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小波变换在金融时间序列中的应用

张洪哲  
【摘要】:文章从理论上分析了小波变换及其去噪原理,并建立小波去噪模型对金融时间序列进行去噪,并用上证指数和深圳综指两年的日收益数据进行实证分析,结构表明小波函数对金融时间序列进行去噪是非常有效地。

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1 代海波;预测技术及应用研究[D];燕山大学;2012年
2 汤劼;基于小波分析的金融时间序列研究与应用[D];中国科学技术大学;2011年
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