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《数量经济技术经济研究》 1995年11期
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上海股市价格指数变动随机性及其与市场效率关系研究

李红刚  
【摘要】:正 作为一个时间序列,上证指数反映了上海股市整体的行情演化,而这种行情变动中又蕴含着市场本身的一些基本行为特征,本文的工作就是从上证指数时间序列出发,分析股市行情变动的一个基本特征——随机性,然后在此基础上讨论上海股票市场的效率问题。
【作者单位】北师大非平衡系统研究所
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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2 郑行军;股票市场中的非平衡统计方法分析[J];南平师专学报;2000年04期
3 董腊发,林梨;股票指数的投资性特征[J];统计与决策;2005年06期
4 俞雪飞,汪温泉,潘德惠;庄家控股模型的解法及解的性质[J];系统工程学报;2004年04期
5 闫冀楠,张维;上海股市EMH实证检验[J];系统工程学报;1997年03期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
2 刘文财;中国股票市场价格行为复杂性研究[D];天津大学;2003年
3 孔淑红;中国证券市场无套利均衡的实现与市场效率研究[D];对外经济贸易大学;2003年
4 邵晓阳;中国股票市场价格行为及其形成机制研究[D];大连理工大学;2006年
5 毕子男;机构投资者对证券市场效率影响的研究[D];吉林大学;2007年
6 李道叶;非线性框架下中国股票市场价格收益率特征分析[D];暨南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨康军;投机性市场理论:分析与比较[D];浙江大学;2001年
2 李甫军;行为金融:发展历程和中国股市的实证检验[D];浙江大学;2003年
3 常旭鹏;中国个股收益可预测性研究[D];中国人民大学;2005年
4 万丽英;证券投资组合优化模型及其算法研究[D];大连理工大学;2006年
5 彭露森;房地产股票价格波动的实证分析[D];四川师范大学;2006年
6 李桥;基于非线性理论的中国股市行业特征研究[D];重庆大学;2006年
7 李成民;应用NNTool投机我国股指期货的研究[D];电子科技大学;2008年
8 宋景峰;基于行为金融的证券投资策略分析[D];复旦大学;2008年
9 张亮;基于MFI-TransSW算法的股票依赖性研究[D];西安建筑科技大学;2009年
10 古铃;机构投资者和股价波动的实证研究[D];西南财经大学;2009年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 樊明哲;黄龙滩大坝坝踵压应力增长原因分析[J];大坝观测与土工测试;2000年06期
3 干敏梁,左洪福,杨忠,江涌;时序建模方法在滑油光谱分析中的应用[J];光谱学与光谱分析;2000年01期
4 梁妍;夏乐天;;时间序列ARMA模型的应用[J];重庆理工大学学报(自然科学);2012年08期
5 庄世坚;环境监测特异测定值的计算机判别法[J];环境监测管理与技术;1991年01期
6 黄杰;钱瑾;殷浩文;;ARIMA模型在苏州河总磷预测中的应用[J];环境工程学报;2007年01期
7 干敏梁;左洪福;杨忠;江涌;;滑油光谱分析的时序建模与故障预报研究[J];江苏航空;1999年Z1期
8 王晓蕾;林捷;;自动气象站温度传感器的辐射误差[J];解放军理工大学学报(自然科学版);2006年04期
9 陆世标;吴仕勋;赵东方;;广西人均国民生产总值与第三产业产值的时间序列分析[J];经济师;2008年04期
10 肖鸿晶;MTV模型及其运用方法[J];南昌大学学报(理科版);1996年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 刘春学;个旧锡矿区高松矿田综合信息成矿预测[D];昆明理工大学;2002年
2 黄存捍;采动断层突水机理研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 韩海山;经济预测统计模型的研究与应用[D];大连理工大学;2000年
2 卫贵武;AR(p)模型的估计理论及其在测井解释中的应用[D];西南石油学院;2004年
3 吴华星;基于神经网络的股票价格预测[D];中国科学院研究生院(计算技术研究所);1998年
4 伍永森;两相流测量信号的时间序列分析[D];中国石油大学;2007年
5 曹凤萍;城市道路交通参数短时多步预测方法研究[D];吉林大学;2008年
6 伍自力;城市交通流混沌建模方法研究[D];五邑大学;2008年
7 郭艳鹂;多维ARMA模型的谱估计及预测方法[D];西南交通大学;2008年
8 刘荣其;基于聚类和时序分析的林分生长模型[D];福建农林大学;2009年
9 王尚九;多维AR(p)模型的估计及预测方法[D];西南交通大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邵瑞萍;随机漫步、效率市场与证券市场分析[J];安徽大学学报;2002年06期
2 孙宏义,朱梅;混沌时间序列预测及在股票市场中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年04期
