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后危机时期主要股指联动性分析

琚亮  吕一清  贺昌政  
【摘要】:面对金融危机,各国都采取了相应的救市措施。这些救市措施的力度有大有小,对本国经济复苏起到刺激作用;同时也对其他国家的经济复苏起有一定的外部效应。通过对各国股指这一宏观经济的晴雨表来分析危机后各国经济的对外影响力。文章分别采用ADF检验、VAR模型、和Granger因果关系检验方法来对中、日、美、欧、澳、印六国危机后(2009/01/05-2010/7/21)股指的联动性进行分析,结果表明发达资本主义国家股指尤其是标准普尔指数对其他国家股指影响很大,而发展中国家股指尤其是上证综指对其他国家股指几乎没有影响。

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