收藏本站
《青海大学学报(自然科学版)》 2009年04期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

含4个类的负风险和过程的破产概率与数字特征

张晓勤  
【摘要】:讨论了含4个类的负风险和随机过程,在相关与独立两种情况下给出了数学期望、方差和协方差及破产概率的一些性质。
【作者单位】青海大学财经学院;
【分类号】:O211.6
【正文快照】:
目前,风险模型是保险业务中的主要研究课题之一,有研究这种模型的概率性质与破产概率[1~3]及相关正负风险和模型[4]等。本文讨论了含4个类的负风险和随机过程,在相关与独立两种情况下给出了数学期望、方差和协方差及破产概率的一些性质。1预备知识给定完备概率空间(Ω,S,P),

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;[J];;年期
2 ;[J];;年期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
4 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
5 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
6 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
7 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
8 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
9 徐娜;赵明清;赵晟珂;;线性红利界限下的复合Poisson风险模型[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
10 魏菁;杨海忠;;Sparre Andersen推广模型破产严重程度矩的一个等价式[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
2 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年
3 崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;2010年
4 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年
5 张奕;相依风险研究及其在保险中的应用[D];浙江大学;2007年
6 杨洋;重尾风险模型中若干问题的研究[D];苏州大学;2008年
7 刘莉;常利率下风险模型破产问题的研究[D];华东师范大学;2004年
8 刘艳;大偏差、风险理论及其在金融保险中的应用研究[D];武汉大学;2004年
9 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年
10 赵飞;金融保险中的若干模型与分析[D];上海大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙红梅;一类含相关类负风险和风险过程的破产概率[D];苏州大学;2006年
2 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
3 李明;基于指数Lévy过程的有限时间破产概率的研究[D];电子科技大学;2011年
4 董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;2004年
5 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
6 刘南宁;带干扰双险种破产概率的研究[D];中南大学;2009年
7 靳晓忆;投资收益随机的风险过程的绝对破产概率[D];兰州大学;2011年
8 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年
9 马妮娜;二项风险破产模型的进一步研究[D];南华大学;2011年
10 张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026