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4 董德存,张树京;用于AR参数估计的一种神经网络新方法[J];北方交通大学学报;1994年02期
5 蒋婉莹;;我国证券市场效率不高的原因与治理对策[J];北京市经济管理干部学院学报;2006年01期
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7 廖宁放,高稚允;BP神经网络用于函数逼近的最佳隐层结构[J];北京理工大学学报;1998年04期
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9 李金林,金钰琦;中国股票A股市场随机游走模型的检验[J];北京工商大学学报(自然科学版);2002年04期
10 宋浩;设立指数期货 完善我国资本市场的避险机制[J];商业研究;2001年09期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王亮;刘豹;徐德民;;预测模型的选择及其智能化实现[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 王聪;我国证券市场交易成本制度研究[D];暨南大学;2002年
2 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
3 刘文财;中国股票市场价格行为复杂性研究[D];天津大学;2003年
4 苏卫东;金融波动模型及其在中国股市的应用[D];天津大学;2002年
5 李汉东;多变量时间序列波动持续性研究[D];天津大学;2000年
6 孙璐璐;近期我国城市住宅价格波动与政府宏观调控[D];西南财经大学;2006年
7 闫国平;上海房地产市场价格影响因素研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 汪洋;房地产金融调控政策事件的经济效应[D];华中科技大学;2004年
2 彭露森;房地产股票价格波动的实证分析[D];四川师范大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邵瑞萍;随机漫步、效率市场与证券市场分析[J];安徽大学学报;2002年06期
2 肖春来,丁绍芳,樊元锐;股票市场风格指标稳定性研究[J];北方工业大学学报;2003年01期
3 胡杉杉,党佳瑞,蓝柏雄;中国证券市场的可预测性研究[J];财经科学;2001年03期
4 李俊青;虚拟经济波动及其演化[J];财经研究;2005年02期
5 杨一文,刘贵忠;分形市场假说在沪深股票市场中的实证研究[J];当代经济科学;2002年01期
6 魏雄;;决策树算法在股票分析与预测中的应用[J];电脑知识与技术(学术交流);2007年09期
7 闫冀楠,张维;关于上海股市收益分布的实证研究[J];系统工程;1998年01期
8 樊智,张世英;随机分形与金融波动的市场机制[J];系统工程;2003年01期
9 柳思维,刘凤根;股票市场弱势有效与股票价格的随机游走[J];系统工程;2003年06期
10 魏成龙;张添丁;;房地产宏观调控与地产公司股价波动的相关性——基于A股市场的实证分析[J];中国工业经济;2009年11期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年
2 胡方;基于公司治理的资产流动性风险及定价研究[D];河北工业大学;2011年
3 孙继国;房地产上市公司资本结构与公司绩效研究[D];天津大学;2011年
4 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
5 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
6 李俊青;证券市场泡沫现象研究[D];天津大学;2003年
7 刘文财;中国股票市场价格行为复杂性研究[D];天津大学;2003年
8 吕晓峰;金融期权、期货与基础市场间关系的研究[D];复旦大学;2003年
9 殷光伟;中国股票市场预测方法的研究[D];天津大学;2003年
10 吴永发;我国证券市场有效性及其建设研究[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐娜;收入、利率对个人住房抵押贷款的影响分析[D];山东大学;2010年
2 郑在诚;我国证券投资基金收益的可预测性研究[D];东北财经大学;2010年
3 陈飞;基于行为金融的证券投资策略研究[D];郑州大学;2011年
4 徐水华;粒子群优化算法及支持向量机应用研究[D];广西民族大学;2011年
5 王义;基于资金流向分析的股票短期投资决策研究[D];西南交通大学;2010年
6 李菲;筹码供需关系形成的股价涨跌模型及其应用[D];天津大学;2010年
7 独道刚;规划识别在监测股市个股主力资金流向中的应用[D];江苏科技大学;2011年
8 翟连杰;我国股票市场的黄金周效应[D];西南财经大学;2010年
9 云博;新加坡R资本管理公司货币交易策略研究[D];华东师范大学;2011年
10 刘美倩;中国股票市场效率的实证分析[D];东北财经大学;2011年
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1 刘宁;对上海股票市场波动性的ARCH研究[J];兰州大学学报(自然科学版);2004年06期
2 王珏,秦伟良,钱海荣;上海股市的时间序列模型研究[J];统计与决策;2004年11期
3 赖国伟;;上海股市协议收购的财富效应研究[J];中国经济问题;2004年03期
