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《数量经济技术经济研究》 2004年04期
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股票价格波动的混沌行为分析

王卫宁  汪秉宏  史晓平  
【摘要】:正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为 ,本文以 2 0 0 2年上海证券市场 10秒间隔的上证指数高频数据 ,分析了价格波动的非线性特征 ,通过重构相空间方法重构了 2 0 0 2年上证指数时间序列的奇怪吸引子 ,计算其关联维数 ,并求出其Lyapunov指数为正 ,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 刘群;史晓平;葛春蕾;;高频金融数据的标度分析[J];运筹与管理;2006年04期
2 王卫宁,汪秉宏,史晓平;混沌中的随机性分析及其在证券中的应用[J];运筹与管理;2005年03期
3 罗登跃,王春峰;上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析[J];系统工程理论与实践;2005年07期
4 杨凌;;上海股票市场的基于小波去噪的混沌性检验[J];统计与信息论坛;2006年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 江海潮;;成交量和股价信息竞争关联、投资者信息搜寻与均衡——基于种群竞争框架[A];湖南省经济学学会年会暨科学发展观与湖南经济协调发展研讨会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 任彪;资本市场非线性特征及预测理论的若干问题研究[D];天津大学;2005年
2 郑丰;证券市场价格系统复杂性及仿真研究[D];北京交通大学;2008年
3 卢山;基于非线性动力学的金融时间序列预测技术研究[D];东南大学;2006年
4 韩文蕾;中国股票市场的非线性分析与预测[D];西北工业大学;2006年
5 何凌云;石油市场复杂性及仿真研究[D];中国科学技术大学;2007年
6 吴金克;基于多重分形与混沌理论的金融市场研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 邹凯;中国期货市场非线性特征的实证研究[D];中南大学;2006年
2 史春沛;证券投资风险度量指标的研究与应用[D];西南交通大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 孙博文,张本祥;中国股市波动混沌吸引子的测定与计算[J];哈尔滨理工大学学报;2001年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 蔡爱民,查良松;基于分形理论的安徽省旱、洪涝灾害时序特征分析[J];安徽农业大学学报;2005年04期
2 曹海英;混沌及其哲学启示[J];北方工业大学学报;2001年04期
3 扆佳,魏学业;一类混沌系统的实现及其在保密通信中的应用[J];北方交通大学学报;2002年04期
4 王利清,魏学业,温伟刚,谢涛;电流模式Buck-Boost电路从有序到混沌的分形研究[J];北京交通大学学报;2004年05期
5 高华东,霍达,陶连金;混沌理论与可信域相结合的深基坑开挖侧移预测[J];北京工业大学学报;2005年02期
6 黄晓;论STS教育的特点[J];比较教育研究;2002年09期
7 郑德玲,赵耿,徐国保;Logistic映射数字流混沌奇怪吸引子及参数[J];北京科技大学学报;2002年03期
8 胡艳飞,赵雪平,秦树洪;复杂策动力项对Duffing方程混沌系统相态的影响[J];吉林大学学报(地球科学版);2005年06期
9 潘平;;基于小波神经网络理论的边坡位移预测[J];成都理工大学学报(自然科学版);2006年02期
10 门宝辉,赵燮京,梁川;长江上游川中地区降水时间序列的混沌分析[J];长江科学院院报;2004年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 蔡烽;沈泓萃;缪泉明;;两种波浪激励下的船舶横摇运动动力学研究[A];2007年船舶力学学术会议暨《船舶力学》创刊十周年纪念学术会议论文集[C];2007年
2 于东升;陈昊;文朝举;孙斐然;;基于Matlab的开关磁阻电机混沌运行状态分析[A];第七届全国信息隐藏暨多媒体信息安全学术大会论文集[C];2007年
3 王峰;姬冰辉;李斗;;一种基于混沌理论的自相似业务流预测算法研究[A];2006北京地区高校研究生学术交流会——通信与信息技术会议论文集(上)[C];2006年
4 韩国文;韩海波;;分形市场理论与我国证券市场实证分析[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年
5 侯峰;杨力;;一种基于分形理论的股市分析和预测方法[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
6 陈良生;张雪峰;朱伟勇;;证券市场的分形走势研究[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
