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《数量经济技术经济研究》 2004年06期
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开放式基金结构与投资者赎回行为关系的分析

谢盐  田澎  赵世英  
【摘要】:本文根据投资者总赎回行为的统计学特性引入个人赎回量和赎回频率,并采用复合泊松过程对此进行描述,在V.Nanda模型的基础上分析并得出了开放式基金结构和投资者赎回行为的关系。分析还表明,机构投资者低频率、大额资金的赎回,对开放式基金的危害要比散户投资者高频率、小额资金的赎回影响大。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 朱晋;不同目标类型的开放式基金收益率特征分析[J];商业经济与管理;2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 蒋晓全;证券投资基金资产配置及其绩效研究[D];华中科技大学;2006年
2 崔惠芳;开放式基金投资者的资产配置实证研究[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨威;我国开放式基金流动性风险的实证分析和风险管理研究[D];东北财经大学;2007年
2 张俭;我国股票型开放式基金流量研究[D];四川大学;2007年
3 孔繁香;我国开放式基金的资产配置研究[D];四川大学;2007年
4 董晓伟;我国开放式基金流动性风险研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
5 李效英;我国开放式基金赎回影响因素研究[D];安徽大学;2007年
6 吴英姿;我国开放式基金投资者流动性需求影响因素研究[D];中南大学;2006年
7 张懋;我国开放式基金流动性风险的实证研究[D];四川大学;2005年
8 陈敏杰;我国开放式证券基金净赎回影响因素实证研究[D];浙江大学;2006年
9 刘杰;开放式基金资产配置问题研究[D];浙江大学;2006年
10 赵海焰;开放式基金流动性风险管理的实证研究[D];西南财经大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 阳育钦,谢剑强;开放式证券投资基金的结构、流动性需求和基金经理管理能力关系分析[J];财经理论与实践;2002年S1期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 姜继娇,杨乃定,贾晓霞;基于行为金融的机构投资者资产配置模式[J];生产力研究;2004年08期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 蒋晓全;证券投资基金资产配置及其绩效研究[D];华中科技大学;2006年
2 崔惠芳;开放式基金投资者的资产配置实证研究[D];复旦大学;2007年
3 薛强军;开放式基金流动性及其风险管理[D];浙江大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李富军;投资者生命周期资产配置理论研究[D];青岛大学;2007年
2 康彬;基于VaR的我国开放式基金流动性风险分析与管理[D];暨南大学;2007年
3 吴英姿;我国开放式基金投资者流动性需求影响因素研究[D];中南大学;2006年
4 桑大鹏;我国开放式基金流动性风险研究[D];河海大学;2004年
5 成祖好;开放式基金流动性风险管理研究[D];武汉大学;2004年
6 段斌;我国开放式基金流动性风险问题研究[D];华中科技大学;2004年
7 陈敏杰;我国开放式证券基金净赎回影响因素实证研究[D];浙江大学;2006年
8 曹霞;资产配置理论研究及在中国的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
9 赵海焰;开放式基金流动性风险管理的实证研究[D];西南财经大学;2006年
10 虞红霞;我国开放式基金风险管理研究[D];山东大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王玉霞;开放式基金赎回风险管理问题研究[J];投资研究;2005年02期
2 王金玉;李霞;程巍;;一种巨额赎回导致的开放式基金流动性风险测量[J];系统管理学报;2007年02期
3 杜海涛;中国股市流动性风险测度研究[J];证券市场导报;2002年11期
4 杨维东;中国开放式基金的行业发展现状分析[J];北方经济;2005年10期
5 刘长喜;;上海基金个人投资者调查报告[J];财经界(下半月);2006年01期
6 益智;;我国偏股型开放式基金合理规模分析[J];财贸经济;2006年08期
7 丘晓坚;孟卫东;张家萃;;我国开放式基金投资者赎回的影响因素[J];重庆大学学报(自然科学版);2006年06期
8 扈文秀;施利敏;王庆林;;我国开放式基金流动性风险的防范研究[J];国际金融研究;2006年03期
9 薛强军;;开放式基金申购赎回:基于分离现金流量的研究[J];南京农业大学学报(社会科学版);2006年04期
10 赵楠;李维林;;我国开放式基金赎回问题的实证研究[J];济南金融;2006年09期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
2 赵利人;中国证券市场机构投资者研究[D];吉林大学;2005年
3 袁良胜;开放式基金对中国股市波动性及周期性影响的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4 高立新;我国证券投资基金的风险及其管理[D];中国社会科学院研究生院;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 王颖;基金类别的资产配置方法研究[D];大连理工大学;2006年
2 段斌;我国开放式基金流动性风险问题研究[D];华中科技大学;2004年
3 王勇;我国开放式基金面临的赎回风险及其防范分析[D];西南财经大学;2003年
4 刘建春;我国开放式基金赎回问题研究[D];暨南大学;2005年
5 向艳;我国开放式基金赎回异象研究[D];中南大学;2005年
6 陈敏杰;我国开放式证券基金净赎回影响因素实证研究[D];浙江大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 黄宗远;沈小燕;;ARCH模型在我国金融市场的应用情况研究[J];广西师范大学学报(哲学社会科学版);2007年01期
2 牛方磊;卢小广;;基于ARCH类模型的基金市场波动性研究[J];统计与决策;2005年24期
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 敖克武;我国开放式基金流动性风险研究[D];四川大学;2007年
2 徐建中;中国偏股型开放式基金赎回异象研究[D];南京理工大学;2007年
3 李效英;我国开放式基金赎回影响因素研究[D];安徽大学;2007年
4 吴光静;我国商业银行流动性问题研究[D];华东师范大学;2007年
5 周宁;我国开放式基金赎回问题的实证研究[D];江西财经大学;2006年
6 张婷婷;我国开放式基金流动性风险及其管理研究[D];南京师范大学;2007年
7 李盼;随机收益率模型下投连险最低保证给付的风险研究[D];湖南大学;2006年
8 周屏;基于开放式基金的市场风险度量[D];湖南大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 曾彤;开放式基金流动性赎回管理策略[J];统计与决策;2001年12期
2 阳育钦,谢剑强;开放式证券投资基金的结构、流动性需求和基金经理管理能力关系分析[J];财经理论与实践;2002年S1期
3 仇彦英,许晓茵;开放式基金的流动性、管理者才能与费率结构[J];世界经济文汇;2003年05期
4 傅昌銮,宋德明;我国开放式基金规模确定模型初探[J];华东经济管理;2003年03期
5 赵旭,吴冲锋;开放式基金流动性赎回风险实证分析与评价[J];运筹与管理;2003年06期
6 段斌,夏新平;我国开放式基金流动性风险问题研究[J];统计与决策;2004年01期
7 谢盐,田澎,赵世英;开放式基金结构与投资者赎回行为关系的分析[J];数量经济技术经济研究;2004年06期
8 谢盐;田澎;徐为山;;利益冲突下的开放式基金流动性资产运作研究[J];系统工程学报;2005年06期
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 本报记者 安仲文 黄金滔;投资货基正当时[N];上海证券报;2008年
2 商报记者 周科竞 王丹;密集降息后 我们如何理财[N];北京商报;2008年
3 安仲文 黄金滔;央行再度降息 投资货基正当时[N];江苏经济报;2008年
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