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《上海师范大学学报(自然科学版)》 2005年01期
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有交易成本的欧式期权定价公式

王杨  肖文宁  张寄洲  
【摘要】:在波动率σ(t),红利率q(t),无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧式期权的定价方程,从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式.

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 宫华;陈大亨;;期权定价数学模型的研究[J];沈阳工业大学学报;2006年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 杨垚;支付红利股票的美式看涨期权定价问题的数值方法研究[D];四川大学;2007年
2 刘春红;市场有摩擦情形下的期权定价[D];吉林大学;2007年
3 徐友才;美式看跌期权定价问题的有限差分法[D];四川大学;2006年
4 黄亮;权证价值评估的二叉树方法研究[D];西南财经大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 郑小迎,陈金贤;有交易成本的期权定价研究[J];管理工程学报;2001年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曾健,陈俊芳;不可交易实物资产期权定价问题分析[J];当代财经;2004年01期
2 吉兴全,文福拴;发电投资的实物期权决策方法[J];电力系统自动化;2005年11期
3 吉兴全,文福拴;实物期权方法及其在电力系统中的应用[J];电力系统自动化;2005年22期
4 高平;黄安永;;基于实物期权定价模型的房地产投资决策的研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2005年S1期
5 周焯华,李松,胡丽;企业并购中利用市场信息的实物期权方法[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年07期
6 杨柳;俞建宁;邓醉茶;;由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J];工程数学学报;2006年03期
7 余扬新,雷娟;基于期权模型的负债融资与风险转移[J];工业技术经济;2005年02期
8 韩冀东,张平淡,张艳妍;企业价值的核心能力评估[J];管理现代化;2005年02期
9 马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期
10 覃思乾;;基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法[J];广西师范学院学报(自然科学版);2006年01期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
2 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
3 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
2 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年
3 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年
4 孙建胜;保险期权博弈分析[D];首都经济贸易大学;2006年
5 李珏;实物期权理论在国际投资决策中的应用[D];浙江大学;2005年
6 李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
7 罗琦;随机反应扩散系统的稳定、镇定与控制[D];华南理工大学;2004年
8 喻建良;国有采矿权转让价值评估研究[D];中南大学;2006年
9 彭斌;期权新型定价与应用研究[D];南京理工大学;2005年
10 刘亚平;第一类弱奇异Volterra积分方程的超收敛技术[D];四川大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
2 唐建立;实物期权在房地产投资决策中的应用研究[D];重庆大学;2003年
3 战雪丽;期权及其定价的应用研究[D];天津大学;2004年
4 宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年
5 刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年
6 庞文宏;期权定价模型及其改进推广[D];陕西师范大学;2004年
7 马晓丽;利率期限结构模型及其在融资决策问题中的应用[D];陕西师范大学;2004年
8 欧辉;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D];湖南师范大学;2004年
9 谭朵朵;平方期权的创新及定价[D];湖南师范大学;2004年
10 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨云锋;金浩;刘新平;;跳扩散模型的期权定价[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2006年01期
2 王峰,徐小平,赵炜;布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J];纯粹数学与应用数学;2004年01期
3 李莉英,张燚;一种基于支付红利股票的美式期权定价方法[J];重庆交通学院学报;2005年02期
4 李凯,路迹,杨丽琴,张俊国;我国证券市场有效性实证分析[J];东北大学学报(自然科学版);2000年03期
5 张铁,李明辉;求解股票期权定价问题的差分方法[J];东北大学学报(自然科学版);2004年02期
6 孙良,潘德惠;数值分析方法在期权定价中的应用[J];东北大学学报(自然科学版);1998年04期
7 郑小迎,陈金贤;有交易成本的期权定价研究[J];电子科技大学学报(社会科学版);2000年02期
8 李红;邓国和;杨向群;;跳跃扩散模型外汇重置期权定价[J];福州大学学报(自然科学版);2006年01期
9 闫海峰,刘三阳;带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价[J];工程数学学报;2003年02期
10 闫海峰,刘三阳,李文强;股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价[J];工程数学学报;2004年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王奕渲;汽车保险最优奖惩系统研究[D];湖南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 史正伟;期权定价研究[D];国防科学技术大学;2003年
