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《数理统计与管理》 2003年03期
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住房抵押贷款的比例提前偿付模型

施方  俞自由  黄保佳  
【摘要】:住房抵押贷款证券化定价的难点之一 ,就是由于提前偿付行为的存在 ,使得未来现金的流量难以确定。本文介绍了比例模型在提前偿付中的运用 ,同时提出了运用威布尔分布比例模型来建立提前偿付模型的观点 ,并得到了比较好的拟合结果

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 潘志煜;田金信;;我国住房抵押贷款证券定价研究[J];商业研究;2007年02期
2 卜壮志;徐成贤;;浮动利率房贷提前还款的损失度量[J];金融论坛;2008年02期
3 王鹰翔;李晔;;异质提前还款因素下住房抵押贷款定价研究[J];金融论坛;2009年06期
4 陈永华;毕玉升;;我国住房抵押贷款证券定价方法研究[J];国际经济合作;2008年02期
5 朱姝鹏;;基于风险中性理论的CMBS模型探讨[J];商业经济;2010年19期
6 刘海东;;商业银行对客户提前偿还房贷的风险防范对策[J];现代经济探讨;2006年07期
7 王振磊;刘晓娜;刘敏;邢雯;刘瑜;;基于成本收益风险分析的住房抵押贷款证券化模式选择[J];金融经济;2009年20期
8 赵小卫;;住房抵押贷款证券化定价的研究[J];中国市场;2010年Z2期
9 王来福;郭峰;;中国住房抵押贷款信用风险:理论分析与实证研究[J];数学的实践与认识;2009年12期
10 赵天荣;;利率不确定、预期收入与提前偿付测度模型[J];长安大学学报(社会科学版);2008年01期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 刘强;周宗放;;固定利率抵押贷款提前偿还风险估计[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
2 陈涛;陈波;秦学志;;个人住房抵押贷款提前还款预测的实证分析[A];第25届中国控制会议论文集(下册)[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 梁志峰;资产证券化的风险防范研究[D];中南大学;2004年
2 马喜德;中国抵押支持证券定价与设计研究[D];厦门大学;2007年
3 冒艳玲;资产证券化的资产转移机制研究[D];中南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈书宜;资产证券化市场风险及防范研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 王凌涛;个人住房按揭贷款提前还款影响因素和预测模型的实证研究[D];浙江财经学院;2011年
3 郭鸣;CMO模式在我国浮动利率抵押贷款证券化中的应用研究[D];天津大学;2005年
4 刘丹荣;美国住房抵押贷款支持证券定价研究[D];对外经济贸易大学;2006年
5 陈涛;住房抵押贷款提前还款预测模型及对策研究[D];大连理工大学;2006年
6 淳于雅;我国住房抵押贷款证券(MBS)的定价研究[D];西南交通大学;2006年
7 陈福全;我国住房抵押贷款证券(MBS)定价研究及风险测度[D];西南财经大学;2006年
8 张姝姝;我国住房抵押贷款证券化的模式分析[D];东南大学;2006年
9 屈瑞芳;个人住房抵押贷款违约风险分析与防范[D];西北工业大学;2007年
10 郭向东;住房抵押贷款支持证券(MBSs)定价方法研究[D];天津大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 施方;住房抵押贷款的提前偿付行为分析[J];东北财经大学学报;2001年05期
2 陈永华;毕玉升;;我国住房抵押贷款证券定价方法研究[J];国际经济合作;2008年02期
3 施方;住房抵押贷款中提前偿付行为的研究[J];国际金融研究;2001年09期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 梁志峰;资产证券化的风险防范研究[D];中南大学;2004年
2 梁文;城市土地资产证券化融资模式及风险控制研究[D];武汉理工大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 彭姝;论消费信贷与个人信用体系[D];对外经济贸易大学;2002年
