收藏本站
《商场现代化》 2006年11期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

沪深股市投资风险比较

曹中  陶爱元  沈学桢  
【摘要】:极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果我们发现沪市的投资风险要小于深市。
【作者单位】
【分类号】:F224

手机知网App
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 袁玉洁;杜灵基;;应用蒙特卡罗模拟法计算VaR的实证分析[J];当代经理人(中旬刊);2006年05期
2 陈磊;任若恩;张金宝;;基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟[J];系统工程;2006年07期
3 郑冲;VaR计算方法的最新进展[J];广东财经职业学院学报;2003年01期
4 陈学华,杨辉耀;VaR——一种风险度量的方法[J];广州大学学报(自然科学版);2002年02期
5 姚奎栋,孙轶玥;VAR的计算方法[J];沈阳航空工业学院学报;2002年03期
6 戴国强,徐龙炳,陆蓉;VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J];金融研究;2000年07期
7 刘静;VAR应用分析以及对我国的启示[J];南开经济研究;2002年03期
8 陈守东,王鲁非;上证综合指数VaR的度量[J];数量经济技术经济研究;2002年04期
9 张国勇,杨宝臣;VaR计算方法综述[J];天津理工学院学报;2003年04期
10 刘丹,杨德权;关于VaR若干度量方法的准确性的比较研究[J];预测;2004年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐忠明;基于VaR的金融市场风险管理研究[D];浙江大学;2002年
2 唐林俊;金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用[D];重庆大学;2003年
3 董大勇;上证综合指数的VaR计算方法研究[D];西南交通大学;2003年
4 李继祥;中国证券市场风险的VaR度量与分析[D];东北财经大学;2003年
5 陈国武;证券投资风险的VAR测评及实证分析[D];西南交通大学;2004年
6 王玉玲;基于稳定分布的中国股票市场VaR研究[D];武汉理工大学;2004年
7 王露璐;中国股市风险度量方法研究——VaR在中国股市风险度量中的应用[D];西南石油学院;2004年
8 李夫明;金融市场风险VaR方法的研究[D];华东师范大学;2005年
9 崔红磊;VaR模型及其在金融风险测量中的应用[D];吉林大学;2005年
10 金小平;VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
2 刘昆仑;;极值理论在VaR和CVaR中的应用及对沪市的实证研究[J];山东教育学院学报;2008年03期
3 武剑;陶粉娥;;金融风险的度量方法研究[J];科技信息;2009年10期
4 曹中;陶爱元;沈学桢;;沪深股市投资风险比较[J];商场现代化;2006年11期
5 周孝华;张燕;;一种新的风险价值(VaR)计算方法及其应用研究[J];管理学报;2008年06期
6 曹中;陶爱元;沈学桢;;应用极值理论度量金融市场风险[J];商业研究;2006年23期
7 曹中;陶爱元;徐震;沈学桢;;中外股指收益VAR和ES的对比分析[J];上海金融;2007年10期
8 李建伟;孙建;;POT模型在商业银行信用风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年05期
9 陈德胜,姚伟峰,冯宗宪;极端波动情景中的压力测试和极值理论方法研究[J];价值工程;2004年07期
10 沈悦;闵亮;;基于外汇市场压力指数的货币危机界定与识别[J];上海金融;2007年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
2 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
3 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
4 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
5 孟繁军;高丽君;司马则茜;李建平;;考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
6 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
7 王宗润;吴伟韬;;基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
8 张华丽;焦哲;李文毅;李晓奇;;模糊判断矩阵的一致性调整新方法[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
9 郑庶;;我国远期外汇交易保证金水平的制定方法比较及其实证研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
10 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年
2 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
3 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年
4 王志强;波动、相关与最优套期保值[D];天津大学;2007年
5 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
6 梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
7 何腊梅;决策融合算法与极值指数的Pickands型估计[D];四川大学;2007年
8 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
9 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
10 刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨智勤;风险值VaR的极值估计[D];华中科技大学;2004年
2 翁金钟;我国商业银行操作风险的识别与量化研究[D];厦门大学;2008年
3 李琳;基于极值理论的风险价值(VaR)研究[D];天津大学;2003年
4 宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
5 唐晨;基于MCMC极值理论在我国股票市场风险度量中的应用[D];青岛大学;2010年
6 付连军;极值理论与商业银行重大损失研究[D];首都经济贸易大学;2005年
7 杨庆;上海股票市场的分形分析和风险测量模型[D];南京气象学院;2004年
8 罗付岩;Fattailed分布下的VaR和ES模型及其实证研究[D];湖南师范大学;2006年
9 蔺富明;二阶正规变化函数及其在极值收敛速度中的应用[D];西南大学;2006年
10 陈玥;我国证券投资基金的风险管理[D];厦门大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026