2011年
7 方秋莲;几类需求带跳随机库存模型及其应用研究[D];中南大学;2010年
8 刘电霆;中小企业产品协同开发中若干不确定优化问题研究[D];西安电子科技大学;2010年
9 景云;不确定条件下编组站调度系统配流模型及算法研究[D];西南交通大学;2010年
10 梁彤;企业协作过程中的博弈行为分析[D];天津大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘贺;基于目标满意度的多目标调运过程仿真研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 宋河宇;城市生活垃圾管理体系不确定性优化模型研究[D];大连理工大学;2010年
3 陈洋洋;基于鲁棒优化的电量分配模型的研究[D];长沙理工大学;2010年
4 喻杰;随机需求下三阶层供应链回购协调模型研究[D];长沙理工大学;2010年
5 彭玉争;模糊收益情形下的期望效用研究[D];东华大学;2011年
6 胡明明;P2P混合结构流媒体内容分发服务器带宽分配算法研究[D];西安电子科技大学;2009年
7 李国华;不确定条件下电厂燃料供应优化研究[D];华北电力大学(北京);2011年
8 周晓刚;我国商业银行资本风险研究[D];河北科技大学;2011年
9 王莉;基于复合量化的随机规划模型及其在运输问题中的应用[D];河北科技大学;2010年
10 杨阔;基于拟线性函数的回归方法研究[D];河北科技大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 苏多永;张祖国;;我国流动性过剩研究的新视角——基于2000-2007年数据的研究[J];北方经济;2008年11期
2 云凤生;;我国商业银行混业经营发展及其SWOT分析[J];北方经济;2008年17期
3 连建辉;翁洪琴;;银行流动性过剩:当前金融运行中面临的突出问题[J];财经科学;2006年04期
4 孙建潮;;基于宏观角度的商业银行流动性过剩分析[J];财经科学;2006年07期
5 刘震;张惠;;解决银行业流动性过剩的根本——改善金融生态[J];财经科学;2006年07期
6 董积生;戴鉴雄;;商业银行流动性过剩成因考察[J];财经科学;2007年01期
7 刘锡良;董青马;王丽娅;;商业银行流动性过剩问题的再认识[J];财经科学;2007年02期
8 牟怡楠;;商业银行流动性考察:基于风险管理的视角[J];财经科学;2007年10期
9 杨凯生;;商业银行的“流动性困境”与金融创新[J];银行家;2006年02期
10 谢弘;;紧缩预期下商业银行的流动性管理[J];银行家;2008年06期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 巴曙松陈华良;[N];第一财经日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 安辉;现代金融危机生成的机理与国际传导机制研究[D];东北财经大学;2003年
2 徐芳;商业银行危机预警体系研究[D];复旦大学;2004年
3 吴江;基于区间数互补判断矩阵的多属性决策若干问题研究[D];西南交通大学;2004年
4 楼铭铭;商业银行流动性层次管理研究[D];复旦大学;2005年
5 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
6 刘小莉;商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究[D];复旦大学;2006年
7 金煜;中国商业银行流动性风险:计量与管理框架[D];复旦大学;2007年
8 李军;模糊随机多目标决策模型及其在资产组合选择中的应用[D];四川大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 刘广伟;我国商业银行流动性风险问题研究[D];西南财经大学;2007年
2 燕燕;我国商业银行流动性过剩的成因与对策[D];河南大学;2008年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 方贤军;;房产税对我国商业银行风险管理的影响分析[J];北方经贸;2011年04期
2 汪扬;;浅谈我国商业银行流动性风险管理[J];经营管理者;2010年17期
3 张勇;;基于资产负债组合模型的银行贷款风险分析[J];统计与决策;2011年19期
4 赵翀;;我国商业银行流动性风险管理[J];时代金融;2011年06期
5 赵翀;;我国商业银行流动性风险管理[J];时代金融;2011年11期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 俞慧君;中国基本养老金资产负债管理研究[D];西北大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱维英;光大银行郑州分行的存贷比研究[D];郑州大学;2011年
2 王瑞玲;我国商业银行流动性风险管理研究[D];山东大学;2011年
3 印有策;基于违约相关性的集中度风险控制方法研究[D];大连理工大学;2011年
4 梁涛;我国商业银行流动性风险压力测试研究[D];浙江财经学院;2012年
5 张红梅;我国商业银行流动性管理问题研究[D];吉林大学;2008年
6 曹萌;我国商业银行流动性管理问题研究[D];东北师范大学;2009年
7 戴媛;我国商业银行流动性风险管理研究[D];南昌大学;2009年
8 江波;中国上市商业银行财务风险评价的实证研究[D];北京化工大学;2010年
9 曹玉霜;商业银行流动性决策模型与实证分析[D];兰州大学;2012年
10 朱丽苹;我国国有商业银行流动性风险评价体系研究[D];黑龙江大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 金秀,黄小原;资产负债管理模型及在辽宁养老金问题中的应用[J];系统工程理论与实践;2005年09期
2 周晶晗;;二叉树利率期限结构模型应用初探——以寿险公司资产负债管理为例[J];上海金融学院学报;2007年03期