2 王亚娜;基于消费信贷的个人信用体系研究[D];湖南大学;2003年
3 张磊;商业银行利率风险管理研究[D];四川大学;2005年
4 殷莲;我国商业银行利率风险管理研究[D];河海大学;2006年
5 李树江;资产证券化定价方法分析[D];对外经济贸易大学;2006年
6 赖晶晶;我国住房贷款提前还贷的ARM与FRM比较与选择[D];哈尔滨工业大学;2006年
7 赵丽丽;我国住房抵押贷款证券化研究[D];天津商业大学;2007年
8 罗葭;个人住房抵押贷款的提前偿付风险研究[D];重庆大学;2007年
9 陆晓峰;我国商业银行利率风险管理研究[D];苏州大学;2007年
10 蔡蓉;我国住房抵押贷款支持证券定价研究[D];浙江大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王咏梅;年报披露、反应时间与投资决策——股票市场价格反应的持续模型研究[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2005年02期
2 李博,王灵华,高洪深;我国资产证券化操作方案的研究[J];北方工业大学学报;2004年04期
3 李明伟;;金融创新工具缺陷与风险控制缺失——美国次贷危机成因再透视[J];北方经济;2008年16期
4 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
5 王会俭;;国外住房抵押贷款提前偿还模型述评[J];北京化工大学学报(社会科学版);2006年04期
6 魏海滨;美国房地产证券化及启示[J];北京房地产;1995年06期
7 刘潇;谢群;;基于层次分析法的资产证券化风险评价[J];北京机械工业学院学报;2008年02期
8 姜志美;我国住房抵押贷款证券化的障碍及对策[J];商业研究;2001年11期
9 白湘,熊德勇;住房抵押贷款证券化过程中金融工程风险的管理与控制[J];商业研究;2002年02期
10 周晓静,陶萍,段云;实施住宅抵押贷款证券化的必要性[J];商业研究;2002年09期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 赵旭;;基于提前偿付风险的住房抵押贷款证券化(MBS)产品定价探讨[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 陈忠阳;[N];金融时报;2007年
2 李云林;[N];学习时报;2008年
3 深圳证券交易所综合研究所 毛志荣;[N];证券时报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张莹;我国招标投标的理论与实践研究[D];浙江大学;2002年
2 洪艳蓉;资产证券化若干法律问题比较研究[D];厦门大学;2002年
3 张峰;资产证券化研究[D];中共中央党校;2003年
4 谢永江;资产证券化特定目的机构研究[D];中国政法大学;2004年
5 于延超;利率衍生证券定价研究[D];天津大学;2004年
6 王福林;个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究[D];浙江大学;2004年
7 胡鹏翔;资产证券化投资利益保护机制研究[D];中国政法大学;2005年
8 谢建春;我国住房抵押贷款证券化理论与实践研究[D];华中农业大学;2005年
9 梁志峰;资产证券化的风险防范研究[D];中南大学;2004年
10 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王伟;我国开展资产证券化的运作方式及政策设计[D];浙江大学;2002年
2 窦晓飞;我国住房抵押贷款证券(MBS)的定价研究[D];中南大学;2002年
3 王美;住房抵押贷款证券定价方法研究[D];中南大学;2002年
4 寇文红;住房抵押贷款支持证券化:中国面临的障碍与政策选择[D];湘潭大学;2002年
5 刘晓静;论我国个人住房抵押贷款产品改进[D];西南财经大学;2003年
6 李若峰;住房抵押支持证券的定价问题研究[D];首都经济贸易大学;2003年
7 黄海滨;我国住房抵押贷款方式的设计思路[D];重庆大学;2003年
8 李志锋;我国住房抵押贷款证券化的探析[D];东北财经大学;2003年
9 段利华;基于住房抵押贷款证券化(MBS)风险的定价研究[D];对外经济贸易大学;2004年
