收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

利率期限结构理论研究综述

李保林  阿卜杜瓦力·艾佰  
【摘要】:本文主要对利率期限结构的理论研究做综述,以20世纪70年代初和90年代末为分界线,70年代以前称为传统的利率期限结构,主要以描述性研究为主;70年代以后称为现代利率期限结构,主要以随机模型研究为主;从20世纪90年代末,开始了两极分化发展。本文分为三个部分:第一部分对20世纪70年代之前传统利率期限结构的描述性理论作了概括;第二部分是现代利率期限结构的定量模型,包括均衡模型和无套利模型;第三部分则主要介绍20世纪90年代末以来的一些最新研究进展,包括市场模型和宏观金融模型等。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 吴恒煜,陈金贤;利率期限结构理论研究[J];西安交通大学学报;2001年S1期
2 郭涛;宋德勇;;中国利率期限结构的货币政策含义[J];经济研究;2008年03期
3 朱世武,陈健恒;利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究[J];金融研究;2004年05期
4 郑振龙,林海;民间金融的利率期限结构和风险分析:来自标会的检验[J];金融研究;2005年04期
5 谢超;;利率期限结构[J];时代金融;2011年06期
6 唐齐鸣,高翔;我国同业拆借市场利率期限结构的实证研究[J];统计研究;2002年05期
7 徐小华;何佳;;利率期限结构中的货币政策信息[J];上海金融;2007年01期
8 徐汝峰;于鑫;;国债回购市场利率期限结构的实证研究[J];统计与决策;2007年15期
9 李磊宁;;利率期限结构变动下债券价格波动的测量[J];经济学动态;2008年06期
10 张晓娟;常彤;纪礼文;;利率期限结构实证研究——基于我国的CHIBOR利率[J];商业文化(学术版);2010年08期
11 陈绍;;利率期限结构与商业银行风险管理[J];经营管理者;2010年24期
12 史强育;欧洲货币利率的期限结构理论[J];外国经济与管理;1986年07期
13 吴丹,谢赤;利率期限结构的样条估计模型及其实证研究[J];系统工程;2005年01期
14 王安兴;中国利率期限结构研究:一种新的实证方法[J];上海财经大学学报;2005年04期
15 刘琳琳;;中国国债利率期限结构实证研究[J];统计与信息论坛;2006年05期
16 郭多祚;刘琳琳;;三次多项式样条函数在国债利率期限结构研究中的应用[J];内蒙古财经学院学报;2006年04期
17 何晨;张强;白玉娜;;我国利率期限结构拟合估计[J];今日科苑;2008年14期
18 孙伶俐;陈启宏;;基于MCMC方法的机制转换利率模型实证研究[J];统计与决策;2010年10期
19 王克武;袁维;;利率期限结构的静态拟合比较及其应用[J];国际经济合作;2011年01期
20 谢云山,林妙莹;利率期限结构理论综述[J];云南财贸学院学报;2005年01期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 应益荣;伍志文;;基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
3 李小平;冯芸;吴冲锋;;远期汇率期限结构曲线稳定点研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
4 张晓英;;中西方企业债券定价之比较[A];中国金融论坛(2005)[C];2005年
5 吴会咏;马莹;;分离交易可转换债券的定价[A];科技创新与产业发展(B卷)——第七届沈阳科学学术年会暨浑南高新技术产业发展论坛文集[C];2010年
6 朱世武;许丹;赵丽娜;;人民币利率互换定价的实证研究[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙皓;我国利率期限结构与宏观经济关系的实证研究[D];吉林大学;2010年
2 邓海清;利率期限结构的信息传递研究[D];复旦大学;2010年
3 苏云鹏;利率期限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;2010年
4 陈珂;基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究[D];湖南大学;2012年
5 康书隆;国债利率的风险特征、变化规律及风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
6 周生宝;仿射利率期限结构:理论和应用[D];东北财经大学;2013年
7 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
8 夏庆;货币政策与国债利率期限结构关联性研究[D];武汉大学;2011年
9 陈剑;转型中的政策性银行金融债[D];南开大学;2013年
10 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张宁;基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究[D];山东大学;2010年
2 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
3 成诚;基于Vasicek和CIR模型的利率期限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;2011年
4 吴艳;我国国债收益率曲线的拟合与分析[D];东北财经大学;2005年
5 许茂为;中国利率期限结构动态变化的宏观解释[D];厦门大学;2008年
6 孙皓;我国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系研究[D];吉林大学;2007年
7 李想;中国市场利率期限结构研究[D];厦门大学;2008年
8 俞鹏程;广义矩研究及其在利率期限结构中的应用[D];厦门大学;2008年
9 谷成;固定收益产品的利率期限结构模型[D];北京化工大学;2010年
10 张瑾;非水平利率期限结构下的可转换债券估值分析[D];华东师范大学;2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 广发期货发展研究中心 许江山;利率期限结构与风险管理[N];期货日报;2010年
2 记者 吴进宇;意在疏通和强化从金融市场到实体经济传导机制[N];金融时报;2011年
3 魏革军;和谐金融辩[N];金融时报;2005年
4 ;开放式基金对现代金融理论的突破[N];金融时报;2001年
5 谷裕;当前货币政策效应与货币市场趋势分析[N];金融时报;2003年
6 中央财经大学 宋李健 刘玉明;利率市场化过程中的问题分析[N];上海金融报;2001年
7 成勇 恩强;金融体制改革写新篇[N];温州日报;2005年
8 朱金福;利率市场化攻坚[N];中国经营报;2003年
9 东北证券金融与产业研究所;经济软着陆预期下政策拐点引发的纠偏行情可以期待[N];上海证券报;2011年
10 中国社科院金融研究所 殷剑峰;加快金融体系改革 完善人民币汇率形成机制[N];中国经营报;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978