2 唐小娅;期权定价数学模型的研究[D];西安电子科技大学;2005年
3 郑丽;股票价格的期权定价模型[D];山东大学;2005年
4 孙颖;引入交易成本的欧式期权效用定价模型[D];浙江大学;2004年
5 连颖颖;新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用[D];东北大学;2005年
6 付粉娟;几种特殊类型的可转换债券定价研究[D];陕西师范大学;2007年
7 许文佳;On-One's-Own期权在不同红利政策下的定价讨论[D];吉林大学;2007年
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 侯迎春;认股权证定价模型和方法及在我国的应用研究[D];对外经济贸易大学;2007年
【相似文献】
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1 杨光辉;;人民币外汇期权:汇率风险管理的利器[J];进出口经理人;2011年07期
2 韩英彤;;许市场一个美好未来[J];中国外汇;2011年08期
3 韩英彤;;“新纪元的开始” 专访上海银监局副局长张光平[J];中国外汇;2011年08期
4 徐静;李超杰;张彦;;林业期权的二叉树定价以及交易策略分析[J];商业经济;2011年17期
5 顾海峰;贺嘉;;后危机时代中小企业金融担保费率定价机制的重塑——基于期货期权的理论视角[J];财经理论与实践;2011年04期
6 王峰娟;王亚坤;张运来;;我国企业海外金融衍生品投资巨亏的原因与对策[J];投资研究;2010年01期
7 宋殿宇;金华;刘善存;;双指数跳扩散过程下带违约风险的可转债定价[J];系统工程;2011年06期
8 杨朝强;;O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价[J];鲁东大学学报(自然科学版);2011年03期
9 陈莉;;基于多期二叉树图的三种奇异期权定价[J];统计与决策;2011年16期
10 梁泓;刘道百;张翀;;国内人民币期权产品概述及应用[J];中国货币市场;2011年06期
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1 梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
2 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
3 张建刚;;基于行为金融视角的金融衍生产品创新研究[A];建设经济文化强省:挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集(2)[C];2009年
4 潘再见;;贷款定价中的低估行为与房地产价格泡沫——扩展的PW模型与中国经验[A];纪念改革开放30周年暨福建省社科界第五届学术年会——经济改革与发展论坛论文集[C];2008年
5 喻和文;罗畅伟;刘东锋;;基于期权金融衍生工具的体育赛事供应链风险问题研究[A];第三届全国体育产业学术会议文集[C];2008年
6 赵建忠;;亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年
7 谷艳华;薛凤英;刘喜波;;存款保险定价模型的比较研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
8 袁乐平;谢桂华;;动态联盟:国家开发银行提升核心竞争力的的路径[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
9 戴锋;黄春淼;彭旭宁;;基于构造定价的期权价格行为特征分析[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10 陆宇建;吴爱平;张继袖;;“中航油”事件的行为金融学思考[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
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1 乐天;我可以买“看跌期权”吗?[N];21世纪经济报道;2007年
2 本报记者 蔡臻欣;当心竹篮打水一场空[N];第一财经日报;2006年
3 记者 李丹丹;外汇看跌、看涨期权组合业务下月推出[N];上海证券报;2011年
4 蔡臻欣;美股期权:Google式神话每天都在上演[N];第一财经日报;2008年
5 魏振祥;散户如何认识期权?[N];金融时报;2006年
6 何高峰;外汇期权投资攻略[N];财会信报;2006年
7 侯书锋;纽约期金的“到期日”效应[N];期货日报;2008年
8 本报记者 蔡臻欣;外汇期权:放大50倍博弈银行[N];第一财经日报;2006年
9 邬静娜;零费用避险赚取两万美元[N];中国经营报;2006年
10 中期研究院 王璐;股指期货和期权管理资产组合的策略研究[N];期货日报;2008年
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1 张远为;中国商业银行利率风险管理研究[D];华中科技大学;2006年
2 王伟;体制转换模型下的期权定价[D];华东师范大学;2010年
3 刘艳萍;基于信用风险和利率风险的资产组合优化模型研究[D];大连理工大学;2009年
4 花秋玲;期权定价理论的应用与投资策略分析[D];吉林大学;2010年
5 陈旭;基于几何Lévy过程的期权定价[D];华中科技大学;2007年
6 周春阳;风险承受者视角下的下边风险管理[D];上海交通大学;2009年
7 杨维强;倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用:风险度量,定价机制的估计以及期权定价[D];山东大学;2006年
8 姚远;投资组合保险最优化研究及策略分析[D];西南交通大学;2006年
9 张昇平;风险测度一致性的拓展研究[D];上海交通大学;2007年
10 蒋晓全;证券投资基金资产配置及其绩效研究[D];华中科技大学;2006年
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1 张娟;随机利率模型下的期权定价研究[D];国防科学技术大学;2006年
2 田志朋;基于期权—期货平价理论的股指期权套利研究[D];青岛大学;2009年
3 王亚飞;路径相关期权定价问题研究[D];陕西师范大学;2008年
4 王莉;跳扩散模型下两种奇异期权的定价研究[D];合肥工业大学;2008年
5 张玉英;无赎回和回售条件下可转换公司债券定价问题研究[D];南京理工大学;2004年
6 范奇;一篮子回望期权定价研究[D];上海交通大学;2007年
7 周飚;上证50ETF期权定价研究[D];吉林大学;2006年
8 汪刘根;含有信用风险的期权定价研究[D];浙江工商大学;2007年
9 邱金石;一类脆弱期权的定价方法[D];吉林大学;2009年
10 刘兆鹏;鞅方法在未定权益定价中的应用研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
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