10 赵淑敬;以信托方式推行银行信贷资产证券化研究[D];华东师范大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李玉娘;;住房抵押贷款支持证券定价方法:发展与启示[J];财经理论与实践;2007年03期
2 潘巧红;;国际贸易中应收款转让融资的风险与防范[J];法制与社会;2009年06期
3 程杰;;住房抵押贷款保险的法律问题研究及条款设计[J];长春大学学报;2012年05期
4 吕奕星;;防范化解日益增长外汇储备风险的对策分析[J];呼伦贝尔学院学报;2012年02期
5 易莹莹;;运用非参数Dirichlet生存模型进行财务困境企业预警[J];财会月刊;2012年18期
6 刘中杰;;基于金融危机的资产证券化再思考[J];经济研究导刊;2010年18期
7 王振磊;刘晓娜;刘敏;邢雯;刘瑜;;基于成本收益风险分析的住房抵押贷款证券化模式选择[J];金融经济;2009年20期
8 刘树枫;袁海林;;我国个人住房抵押贷款的信用风险与保险防范[J];西安石油大学学报(自然科学版);2010年06期
9 郭佳佳;;反向抵押贷款房产养老模式中利率风险研究[J];现代商贸工业;2010年05期
10 付尔泰;龙海明;;引入摩擦因素的浮动利率住房抵押贷款期权定价数值分析[J];现代财经(天津财经大学学报);2012年04期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 黄光辉;知识产权证券化的风险及其防范研究[D];华中科技大学;2010年
2 张泽平;资产证券化的法律制度研究[D];华东政法大学;2007年
3 冒艳玲;资产证券化的资产转移机制研究[D];中南大学;2007年
4 周颖颖;住房抵押贷款强度定价模型研究[D];大连理工大学;2009年
5 金振宇;我国居民的收入分配及其对消费的影响研究[D];吉林大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王凌涛;个人住房按揭贷款提前还款影响因素和预测模型的实证研究[D];浙江财经学院;2011年
2 何姗;苏北地区个人住房抵押贷款提前还款风险研究[D];南京航空航天大学;2010年
3 杨婷婷;国家助学贷款资产证券化研究[D];上海交通大学;2008年
4 杨红波;我国信用卡证券化风险的法律控制研究[D];华东政法大学;2008年
5 刘桂舟;股价泡沫的影响因素研究[D];西北大学;2008年
6 韩佩宏;高速公路资产证券融资风险预警研究[D];长沙理工大学;2008年
7 任少雄;资产证券化中基础资产让与及真实销售的界定[D];清华大学;2007年
8 张薇;ABS项目融资风险管理[D];北京化工大学;2008年
9 赵振华;中国住房抵押贷款提前偿付问题研究[D];大连理工大学;2008年
10 王立伟;提前还款对住房抵押贷款支持证券定价影响的研究[D];大连理工大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张律清;;个人住房抵押贷款提前偿付风险的控制[J];决策与信息(财经观察);2007年07期
2 赵红州;梁立明;王元;;重大科技成果威布尔分布的普遍性[J];科学学与科学技术管理;1992年03期
3 张锡清;威布尔分布的最优参数估计[J];电机与控制学报;1995年04期
4 王新莉,易孟林,罗晓玉,曹树平;刮板输送机链条可靠性研究[J];河南科学;2002年02期
5 张颖;;运用期权方法对银行贷款提前偿付行为的研究[J];金融经济;2006年02期
6 崔卫民,贾少澎,杨智春;威布尔分布安全下限对应实际可靠度的预测[J];机械强度;2002年03期
7 黎志成,艾毓斌;资产支持证券定价模型研究[J];武汉金融;2004年04期
8 傅惠民,高镇同;确定威布尔分布三参数的相关系数优化法[J];航空学报;1990年07期
9 金星,陈景鹏,文明,李俊美;威布尔分布产品参数估计极大似然优化方法[J];装备指挥技术学院学报;2003年05期
10 周玉丽;;随机截尾时威布尔分布中参数的极大似然估计[J];生物数学学报;1989年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陆成刚;;基于通胀和提前偿付的按揭支付设计[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 付尧明;杨元宗;;基于威布尔分布的通用航空PA44飞机发动机起动机可靠性分析[A];第十三届中国科协年会第22分会场-中国通用航空发展研讨会论文集[C];2011年
