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基于贝叶斯方法的风险价值VaR的计算

郭卫娟  
【摘要】:本文率先用贝叶斯方法估计风险价值,实现了利用最新日收益数据对风险价值进行动态预测,接着运用信度理论讨论了该方法的优越性,并运用该方法对深圳A股的风险价值进行了实证分析。

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