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《数量经济技术经济研究》 2005年07期
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基于半方差的投资项目风险度量模型研究

陆源  朱邦毅  
【摘要】:采用正确有效的方法度量投资项目风险,对投资项目实践活动有着重要的现实意义。本文分析了方差、半方差方法作为风险测度的不足之处,并针对半方差的一些性质,结合随机控制理论的思想,对半方差模型进行一定的改进,为理性的项目投资者提供了一种决策的依据。
【作者单位】华东理工大学工商经济学院 华东理工大学工商经济学院
【分类号】:F830.59

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 尚金成;王绵斌;谭忠富;刘丽萍;;省级电力公司的购电决策模型及其模糊优化算法[J];华东电力;2008年11期
2 潘东静;;半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型[J];计算机科学;2010年05期
3 尹航;孙希波;傅毓维;;基于因子分析的科技成果转化项目综合风险评价[J];科技进步与对策;2009年03期
4 王金柱;王香柯;;基于离差-熵度量风险的组合投资优化模型研究[J];科学技术与工程;2010年06期
5 谢非;;外向型企业可替代性产品投资时机决策期权博弈分析[J];商场现代化;2009年16期
6 吴巍;曹延飞;;证券组合投资的目标规划模型研究[J];统计与决策;2010年18期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 朱柯丁;节能减排环境下电网企业经营风险控制方法研究[D];华北电力大学(北京);2011年
2 许莉莉;煤炭企业债务融资风险与对策研究[D];中国矿业大学(北京);2011年
3 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
4 王绵斌;市场环境下供电公司的电价风险控制优化模型[D];华北电力大学(北京);2009年
5 谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 宋磊;收汇期不确定条件下企业汇率风险度量及规避研究[D];重庆理工大学;2011年
2 邓宇华;基于预期的投资风险度量模型研究[D];中南大学;2008年
3 刘继业;基于半绝对离差的风险投资组合决策研究[D];天津大学;2007年
4 袁博;熵模型在股票投资风险管理中的应用研究[D];西安建筑科技大学;2009年
5 李江涛;组合投资风险分析的熵方法研究[D];西安建筑科技大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 勾明,樊正堂;风险度量模型的研究[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
2 高飞,赵振全;随机控制理论与风险度量[J];数量经济技术经济研究;2002年06期
3 徐克军;半方差在风险管理中的应用及估计的统计性质[J];同济大学学报(自然科学版);1998年01期
4 卫海英,张国胜;投资风险的特性分析及其计量方法的变革[J];统计研究;2002年10期
5 于艳萍,钱争鸣;投资项目现金流量估计和风险度量研究[J];厦门大学学报(哲学社会科学版);2002年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周荣喜;车君;;基于利率期限结构模型的净现值公式[J];北京化工大学学报(自然科学版);2010年01期
2 卫海英,张国胜;基于半方差风险计量模型的组合投资分析[J];财经研究;2005年01期
3 姚荣辉;张蜀林;罗箐宇;;基于低偏矩的非线性套期保值策略研究[J];财会月刊;2009年12期
4 陈未;;浅析标准差在经济上的应用[J];当代经济;2009年03期
5 齐先军;丁明;;发电系统中旋转备用方案的风险分析与效用决策[J];电力系统自动化;2008年03期
6 俞波,张曦;BOT项目经济风险指标及其度量方法[J];福州大学学报(自然科学版);2004年03期
7 张炳达;黄书荣;;基于可靠收益的发电厂主接线方案比较[J];高电压技术;2005年12期
8 胡小文;惠军;;加权半方差风险度量模型[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年04期
9 周书敬;李慧敏;高洪俊;;房地产投资组合风险度量研究[J];河北建筑科技学院学报;2005年04期
10 任文隆;孙宏宾;职林;黄葵;;论企业价值评估的价值概率区间[J];经济论坛;2009年11期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 许莉莉;煤炭企业债务融资风险与对策研究[D];中国矿业大学(北京);2011年
2 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
3 何君光;我国证券公司风险控制研究[D];重庆大学;2006年
4 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
5 张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
6 陈阳;产品创新项目风险评估方法及应用研究[D];国防科学技术大学;2007年
7 程广燕;我国大豆生产风险评估与防范对策研究[D];中国农业科学院;2008年
8 黄晓坤;证券公司风险预警系统研究[D];华南理工大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 冯思敏;下偏风险套期保值理论与实证[D];中南大学;2010年
2 刘二东;基于神经网络和粒子群优化算法的投资组合研究[D];华南理工大学;2011年
3 张莉;基于Logistic模型的新形势下证券公司风险预警系统模型的研究[D];天津大学;2010年
4 车君;基于利率期限结构模型的项目投资决策研究[D];北京化工大学;2011年
5 靳灵莉;下方差风险计量模型及其改进[D];西南财经大学;2011年
6 高伟伟;商业银行人民币理财产品年化收益率差异性研究[D];青岛大学;2011年
