收藏本站
《时代经贸(中旬刊)》 2008年S8期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于极值理论和贝叶斯估计的金融风险度量

梁焜  张三宝  
【摘要】:本文研究用Bayes估计计算金融风险值,帮助投资者依据观测数据和信息对风险模型进行调整,使得风险模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策。
【作者单位】安徽财经大学经济学院;
【分类号】:F830;F224

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李岳生;二次样条插值余项估计的订正和改进[J];中山大学学报(自然科学版);1981年02期
2 罗荣联,陈玉茹,刘正荣;小区域的最大地震强度[J];地震研究;1982年04期
3 秦卫平;定时段最大地震的震级分布问题[J];地震研究;1983年04期
4 郭振仁;能量耗散率极值原理评述[J];重庆交通学院学报;1983年02期
5 常克贵;应用极值理论对鄂尔多斯北西东三缘地震危险的估价[J];山西地震;1984年04期
6 贾忠贞;导出回归直线的一种初等方法[J];数理统计与管理;1985年01期
7 孙韬;;三维Ising模型的近似解[J];辽宁师范大学学报(自然科学版);1985年01期
8 常克贵;;应用极值理论对鄂尔多斯北缘地震危险性的估计[J];华北地震科学;1985年02期
9 丁有炳;若干最大最小值问题的特殊处理方法[J];大学数学;1986年03期
10 洪时中,秦卫平;用极值理论研究大地震发生的模式——定时段最大地震震级的分布[J];大自然探索;1986年04期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
2 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
3 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
4 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
5 郑庶;;我国远期外汇交易保证金水平的制定方法比较及其实证研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
6 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
7 姜袁;王乾峰;;影响混凝土构件可靠度的因素及相关性分析[A];湖北省机械工程学会青年分会2006年年会暨第2届机械学院院长(系主任)会议论文集(上)[C];2006年
8 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 宝盈基金管理公司 杜海涛;VaR及其在流动性风险测度与股票质押贷款比率确定中的应用[N];证券时报;2003年
2 本报记者  王静;在学生心中永生的数学家[N];科学时报;2006年
3 沈英甲;百米世界纪录极限究竟是多少[N];科技日报;2007年
4 王素琴刘晓林;中国气象局特聘专家学术报告会召开[N];中国气象报;2008年
5 海证期货 研究发展部;关于证券公司全面风险管理中外部监管的建议[N];期货日报;2008年
6 广发期货 戴伟高;单一利用VaR度量风险可能存在隐患[N];期货日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 许之彦;扩散过程的统计推断[D];华东师范大学;2003年
2 柳会珍;金融收益率时间序列的极值研究[D];中国人民大学;2005年
3 楼迎军;我国期货价格行为与市场稳定机制研究[D];浙江大学;2005年
4 江龙;非线性数字期望[D];山东大学;2005年
5 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年
6 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
7 梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
8 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
9 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴石磊;数学规划在油井轨道优化设计中的应用[D];大连理工大学;2002年
2 张国辉;极值理论及其在风险价值中的应用[D];浙江大学;2003年
3 夏锦;似变分不等式,向量F-互补问题及广义向量变分不等式[D];成都理工大学;2003年
4 颜颖;一类分布之大分位数及尾端点的估计和双脚标随机序列密度函数的收敛[D];西南师范大学;2003年
5 伍度志;几类Pickands估计量渐近正态分布之充要条件[D];西南师范大学;2003年
6 康旭升;关于p-max型极值理论的若干结果[D];浙江大学;2002年
7 唐林俊;金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用[D];重庆大学;2003年
8 杨庆;上海股票市场的分形分析和风险测量模型[D];南京气象学院;2004年
9 朱莉;基于数据挖掘技术的VaR方法在信用风险度量中的应用[D];成都理工大学;2004年
10 谢中华;赤潮发生的频率分析和预报[D];天津大学;2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026