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《数量经济技术经济研究》 2014年12期
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分整阶数半参数估计的有限样本性质研究

吴亮  邓明  
【摘要】:随着对经济和金融时间序列长记忆性的研究,分整阶数估计已成为当前理论研究的焦点问题。以对数周期图回归和局部Whittle方法为代表的半参数分整阶数估计方法在实践中得到广泛应用,但对这两类半参数估计方法的有限样本性质的比较则鲜有涉及,影响了在实践中对估计方法的选择。利用蒙特卡洛模拟方法,在不同数据产生的过程下,对这两类半参数估计方法有限样本性质的研究结果表明:在ARFIMA(0,d,0)过程下,LW类估计量具有较好的小样本性质;在平稳ARFIMA(1,d,0)过程下,本文建议的QGPH估计量的有限样本性质要优于其他对数周期图估计量;在非平稳过程下,MGPH的偏差最小。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 邓露;;基于ARFIMA(p,d,q)过程的半参数估计量分布特征及其有偏性研究[J];统计研究;2010年09期
【共引文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 刘国旺;基于ARFIMA模型的上证指数收益率研究[D];广州大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王继霞;肖庆宪;;局部平稳短期利率扩散模型的半参数估计[J];经济数学;2013年04期
2 王春超;周先波;;社会资本能影响农民工收入吗?——基于有序响应收入模型的估计和检验[J];管理世界;2013年09期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
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7 ;[J];;年期
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 薛小平;TOBIT模型及其在医疗费用研究中的应用[D];山西医科大学;2006年
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