7 杨云鹏;我国上市公司财务风险分析与防范的研究[D];西安理工大学;2000年
8 张俊玲;工程投资项目风险分析及评价研究[D];河北工业大学;2004年
9 高凤丽;基于风险矩阵方法的风险投资项目风险评估研究[D];南京理工大学;2004年
10 贺炎炎;现代投资组合理论及实证研究[D];湖南大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐文莉;;基于最大熵方法的DaR风险度量模型[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2007年01期
2 刘伟,蔡志洲;经济周期与宏观调控[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2005年02期
3 王宁,刘黎明;金融风险预警系统设计及实现[J];北京工业大学学报(社会科学版);2001年02期
4 安立进;;自备电厂发展与节能减排目标的矛盾性[J];节能与环保;2009年02期
5 李宝库;国有煤炭企业债转股问题新探[J];中国煤炭经济学院学报;2000年02期
6 占德胜;唐加山;;关于带扰动广义Cox保险风险模型的破产概率(英文)[J];重庆邮电大学学报(自然科学版);2007年06期
7 勾明,樊正堂;风险度量模型的研究[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
8 佟孟华,钟春仿,郭多祚;结构突变及其对上证指数的实证研究[J];财经问题研究;2004年03期
9 乔桂明,詹宇波;我国股市中政府与投资者的行为博弈分析[J];财经研究;2002年12期
10 马向前,刘莉亚,任若恩;增长核算方法分析上海股市波动的敏感性——基本面、技术面和政策面因素的影响[J];财经研究;2002年12期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘彦文;武旭斌;;基于信息挖掘技术的企业财务危机预警研究[A];第11届海峡两岸信息管理发展策略研讨会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
2 郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
3 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
4 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
5 童勇;中国上市公司资本结构研究[D];复旦大学;2006年
6 陈广娟;中国发电产业节能降耗的优化模型与方法研究[D];华北电力大学(北京);2008年
7 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
8 谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨熠;上市公司的自由现金流量假说检验[D];厦门大学;2002年
2 张辉;风险投资中的组合投资研究[D];武汉理工大学;2003年
3 赵鹏举;风险投资机构的投资组合选择[D];郑州大学;2004年
4 吴拥政;金融风险测度统计研究[D];湖南大学;2004年
5 赵青;投资项目组合风险分析与度量[D];西北工业大学;2005年
6 侯琳琳;投资项目组合的风险决策模型及算法研究[D];河北工业大学;2005年
7 郭娅;上海股票市场波动性的实证研究[D];浙江大学;2004年
8 陈旭;基于负债控制假设的自由现金流量假说检验[D];重庆大学;2005年
9 陈才军;熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR[D];中国人民解放军信息工程大学;2005年
10 万丽英;证券投资组合优化模型及其算法研究[D];大连理工大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 关勇;王东海;张蓉;丁晖;;基于机会约束规划的购电商长期购电策略[J];电网技术;2009年13期
2 谢非;刘林清;陈粤芳;;新形势下我国涉外企业汇率风险规避策略选择[J];对外经贸实务;2012年06期
3 颜伟;文旭;王俊梅;郭琳;谢开贵;黄淼;;考虑网内与网外购电计划差异的月度最优外购电模型[J];电力系统自动化;2012年17期
4 张少敏;栗军;王保义;;一种改进的多目标粒子群算法在购电风险评估中的应用研究[J];电力系统保护与控制;2012年08期
5 刘建军;;具有不确定收益的新的投资组合优化模型的研究[J];计算机科学;2011年05期
6 巫英;向刚;杨一杰;;基于HHM的企业持续创新过程中的经营者人因风险识别研究[J];科技进步与对策;2010年14期
7 万应元;;熵模型在我国外汇资产结构优化中的应用[J];西南金融;2011年07期
8 万晓榆;袁野;任晓波;;电信运营企业IT支撑系统评估体系研究[J];数字通信;2009年06期
9 赵国强;;基于因子分析和模糊评价的企业财务风险防范研究[J];统计与决策;2011年14期
10 郑建锋;陈钦;黄种发;;福建省商品林投资风险评价[J];中国农学通报;2010年19期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 朱丹;A股市场定价机制研究[D];苏州大学;2010年
2 胡大江;面向双重风险的我国企业国际贸易外汇风险管理研究[D];重庆大学;2010年
3 宋晓华;基于低碳经济的发电行业节能减排路径研究[D];华北电力大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王进;我国寿险企业经营的综合评价研究[D];河北工程大学;2010年
2 周子荻;基于DEA与SNA的区域R & D绩效研究[D];华东理工大学;2011年
3 边锋;证券投资组合有利信息率风险研究[D];西安建筑科技大学;2011年
4 赵莹;我国船舶工业企业国际化发展战略研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
5 邹璐;基于普适环境的动态协同的信任评估模型的研究[D];辽宁工程技术大学;2011年
6 付莹;基于Copula风险控制的贷款组合优化模型研究[D];大连理工大学;2011年