4 傅荣林;确定商品零售价格指数目标下的主要控制指标分解[J];系统工程理论与实践;1998年05期
5 除静芳;月环比价格指数连乘积为何不等于同比指数?[J];上海统计;1999年12期
6 张宏斌,贾生华;编制城市房地产价格指数的理论模型和实用方法[J];中国软科学;2000年04期
7 桂琦寒;陈敏;陆铭;陈钊;;中国国内商品市场趋于分割还是整合:基于相对价格法的分析[J];世界经济;2006年02期
8 刘懿;罗希;;外汇占款造成通胀压力的渠道分析[J];商场现代化;2007年08期
9 胡胜;刘旦;;宏观经济变量对房地产价格的影响[J];统计与决策;2007年19期
10 贾卢魁;丰雷;;我国房地产市场泡沫风险的VaR模型计算[J];河南科技;2011年13期
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1 叶世昌;;上海股市的第一次高潮和危机[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(经济·管理学科卷)[C];2007年
2 王霞;吴健中;;组合投资理论在上海股市中的应用分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
3 闫冀楠;张维;叶茗;;APT模型在上海股市的实证研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
4 胡小平;;益效经济学纲论——关于我国十一五规划的益效经济学思考与建议[A];首届中国经济论坛论文集[C];2005年
5 陈伟忠;王秀琴;;一种关于上海股市风险与收益机制的实证研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
6 李伟;劳川奇;;基于马尔可夫转换GARCH模型的上海股市风险研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
7 仪垂林;王家琪;;上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究[A];第四届国有经济论坛——东北老工业基地国有企业制度创新学术研讨会论文集[C];2004年
8 张怡;;关于价格指数法计算工业发展速度的探讨[A];北京市第十二次统计科学讨论会论文选编[C];2003年
9 殷红;;噪声交易影响股票市场效率的实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
10 杨之曙;张益勇;;市场开放和股票市场行为—B股市场实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 申林英;楼市资金何时转战股市?[N];证券日报;2005年
2 蒋娅娅;上海股市构筑大蓝筹市场[N];解放日报;2006年
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4 Charlie Awdry;中国经济的扩张没有裂痕[N];中国联合商报;2007年
5 陈序;设想股市是黑暗餐厅 股指期货或推波助澜[N];东方早报;2007年
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10 发布机构 “中国·柯桥纺织指数”编制办公室;成交价格反弹 指数明显回升[N];中国纺织报;2008年
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1 冯岑;区域丝绸化纤面料价格指数系统构建及市场预测模型研究[D];苏州大学;2012年
2 王磊;机构投资者、市场效率与市场稳定性研究[D];厦门大学;2009年
3 赵冬梅;电子商务市场价格离散问题研究[D];中国农业大学;2005年
4 苏世伟;我国财产保险市场效率与偿付能力研究[D];河海大学;2005年
5 翁弘林;证券信用交易对市场效率的影响[D];厦门大学;2008年
6 马慧敏;沪市行业效率及其影响因素实证研究[D];中国矿业大学;2009年
7 陈日清;过度自信与金融市场若干问题研究[D];东北财经大学;2007年
8 蔡庆丰;代理投资、道德风险与市场效率[D];厦门大学;2006年
9 孙晓峰;购买力平价理论及其在中国的实证检验[D];厦门大学;2007年
10 焦鹏;现代指数理论与实践若干问题的研究[D];厦门大学;2008年
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1 吴雪芹;欧盟不变价GDP核算方法及对中国的启示[D];辽宁大学;2007年
2 王婧婧;商品住宅价格指数体系中基础数据有效性的影响因素研究[D];重庆大学;2008年
3 张洋;日本企业服务价格指数(CSPI)的编制及借鉴[D];东北财经大学;2011年
4 许文静;一个基于非线性GARCH模型的上证综指波动性的实证研究[D];华中科技大学;2007年
5 梁国坚;中国资本市场效率的实证研究[D];华南师范大学;2002年
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7 刘海;基于灰色系统理论的茧丝绸价格指数分析与预测[D];苏州大学;2012年
8 李忠;我国股市系统演化与发展对策研究[D];长沙理工大学;2010年
9 郑静;居民基本生活费用价格指数的编制及应用[D];哈尔滨商业大学;2011年
10 刘永福;人工神经网络在上海股市趋势预测中的应用——与时间序列预测对比分析[D];东北财经大学;2003年
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