3 王松;;威布尔分布在寿命分析中的应用[A];2005年全国机械可靠性学术交流会暨“车辆与工程装备质量与可靠性论坛”论文集[C];2005年
4 陈冰;尹禄;徐魁;;威布尔分布在电子元器件可靠性评估中的应用[A];2009全国虚拟仪器大会论文集(二)[C];2009年
5 魏立力;;威布尔分布的一类贝叶斯停止判决法则[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
6 贺小帆;刘文珽;;服从不同分布的疲劳寿命分散系数分析[A];疲劳与断裂2000——第十届全国疲劳与断裂学术会议论文集[C];2000年
7 白秉仁;;X65管线钢焊缝金属断裂韧度的统计分布[A];2006年度海洋工程学术会议论文集[C];2006年
8 刘焕彬;董旭光;;风电场风能资源评估综述[A];中国气象学会2007年年会气候学分会场论文集[C];2007年
9 刘钟毅;;电击穿的统计性质与Weibull统计[A];数学·物理·力学·高新技术研究进展——1998(7)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第7届学术研讨会论文集[C];1998年
10 王秋芳;魏来生;张来凤;;车辆机械产品故障特性统计分析方法研究[A];2009年全国机械可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会成立大会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 叶旭晨;电力资产证券化指日可待[N];中国电力报;2005年
2 夏晓辉;信贷资产支持证券估值缘何波动[N];上海证券报;2007年
3 ;我国商业银行利率风险控制方略[N];上海证券报;2005年
4 本报记者  罗文胜;“暗期权”前景未明 固定利率叫好不叫座[N];21世纪经济报道;2006年
5 仲元;房地产证券化两种类型的转手证券 [N];中国建设报;2002年
6 王志强;神奇模型 门道多多[N];中国商报;2007年
7 中信证券 苗嘉;资产证券化产品该如何定价[N];上海证券报;2005年
8 湖南大学金融学院 易传和;隐含期权:利率风险的诱因[N];计算机世界;2006年
9 申万研究所 张磊屈庆 张睿;美国汽车贷款证券化市场[N];上海证券报;2008年
10 李佳;洋设计“牛”在哪里?[N];中华建筑报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 梁志峰;资产证券化的风险防范研究[D];中南大学;2004年
2 谢建春;我国住房抵押贷款证券化理论与实践研究[D];华中农业大学;2005年
3 凌丹;威布尔分布模型及其在机械可靠性中的应用研究[D];电子科技大学;2011年
4 李兵;颜色恒常性计算研究[D];北京交通大学;2009年
5 李夺;我国住房按揭贷款证券化的机制[D];吉林大学;2004年
6 程亚兵;汽车发动机用窄型链疲劳与高速性能研究[D];吉林大学;2007年
7 周茂彬;基于SVJD动态扩展模型的中国固定收益证券定价研究[D];复旦大学;2008年
8 郭金春;不良资产支持证券的定价问题研究[D];华中科技大学;2006年
9 徐安察;屏蔽数据的贝叶斯统计分析[D];华东师范大学;2011年
10 陈志宏;资产证券化财务问题研究[D];东北林业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姚强;商业银行个人住房抵押贷款提前偿付的研究[D];西南财经大学;2011年
2 杜希奎;关于我国住房抵押贷款证券化中提前偿付行为的研究[D];中国科学技术大学;2010年
3 解艳;住房抵押贷款提前偿付问题研究及治理[D];河南大学;2010年
4 沈咸淳;个人住房抵押贷款提前偿付与最优违约金研究[D];西南财经大学;2011年
5 伍秀山;混合威布尔分布及其在个人住房贷款提前偿付模型中的应用[D];重庆工商大学;2010年
6 刘霞;个人住房抵押贷款风险研究[D];安徽大学;2010年
7 陈子夏;基于理性期权方法的MBS提前偿付模型研究[D];西南财经大学;2010年
8 刘悦;住房抵押贷款产品创新风险研究[D];浙江大学;2011年
9 唐立楠;中国住房抵押贷款证券化风险管理研究[D];东北财经大学;2011年
10 许洁萍;关于个人住房抵押贷款证券化运作方式的研究[D];西安理工大学;2000年
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