7 朱家富;何为;杨浩;;相关维数计算中的lnc(r)/lnr线性拟和[A];第十届全国电工数学学术年会论文集[C];2005年
8 赵军科;李郁侠;;我国电价时间序列混沌特性分析及电价预测[A];2006电力系统自动化学术交流研讨大会论文集[C];2006年
9 李如琦;孙艳;孙志媛;;混合混沌理论和关联度的神经网络短期电力预报模型的研究[A];2006电力系统自动化学术交流研讨大会论文集[C];2006年
10 刘芳;马西奎;;Buck-Boost变换器电路中的混沌时序相空间重构[A];电工理论与新技术学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钟兴福;混沌动力学方法在石油两相管流参数检测中的应用[D];浙江大学;2001年
2 尹奕光;PWM型DC/DC变换器混沌机理的研究[D];南京航空航天大学;2001年
3 姚俊峰;人工智能与混沌理论在铜锍吹炼炉实时仿真与优化决策中的应用研究[D];中南大学;2001年
4 安鸿伟;混沌动力学与地震油储信息检测方法[D];成都理工大学;2002年
5 张学义;混沌同步及其在通信中的应用研究[D];哈尔滨工程大学;2002年
6 徐耀群;混沌神经网络研究及应用[D];哈尔滨工程大学;2002年
7 曾以成;信号的混沌测量研究[D];浙江大学;2002年
8 罗小平;人工免疫遗传学习算法及其工程应用研究[D];浙江大学;2002年
9 李建武;遗传算法适应值曲面及遗传算法困难度分析[D];天津大学;2003年
10 康波;混沌控制与混沌优化及其在组合电路测试生成中的应用研究[D];电子科技大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴广明;混沌振动的系统参数研究及其仿真计算[D];昆明理工大学;2001年
2 朱真兵;工程混沌振动系统分析及计算机仿真[D];昆明理工大学;2002年
3 黄赜琳;非线性非均衡蛛网模型的稳定性分析[D];华侨大学;2002年
4 温长洋;基于互信息网络模型的时间序列数据库知识发现[D];浙江大学;2003年
5 张英逊;原子核液气相变的动力学研究[D];中国原子能科学研究院;2002年
6 张利;水文流量系统中混沌非线性时间序列法的研究[D];浙江大学;2003年
7 徐伟强;移动通信网话务量需求的混沌特性及预测方法研究[D];西南交通大学;2002年
8 孔志强;混沌系统的控制研究[D];西安理工大学;2003年
9 刘颖;低维和时空系统混沌控制的理论、方法与电路实验的研究[D];东北师范大学;2003年
10 张勇;混沌序列在扩频通信应用中的研究[D];合肥工业大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘慧,和卫星,陈晓平;睡眠脑电的非线性动力学方法[J];江苏大学学报(自然科学版);2005年02期
2 游荣义,陈忠;相空间中脑电近似熵和信息熵的计算[J];计算物理;2004年04期
3 王立文;高殿荣;杨林杰;李岩;王广义;范卓立;;压电驱动微泵泵膜振动有限元分析[J];机械工程学报;2006年04期
4 周卫东,尹立新,王照军;脑电在线分析系统的研究及小波变换的应用[J];生物医学工程学杂志;2001年02期
5 王蔚;刘晓为;陈伟平;鲍志勇;;压电膜片的优化设计及在微泵中的应用[J];压电与声光;2006年02期
6 尹执中,胡桅林,过增元;热驱动薄膜式微型泵性能的初步分析[J];仪器仪表学报;2000年02期
7 刘国君;程光明;杨志刚;曾平;;微型压电泵的实验研究[J];仪器仪表学报;2006年04期
8 龚俊;杨瑞锋;刘永平;;双振子压电微泵的结构设计与流量分析[J];液压与气动;2007年01期
9 赵留彦,王一鸣;沪深股市交易量与收益率及其波动的相关性:来自实证分析的证据[J];经济科学;2003年02期
10 孙宏义,朱梅;混沌时间序列预测及在股票市场中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 何凌云;郑丰;;国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 沈继红;灰色系统理论预测方法研究及其在舰船运动预报中的应用[D];哈尔滨工程大学;2002年
2 林伟;复杂系统中的若干理论问题及其应用[D];复旦大学;2003年
3 王达;时间序列数据挖掘研究与应用[D];浙江大学;2004年
4 丁志国;证券市场有效性研究[D];吉林大学;2004年
5 骆科东;短时间序列挖掘方法研究[D];清华大学;2004年
6 席剑辉;混沌时间序列的长期预测方法研究[D];大连理工大学;2005年
7 李红权;资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究[D];湖南大学;2005年
8 李汉东;多变量时间序列波动持续性研究[D];天津大学;2000年
9 卢山;基于非线性动力学的金融时间序列预测技术研究[D];东南大学;2006年
10 韩文蕾;中国股票市场的非线性分析与预测[D];西北工业大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 范勇;压电致动式微泵的驱动装置结构分析与设计[D];西安电子科技大学;2001年