3 郭茵;任若恩;;基于随机规划的资产负债管理研究综述[J];系统工程;2010年02期
4 武丹;;稳健资产负债管理最优化模型及实证分析[J];应用数学与计算数学学报;2010年02期
5 金秀;黄小原;冯英洁;;银行资产负债管理多阶段随机规划模型[J];系统管理学报;2007年01期
6 李研妮;冉茂盛;;商业银行流动性风险管理方法的改进研究——基于模糊定性约束下的动态规划补偿模型应用[J];中国管理科学;2011年03期
7 程连杰,秦成林;商业银行资产负债管理的随机规划模型[J];上海大学学报(自然科学版);2000年06期
8 金秀;黄小原;;资产负债管理多阶段模型研究[J];管理学报;2007年01期
9 虎维岳,李竞生,李玉林;地下水随机规划模型的Taylor展开解法[J];西安工程学院学报;1999年02期
10 王雪青;李宝龙;范志清;;工程监理保险的资产负债管理[J];软科学;2009年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨妍;徐飞;崔浩;;基于现金流的保险公司资产负债管理模型探讨[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年
2 杨玉香;周根贵;李晓红;;回收逆向物流网络随机规划模型研究[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
3 王福新;易丹辉;;未定权益模型在资产负债管理中的庆用[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
4 邱南南;王元月;王福新;;投资保证型寿险产品的资产主导管理模式探讨[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
5 金秀;黄小原;冯英洁;;个人资产负债管理多阶段决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
6 崔迪;孙祥斌;张玲;;求解二阶段带二次约束凸随机规划问题的新算法[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
7 李继乾;魏翠萍;章志敏;;系统决策与最优化应用模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
8 刘星子;林亮;臧东冉;;不平衡报价的随机规划模型及其混合智能算法[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
9 史鹏;柏满迎;;一个基于随机控制方法的养老基金管理模型[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
10 张晓军;;企业采用新技术的最优时机研究——基于一个随机规划模型[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 国内基金公司高管 肖逸;基金流动性风险管理不容忽视[N];证券时报;2011年
2 林薇;推动资产负债管理工作再上新台阶[N];中国城乡金融报;2004年
3 记者 陈玉洁;中国电财创新资产负债管理见成效[N];国家电网报;2010年
4 本报记者朱沙 通讯员肖悦刚;农行召开资产负债管理工作座谈会[N];中国城乡金融报;2010年
5 本报记者 李晓海 通讯员 符维;以先进的手段提高资产负债管理水平[N];中国城乡金融报;2011年
6 刘敏;四川分行大力开展资产负债管理宣讲[N];中国城乡金融报;2011年
7 伊编;农行表彰资产负债管理先进[N];中国城乡金融报;2004年
8 包洪波 杨红宇;资产负债管理工作的探讨[N];中国城乡金融报;2004年
9 ;鼓励保险公司建立合理的资产负债管理体系[N];证券时报;2003年
10 证券时报记者 贾壮;银监会加强银行流动性风险管理[N];证券时报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年
2 刘昕;商业银行流动性风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
3 解强;基于多目标规划的保险公司资产负债管理[D];南开大学;2010年
4 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
5 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
6 孙云辉;中国股市流动性风险研究[D];中国矿业大学;2008年
7 卓宇;我国保险集团资源整合研究[D];南开大学;2009年
8 冯鹏熙;我国商业银行资产负债管理的实证研究[D];华中科技大学;2006年
9 虞红霞;中国开放式基金流动性风险研究[D];厦门大学;2009年
10 田俊峰;不确定性条件下供应链管理优化模型及算法研究[D];西南交通大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张瑞德;商业银行资产负债管理随机规划模型的应用研究[D];东北大学;2007年
2 李伟峰;“从紧”货币政策下的银行资产负债管理问题研究[D];东北大学;2008年
3 袁广金;住房公积金资产组合管理方法研究[D];电子科技大学;2008年
4 张佳昌;金融机构资产负债管理模型及在泉州银行的应用[D];华侨大学;2011年
5 吕成佳;我国寿险公司随机资产负债管理建模与分析[D];西南财经大学;2008年
6 陈军;社保养老金资产负债管理的随机规划模型研究[D];暨南大学;2007年
7 李宇红;保险资产的DALM优化模型[D];首都经济贸易大学;2007年
8 欧蓉;基于随机规划模型的我国外汇储备资产配置问题研究[D];湖南大学;2009年
9 赵培娟;养老基金动态资产负债管理模型与分析[D];大连理工大学;2009年
10 洪赟;我国商业银行动态资产负债管理模型和实证研究[D];首都经济贸易大学;2009年
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