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《上海管理科学》 2006年06期
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银行不良贷款违约损失率结构特征研究

叶晓可  刘海龙  
【摘要】:本文对中国银行业面临的信用风险违约损失率(LGD)展开研究,以温州某商业银行不良贷款数据为样本,通过描述性统计,对LGD的结构特征:信用风险暴露规模特征、期限特征、地域特征以及担保特征等进行了详细分析。结果表明LGD与风险暴露规模呈负相关,LGD与贷款期限呈正相关,不同地域、不同担保方式的违约贷款其LGD差异性显著。以上这些结论可为商业银行信用风险管理、信贷投放导向以及信用风险监管提供现实帮助。
【作者单位】
【基金】:国家自然科学基金(70331001)
【分类号】:F832.4;F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张目;周宗放;;我国高技术企业信用风险地区差异识别分析[J];商业研究;2010年09期
2 杨军;程建;潘俊武;;违约损失率模型开发的理论分析和实证研究[J];国际金融研究;2009年06期
3 郑学;黄建忠;李叔诚;;违约损失率模型开发部分关键技术实证研究[J];国际金融研究;2010年10期
4 段胜;许诺;;金融风险计量中的LGD模型在我国研究情况综述[J];高校社科动态;2011年03期
5 黄建忠;褚保金;;商业银行违约损失率的影响因素——基于江苏省某银行历史债项数据的分析[J];现代经济探讨;2011年08期
6 代太山;陈敏;杨晓光;;不同担保类型之下违约损失率的结构特征:针对中国的实证[J];南方经济;2008年08期
7 陈浩;马宇超;陈暮紫;唐跃;王博;陈敏;杨晓光;;不良贷款有无回收判别:一类可选变量的支持向量机方法[J];系统工程理论与实践;2009年12期
8 唐跃;王东浩;陈暮紫;陈敏;杨晓光;;中国不良贷款回收率地区差异的原因分析[J];系统工程理论与实践;2011年03期
9 王博;唐跃;陈浩;温琪;陈敏;杨晓光;;我国不良贷款回收率的影响因素和预测模型[J];系统工程理论与实践;2011年05期
10 陈浩;王博;唐跃;陈敏;杨晓光;;我国资产管理公司违约贷款回收的时间效应实证[J];系统工程理论与实践;2011年07期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
3 陈暮紫;我国不良贷款违约损失率计量模型研究[D];中国科学技术大学;2010年
4 陈光忠;银行违约损失率研究[D];电子科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 王烨敏;贷款结构对我国商业银行绩效影响的研究[D];浙江财经学院;2010年
2 梁子骁;抵押品对信用风险因子影响研究[D];山西财经大学;2011年
3 周小林;商业性收购不良资产回收率特征及预测模型[D];长沙理工大学;2011年
4 杨琴;我国商业银行信用风险评价方法研究[D];南昌大学;2008年
5 王昕;ZS银行对SFH城区热电联产项目投资评价研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
6 鹿刚;浦发银行公司贷款违约损失率实证研究[D];大连理工大学;2009年
7 苗迟;信用风险管理中违约损失率的研究[D];吉林大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 方志平,何方;商业银行抵贷资产网点租售模式探讨[J];上海管理科学;2001年06期
2 赵鉴;应用Fuzzy评价银行贷款信用风险[J];上海管理科学;2003年05期
【共引文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈佳洁;基于DEA/AHP的我国商业银行客户信用风险评估研究[D];昆明理工大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 于瑞贤;周将;;我国商业银行信用风险管理的新思路[J];北京机械工业学院学报;2007年02期
2 任宇航;侯光明;孙孝坤;;巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年05期
3 黄菲菲;陈金龙;;国内外违约挽回率影响因素的比较研究及启示[J];商业研究;2006年19期
4 周沅帆;;基于KMV模型对我国上市保险公司的信用风险度量[J];保险研究;2009年03期
5 李兴法;王庆石;;基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究[J];财经问题研究;2006年12期
6 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
7 张玲,曾维火;基于Z值模型的我国上市公司信用评级研究[J];财经研究;2004年06期
8 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
9 朱小宗,张宗益,耿华丹;现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J];财经研究;2004年09期
10 朱建武;基于EVA的中小银行绩效与治理结构关系分析[J];财经研究;2005年05期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 ;[N];中国信息报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