7 宋磊;收汇期不确定条件下企业汇率风险度量及规避研究[D];重庆理工大学;2011年
8 刘丽婷;基于ARCH族模型的我国汇率风险度量实证研究[D];东北财经大学;2011年
9 万应元;我国外汇储备资产结构优化的实证分析[D];四川师范大学;2011年
10 李东宇;区域文化传媒产业竞争力综合评价体系研究[D];重庆大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 陶菊春;;风险性投资决策的一种分析方法[J];数量经济技术经济研究;1993年11期
2 吕锋,倪志红;组合投资在E-Sh风险下的有效边界[J];系统工程理论方法应用;1995年02期
3 詹原瑞;市场风险的量度:VaR的计算与应用[J];系统工程理论与实践;1999年12期
4 唐小我,潘景铭;不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法[J];预测;1995年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 苏为华,陈颖艳;有风险偏好系数的寿险基金资产配置模型设计[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2003年05期
2 胡小文;惠军;;加权半方差风险度量模型[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年04期
3 李慧敏;王卓甫;;基于风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型[J];统计与决策;2009年18期
4 李德连;证券投资组合的收益与风险[J];新疆职业大学学报;2005年03期
5 吴战篪;;证券投资的盈余管理研究——来自中国证券市场的经验证据[J];经济经纬;2009年03期
6 任民;铁路客票实际价格水平对运输需求及收入的影响分析[J];系统工程;1999年05期
7 翟庭好,席彦群;论企业资产结构[J];华东冶金学院学报;1999年02期
8 黄科登;投资组合原理及应用[J];玉林师专学报;1999年03期
9 何淑贞;我国研究生教育成本补偿机制研究[J];财经论丛;2000年03期
10 尹显萍;买壳上市的成本与收益比较及制约因素分析[J];江汉论坛;2000年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 易凌;何跃国;;国家助学贷款走出困境的新途径——一种成本收益分析的视角[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
2 杨丽明;施仲衡;梁青槐;;城市轨道交通与沿线物业协同发展探讨[A];可持续发展的中国交通——2005全国博士生学术论坛(交通运输工程学科)论文集(下册)[C];2005年
3 于红燕;孙法柏;;《京都议定书》批准与实施的前景分析[A];环境法治与建设和谐社会——2007年全国环境资源法学研讨会(年会)论文集(第四册)[C];2007年
4 方文;;农村集体土地流转及规模经营的绩效评价[A];2010年(第十届)中国制度经济学年会论文集[C];2010年
5 黄绍文;金继运;杨俐苹;程明芳;;县级区域粮田土壤养分空间变异特征研究[A];青年学者论土壤与植物营养科学——第七届全国青年土壤暨第二届全国青年植物营养科学工作者学术讨论会论文集[C];2000年
6 周金玲;;基础教育制度变迁的经济学分析[A];中国制度经济学年会论文集[C];2003年
7 郭立胜;应益荣;;期货市场的组合套期保值策略及其风险规避分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
8 吕新波;高亚奎;张宏;李红斌;;大型运输机机动载荷控制方法研究[A];第二届中国航空学会青年科技论坛文集[C];2006年
9 李会民;张惠琳;;吉林省德惠市土壤速效钾的空间分异及不同插值方法的比较研究[A];科技创新与节能减排——吉林省第五届科学技术学术年会论文集(下册)[C];2008年
10 欧凌燕;;新债务重组准则:“中国式”重组之催化剂?——基于沪深上市公司新债务重组准则实施首年的市场影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 见习记者 吴婷婷;阳光私募产品逆市扩张 今年上半年发行235只[N];证券日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈志宏;资产证券化财务问题研究[D];东北林业大学;2007年
2 陈玉福;鄂尔多斯高原沙地草地的生态异质性[D];中国科学院植物研究所;2001年
3 姜理;企业并购、价值创造与控制[D];华南理工大学;2000年
4 邓勇;组合选择和资本资产定价[D];暨南大学;2007年
5 沈海平;寻求有效率的惩罚[D];北京大学;2008年
6 张文哲;面向区域监控的无线传感网络技术研究[D];上海交通大学;2007年
7 王欣;股指期货在投资组合管理中的套期保值研究[D];中国科学技术大学;2009年
8 孟生旺;保险定价:经验估费系统研究[D];中国人民大学;1998年
9 张刚华;不同类型毛竹林结构特征与植物物种多样性研究[D];中国林业科学研究院;2006年
10 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 邓勇;扩展半方差的风险计量模型及在项目投资和组合选择中的应用[D];暨南大学;2004年
2 王琦;全国社会保障基金投资研究[D];首都经济贸易大学;2005年
3 程凯;价值链管理研究[D];武汉大学;2005年
4 王涛;可转换债券融资优势分析[D];山东大学;2007年
5 孔繁斌;资产证券化的风险与收益问题研究[D];华东师范大学;2007年
6 张馨;中国证券市场开放收益的研究[D];华东师范大学;2007年
7 江玉;上市公司非经常性损益与股价关系的研究[D];四川大学;2005年
8 石晓云;风险投资项目评价指标体系的设计及应用研究[D];中南大学;2005年
9 柴永斌;绿色建筑的政策环境分析与对策研究[D];同济大学;2006年
10 郭薇;中国农村劳动力转移的成本收益分析[D];东北财经大学;2007年
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