2 王立鹏;微泵的理论建模及静动态特性分析[D];沈阳工业大学;2003年
3 郑效来;癫痫脑电信号特征识别与提取的研究[D];大连理工大学;2005年
4 苏茂坤;对证券市场技术分析的思考[D];西南交通大学;2002年
5 赵永进;基于数据挖掘的股票分析与预测研究[D];郑州大学;2005年
6 罗萍;混沌、分形与股市系统[D];重庆师范大学;2004年
7 韩雪梅;时间序列挖掘与预测研究[D];浙江大学;2006年
8 喻颖;基于agent的交易策略演化与过度波动实验研究[D];天津大学;2005年
9 张燕;金融时间序列分析中的小波方法[D];河海大学;2006年
10 李丰龙;基于神经网络的金融证券预测方法研究[D];青岛大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 禹敏;陈收;;中国股票市场中收益与风险关系及其国际比较[J];系统工程;2007年01期
2 马金龙;马非特;;金融市场高频数据挖掘的新进展——金融孤子(非欧几何)构造投资模式的实盘交易[J];华南金融电脑;2006年06期
3 刘群;史晓平;葛春蕾;;高频金融数据的标度分析[J];运筹与管理;2006年04期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 黄晓艳;银行卡网络价格结构与刷卡消费关联模型研究[D];大连理工大学;2006年
2 潘冠宇;基于粗糙集和群体智能的数据挖掘方法研究[D];吉林大学;2007年
3 禹敏;股票市场收益分布、波动特征与风险度量研究[D];湖南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 王霞;基于混沌分形理论的我国期货市场波动性研究[D];青岛大学;2006年
2 史春沛;证券投资风险度量指标的研究与应用[D];西南交通大学;2006年
3 陈金涛;基于分形市场假说对上证综指的实证分析[D];青岛大学;2007年
4 谈国强;离散混沌系统的复杂性算法研究[D];中南大学;2007年
5 邹莉娜;影响我国股市异常波动的行为因素研究[D];重庆大学;2007年
6 易双文;异常波动停牌对中国股市的影响[D];湖南大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张永安,湛垦华,汪应洛;汇率波动的奇异吸引子测定及其应用分析[J];西安交通大学学报;1998年08期
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 狄根虎;顾仁财;许勇;;随机非线性爱情动力学模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
2 丁大为;朱杰;罗晓曙;郑渊博;;基于TDFC的混合TCP和UDP模型的混沌控制[A];2006全国复杂网络学术会议论文集[C];2006年
3 张莹;徐伟;方同;;含有界随机参数的双势井Duffing-van der Pol系统的随机混沌分析及控制[A];第十二届全国非线性振动暨第九届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集[C];2009年
4 林冬云;庄慧忠;;股票混沌动力模型探讨[A];2000中国控制与决策学术年会论文集[C];2000年
5 张宏坤;;混沌billiards动力系统的统计性质[A];第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集[C];2007年
6 徐旭;罗佳伟;;参数与时滞相关的惯性神经元动力学[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 樊庆菊;几类系统的混沌性研究[D];华中科技大学;2010年
2 李玉霞;连续系统超混沌反控制的研究[D];广东工业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 汪成;一维线性波方程在非线性边界控制下的混沌行为研究[D];长沙理工大学;2012年
2 冷承语;(3+1)维KP方程的周期性态和混沌行为[D];云南大学;2010年
3 李素梅;(2+1)维Boussinesq方程的混沌行为与控制[D];云南大学;2010年
4 潘凯;非线性动力系统及复杂网络的混沌同步研究[D];北京交通大学;2008年
5 黄翔;具有非线性恢复力和外力激励的Duffing-Van der Pol系统的复杂动态[D];湖南师范大学;2009年
6 胡晓珊;非线性对流系统的空间混沌行为[D];山东大学;2005年
7 丛薪蓉;两类高斯噪声对动力系统的影响[D];哈尔滨工业大学;2011年
8 李战国;扩展Duffing-Van der Pol系统混沌控制与同步研究[D];西北工业大学;2007年
9 张永祥;碰摩转子系统非线性动力学分析及混沌控制的研究[D];兰州交通大学;2006年
10 马建新;Duffing系统的复杂动态[D];湖南师范大学;2008年
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