2 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
3 彭琦;中国商业银行绩效决定因素的实证研究[D];西南财经大学;2006年
4 陈国立;中国信贷市场结构、行为和绩效研究[D];山东大学;2006年
5 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
6 杨华;新巴塞尔协议框架下商业银行内部评级系统研究[D];上海交通大学;2007年
7 林洁;违约损失率分布特征与量化方法研究[D];厦门大学;2008年
8 张瑛;新兴技术企业信用风险评估方法研究[D];电子科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 任向华;银行信贷风险管理研究——KMV模型理论与实证[D];东北财经大学;2003年
2 马雪泉;商业银行经营绩效评价指标体系探讨[D];江西财经大学;2004年
3 杨婷;商业银行信用风险量化管理与研究[D];上海社会科学院;2006年
4 贺建风;商业银行信用风险度量模型及实证研究[D];暨南大学;2006年
5 叶晓可;银行信用风险管理中违约损失率(LGD)研究[D];上海交通大学;2007年
6 张静;我国商业银行信用风险度量研究[D];南京师范大学;2007年
7 范书琴;高技术产业自主创新能力评价[D];武汉理工大学;2007年
8 唐惠英;引入自主创新能力的高新技术企业信用风险评估研究[D];电子科技大学;2008年
9 张晓峰;我国商业银行不良贷款成因的实证研究[D];复旦大学;2008年
10 陈娟;CreditRisk+框架下损失分布的计算[D];山东大学;2009年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 宋晓东;韩立岩;;基于双隶属模糊支持向量机的中小企业信用评价[J];工业工程;2012年01期
2 段胜;许诺;;金融风险计量中的LGD模型在我国研究情况综述[J];高校社科动态;2011年03期
3 黄建忠;褚保金;;国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发[J];江苏社会科学;2011年04期
4 黄建忠;褚保金;;商业银行违约损失率的影响因素——基于江苏省某银行历史债项数据的分析[J];现代经济探讨;2011年08期
5 崔庆军;王群伟;;我国商业银行不良贷款的降低潜力研究[J];技术经济与管理研究;2012年07期
6 衷诚斌;张德鹏;;国有商业银行不良贷款的形成原因及解决对策[J];金融教育研究;2011年06期
7 吴晨;杜玉坤;;商业银行国际信贷中国家风险LGD度量研究[J];科技经济市场;2011年11期
8 徐淑一;王宁宁;王美今;;基于持续期数据的我国住房抵押贷款违约和提前还款风险分析[J];南方经济;2009年06期
9 付尔泰;;基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2012年01期
10 王凤玲;王东浩;唐跃;许保光;;不良资产处置方式及影响因素分析[J];数理统计与管理;2011年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 游桂云;韩思颖;刘铮;;我国银行间信用风险缓释工具定价研究[A];2011年全国电子信息技术与应用学术会议论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 吴有红;我国商业银行安全的评估研究[D];复旦大学;2011年
3 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
4 陈光忠;银行违约损失率研究[D];电子科技大学;2010年
5 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 薛雪;基于误差修正模型的农户小额信贷风险评价[D];大连理工大学;2010年
2 张筠;我国商业银行信用风险管理实践研究[D];浙江大学;2011年
3 武玉法;我国商业银行信用风险管理研究[D];山东经济学院;2011年
4 梁子骁;抵押品对信用风险因子影响研究[D];山西财经大学;2011年
5 彭泽禹;我国商业银行信用风险管理研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
6 李蕻;商业银行抵质押品风险缓释研究[D];西南财经大学;2011年
7 周小林;商业性收购不良资产回收率特征及预测模型[D];长沙理工大学;2011年
8 鹿刚;浦发银行公司贷款违约损失率实证研究[D];大连理工大学;2009年
9 李海娜;住房价格与商业银行不良贷款率关系的实证研究[D];吉林大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张战友;赵鑫禹;;我国商业银行信用风险分析研究[J];中国科教创新导刊;2011年17期
2 王洪渠;安仲文;张立林;;违约损失率和我国商业银行管理[J];科技信息;2007年08期
3 代太山;陈敏;杨晓光;;不同担保类型之下违约损失率的结构特征:针对中国的实证[J];南方经济;2008年08期
4 李月茹;;浅谈商业银行信贷信用风险管理[J];金融经济;2006年24期
5 绿叶;;现代金融风险的ABC[J];现代审计与经济;2009年02期
