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《数理统计与管理》 2006年02期
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基于VaR的权变投资组合保险策略及实证分析

邹小芃  钱英  余君  
【摘要】:传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。
【作者单位】浙江大学经济学院 浙江大学数学系 浙江大学经济学院
【分类号】:F224

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 姚远;投资组合保险最优化研究及策略分析[D];西南交通大学;2006年
2 蒋崇辉;风险预算在核心卫星资产组合管理中的应用研究[D];电子科技大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 潘蕾;信托投资公司房地产业务风险管理研究[D];中国海洋大学;2007年
2 段玉娟;动态投资组合保险理论数值分析和实证检验[D];西南交通大学;2008年
3 罗一平;中国养老保险基金个人账户做实后的投资选择[D];西南财经大学;2008年
4 李祖景;投资组合保险理论以及CPPI策略的数值分析[D];厦门大学;2008年
5 石磊;基于目标收益导向的动态投资组合保险策略研究[D];上海交通大学;2009年
6 马卫凤;我国动态投资组合保险策略的实证研究[D];北京交通大学;2009年
7 吴辉辉;VaR调整法则下的投资组合保险策略的绩效研究[D];上海交通大学;2009年
8 周春梅;基于股指期货的投资组合保险策略研究[D];西北大学;2011年
9 郭姗;风险乘数动态调整的投资组合保险策略及实证分析[D];河南大学;2011年
10 颜凌云;投资组合保险策略及其实证研究[D];西南交通大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吕芳,王月辉;当代企业营销策略创新[J];北京理工大学学报(社会科学版);2003年02期
2 刘建和,吴国升;信托业务创新和风险防范[J];商业研究;2002年06期
3 孙冰,刘洪玉;住宅与股票投资价值比较[J];商业研究;2005年12期
4 章晓霞;梁冰;;投资组合保险策略在保险公司中的应用与实证分析[J];保险研究;2008年04期
5 林义;西方国家养老保险的制度文化根源初探[J];财经科学;2000年04期
6 郑玉华;崔晓东;;基于混合正态分布的风险价值度量[J];财经问题研究;2009年05期
7 刘子兰;中国养老社会保险个人账户管理模式研究[J];财贸经济;2002年12期
8 王铁锋,张屹山;基于期权理论的动态证券资产配置策略研究[J];财贸经济;2004年06期
9 杜少剑,陈伟忠;CPPI投资组合保险策略的实证分析[J];财贸研究;2005年01期
10 李珍,辜胜阻;社会保障基金管理制度的国际比较研究[J];财政研究;1998年02期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 杨筱林;投资组合保险理论与实证研究[D];厦门大学;2004年
2 姚远;投资组合保险最优化研究及策略分析[D];西南交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李晶杰;房地产金融系统风险的分析与控制[D];武汉理工大学;2002年
2 章小虎;房地产投资信托模式在中国运作问题的探讨[D];对外经济贸易大学;2004年
3 陈东;我国住房信贷信用风险的成因及控制对策研究[D];中南大学;2004年
4 邓子华;房地产投资信托的分析和机制研究[D];重庆大学;2004年
5 盛三化;动态资产组合保险策略在中国证券市场的应用研究[D];华中科技大学;2004年
6 张华;我国房地产信托业务发展探讨[D];西南财经大学;2005年
7 王晓刚;交通PFI模式的风险分担机制研究[D];西南交通大学;2004年
8 李霞;企业年金市场化运作风险管理研究[D];武汉大学;2005年
9 吴丽君;我国信托投资公司风险管理体系研究[D];天津大学;2005年
10 高詹清;投资组合保险策略在我国基金业运用的实证研究[D];暨南大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 唐惠;;财务指标与动态规划在股票投资中的应用[J];时代金融;2011年26期
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 毛桂英;投资组合保险成本研究[D];西南交通大学;2009年
2 赵翠梅;我国商业银行并购贷款的风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
3 毛婷瑜;面向个人理财的智能混合系统的研究[D];东华大学;2011年
4 周春梅;基于股指期货的投资组合保险策略研究[D];西北大学;2011年
5 韩诚;保本基金投资策略创新研究[D];华东师范大学;2011年
6 白璇;固定比例投资组合保险的有效定价研究[D];河南大学;2012年
【相似文献】
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4 黎娜;;金融市场的波动溢出效应模型及实证[J];统计与决策;2011年13期
5 周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
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7 张秀娟;;VaR的历史模拟法的实证分析[J];黑龙江科技信息;2011年26期
8 杨湘豫;周再立;;基于Copula-TARCH的开放式基金投资组合风险的实证分析[J];系统工程;2011年06期
9 王二环;张能福;;基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究[J];科技创业月刊;2011年12期
10 李玉强;张能福;;基于Credit Metrics模型的CDS定价研究[J];科技创业月刊;2011年12期
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2 ;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
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4 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
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6 王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
7 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
8 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
9 杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
10 朱春奎;曹玺;;财政科技投入与经济增长——基于VAR模型对中国(1985—2005)的经验分析[A];第二届中国公共预算研究全国学术研讨会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 电脑商报记者 张林才;危机下的VAR成长之道[N];电脑商报;2009年
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3 本报记者 马亮;D-VAR■系统首单落定 美国超导中国电网市场“开花”[N];机电商报;2009年
4 张世俊;怎样做一个成功的VAR[N];中国计算机报;2000年
5 长城证券研发中心 杜海涛 韩延河;中国证券市场呼唤VaR[N];证券时报;2001年
6 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
7 张兰;美国超导公司获得中国电网市场第四个D-VAR系统订单[N];机电商报;2010年
8 南华期货研究所 陈彤 李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
9 海通期货研究所 郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
10 长城证券金融研究所 杜海涛;现券风险VaR测度[N];中国证券报;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
2 陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
3 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
4 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
5 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
6 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
7 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
8 路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
9 姚远;投资组合保险最优化研究及策略分析[D];西南交通大学;2006年
10 景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 余君;权变投资组合保险策略及其在中国股市的实证研究[D];浙江大学;2004年
2 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
3 蔡诚;基于GIS和VAR模型的武汉城市圈区域经济发展与土地利用结构拟合关系研究[D];华中师范大学;2011年
4 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
5 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
6 崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
7 朱冬和;基于ADL模型干预模型和VAR模型的量价关系研究[D];海南师范大学;2011年
8 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
9 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
10 吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
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