6 李歆;陈霄勤;;商业银行信用风险管理——基于贷款的信用风险控制[J];知识经济;2010年02期
7 庄涛;;浅析我国金融监管对银行信用风险的控制[J];市场论坛;2006年01期
8 王琼;冯宗宪;;中国发展信用衍生品市场的必要性及实施路径[J];社会科学家;2006年01期
9 孙德轩;赵息;;利率风险与个人消费贷款信用风险管理[J];经济问题;2007年02期
10 袁胜光;吴祖劭;;基层支行经营中如何加强信用风险管理[J];区域金融研究;2009年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李浩;;风险管理创造价值——商业银行信用风险管理体系及其建设研究[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
2 王东浩;万显明;刘小芳;杨晓光;;数据挖掘在不良贷款处置中的应用[A];中国企业运筹学[2010(1)][C];2010年
3 陈元德;;贫困地区农村信用社不良贷款的成因及化解对策[A];中国管理科学文献[C];2008年
4 中国出口信用保险公司课题组;;从金融危机看企业信用风险管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
5 吴建军;李玲;;基于交易成本的企业信用风险成因研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
6 程新生;宋文洋;;企业信用风险管理:从部门协作到公司治理风险评价——基于LS公司信用风险管理系统的案例分析[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009年学术年会论文集[C];2009年
7 闫天兵;沈丽;;我国信用卡信用风险管理研究[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年
8 韩青海;龙英;;浅议海西农行不良贷款的成因及对策[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
9 叶丽红;杨光;;风险导向内部审计在企业出口贸易信用风险管理中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
10 叶翠蕾;;风险导向审计在海运货代企业信用风险管理中的运用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;赊销回款,企业走出去的门槛[N];民营经济报;2005年
2 万云;以信用风险管理的名义[N];中国经营报;2006年
3 本报记者 王欣;挑战信用风险管理[N];金融时报;2003年
4 记者 于濛;中国首批“国际信用企业”出炉[N];中国财经报;2007年
5 本报记者  陈琳琳;问诊中小企业信用风险管理[N];国际商报;2006年
6 徐良斌;如何建立完善的风险管理机制?[N];东方城乡报;2006年
7 本报记者 徐强;完善信用体制为企业“护航”[N];深圳特区报;2007年
8 全国政协委员、中国经济社会理事会常务理事、中国国际经济交流中心常务理事、经纬集团董事局主席 陈经纬;加强信用风险管理是中小企业必修课[N];中华工商时报;2009年
9 谷建敏;信用:企业最宝贵的资源[N];中国财经报;2004年
10 桂伟;今年黔西南州分行不良贷款余额为零[N];经济信息时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
2 侯金亮;巴塞尔新资本协议视角下的农业银行信用风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
3 李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
4 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
5 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
6 杨志明;中国国有商业银行贷款信用风险研究[D];华中科技大学;2005年
7 林洁;违约损失率分布特征与量化方法研究[D];厦门大学;2008年
8 赵欣颜;信用衍生产品机理分析与应用研究[D];天津财经大学;2008年
9 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
10 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周小琴;违约损失率研究及在我国的实践[D];厦门大学;2006年
2 李莎;试论我国商业银行信用风险管理[D];吉林大学;2007年
3 高有为;我国商业银行信用风险管理研究[D];首都经济贸易大学;2008年
4 葛咏;交通银行甘肃省分行信用风险管理研究[D];兰州大学;2010年
5 郑奉伟;商业银行贷款信用风险管理系统应用研究[D];南京理工大学;2004年
6 王志斌;信用衍生品对商业银行信用风险管理作用研究[D];厦门大学;2009年
7 方耀祺;中国商业银行信用风险管理研究[D];暨南大学;2010年
8 杨娟;商业银行信用风险管理研究[D];华中科技大学;2004年
9 杨帆;我国银行卡业务信用风险管理的研究与实施[D];天津大学;2004年
10 张鑫;赊销趋势下的外贸企业信用风险分析及其管理对策研究[D];沈阳工业大学;2006年
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