收藏本站
《农业技术经济》 2019年01期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

农产品期货价格波动关联——基于日频数据和关联测量新框架

肖小勇  李崇光  黄静  
【摘要】:基于2014年12月19日—2018年3月20日的日频期货价格数据,借鉴Diebold和Yilmaz提出的新框架,本文从总关联、品种与市场关联和品种间关联三个视角考察我国农产品期货价格的波动关联及其时变特征。研究结论:(1)从总关联来看,我国农产品期货价格波动总关联度为44. 8%,且在样本期内呈"倒U型"走势;(2)从品种与市场关联来看,豆油、菜籽油、棕榈油、豆粕四种期货受期货市场影响较大,且这四种期货对期货市场的影响也较大;(3)从品种间关联来看,我国各农产品期货品种间的波动关联度存在品种差异。按波动关联度分,油脂类期货间、粕类期货间和处于同一产业链的期货间具有强关联性,而小麦、白糖、棉花、鸡蛋和橡胶等期货与其他期货间的关联性较弱。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 田利辉;谭德凯;王冠英;;我国大宗商品期货市场存在羊群行为吗?[J];金融研究;2015年06期
2 梁琪;李政;郝项超;;我国系统重要性金融机构的识别与监管——基于系统性风险指数SRISK方法的分析[J];金融研究;2013年09期
3 肖璞;刘轶;杨苏梅;;相互关联性、风险溢出与系统重要性银行识别[J];金融研究;2012年12期
4 张利庠;张喜才;;我国农业产业链中价格波动的传导与调控机制研究[J];经济理论与经济管理;2011年01期
5 蒋舒;吴冲锋;;中国期货市场的有效性:过度反应和国内外市场关联的视角[J];金融研究;2007年02期
6 华仁海;陈百助;;国内、国际期货市场期货价格之间的关联研究[J];经济学(季刊);2004年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 汪航;许坤;黎之玮;;系统重要性、市场约束与宏观审慎管理的有效性[J];投资研究;2015年12期
2 刘芹;刘潇静;;我国乳业价值链环节垂直价格传递对称性的实证研究[J];农业经济与管理;2015年06期
3 王晋忠;胡晓帆;;中国国债期货的市场有效性研究[J];经济评论;2015年06期
4 刘利红;陈羲;李良元;;风险差别存款保险费率实证研究——基于微观审慎与宏观审慎相结合的视角[J];上海金融;2015年11期
5 李丛文;闫世军;;我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析[J];国际金融研究;2015年10期
6 屈军;;国内外粮食期货价格动态关系研究[J];商业研究;2015年10期
7 李化;;中药材价格传导研究[J];卫生经济研究;2015年10期
8 张蕊;贺晓宇;戚逸康;;极端市场条件下我国金融体系系统性风险度量[J];统计研究;2015年09期
9 赵小峰;陈宗兴;霍学喜;;中国农产品价格波动机理探索[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2015年05期
10 侯朝卿;;我国期货市场发展对国民经济影响[J];商场现代化;2015年24期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 田利辉;谭德凯;;原油价格的影响因素分析:金融投机还是中国需求?[J];经济学(季刊);2015年03期
2 田利辉;谭德凯;;大宗商品现货定价的金融化和美国化问题——股票指数与商品现货关系研究[J];中国工业经济;2014年10期
3 肖璞;刘轶;杨苏梅;;相互关联性、风险溢出与系统重要性银行识别[J];金融研究;2012年12期
4 韩立岩;尹力博;;投机行为还是实际需求?——国际大宗商品价格影响因素的广义视角分析[J];经济研究;2012年12期
5 张健华;贾彦东;;宏观审慎政策的理论与实践进展[J];金融研究;2012年01期
6 刘春航;朱元倩;;银行业系统性风险度量框架的研究[J];金融研究;2011年12期
7 贾彦东;;金融机构的系统重要性分析——金融网络中的系统风险衡量与成本分担[J];金融研究;2011年10期
8 范小云;王道平;方意;;我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率的研究[J];南开经济研究;2011年04期
9 王郧;张宗成;华仁海;;投资者跟随其他人吗?——来自中国期货市场的证据[J];上海金融;2011年03期
10 李圣军;李素芳;孔祥智;;农业产业链条价格传递机制的实证分析[J];技术经济;2010年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 肖小勇;李崇光;黄静;;农产品期货价格波动关联——基于日频数据和关联测量新框架[J];农业技术经济;2019年01期
2 赵新慧;;浅谈我国农产品期货价格保险的创新问题[J];全国商情(经济理论研究);2016年06期
3 曲哲涵;;保险+期货 农户尝甜头[J];农村.农业.农民(B版);2017年12期
4 李华;;如何稳步扩大"保险+期货"试点[J];当代金融家;2017年02期
5 刘月姣;周圆圆;魏龙飞;王欢;蔡薇萍;;中国证监会期货监管部主任冉华:加强监管 发展农产品期货市场[J];农产品市场周刊;2016年45期
6 王晓囡;;鸡蛋远月合约投资有机会[J];农产品市场周刊;2017年11期
7 赵彬;;鸡蛋即将走出灰暗期?[J];农产品市场周刊;2017年22期
8 李亚茹;孙蓉;;农产品期货价格保险及其在价格机制改革中的作用[J];保险研究;2017年03期
9 王玉刚;;黑龙江省开展农产品期货价格保险政策研究[J];农场经济管理;2016年08期
10 冯凯慧;;农产品期货创新与“三农”供给侧发展[J];当代金融家;2017年11期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 ;全国农产品价格监测预测系统[A];中国畜牧兽医学会信息技术分会第十届学术研讨会论文集[C];2015年
2 刘向东;;2010年农产品价格高涨背后的原因及其影响[A];中国经济分析与展望(2010-2011)[C];2011年
3 温铁军;董筱丹;王位山;;农产品价格上涨的宏观影响[A];纪念农村改革30周年学术论文集[C];2008年
4 方志权;;上海农资、农产品价格与农民收益关联度研究[A];第二届湖湘三农论坛论文集[C];2009年
5 钱克明;;充分发挥农产品价格政策在统筹城乡发展中的调节作用[A];加大城乡统筹力度 协调推进工业化、城镇化与农业农村现代化[C];2010年
6 宋国青;;农产品价格与通货膨胀[A];2008年夏季CCER中国经济观察(总第14期)[C];2008年
7 曾建宁;杨嘉斌;虞晓倩;;生猪养殖收益保险“保险+期货”模式研究[A];浙江保险科研成果选编(2016年度)[C];2017年
8 宋姗姗;;三大央行未出台宽松政策,基本面继续主导农产品价格走势[A];《IMI研究动态》2012年合辑[C];2012年
9 宋姗姗;;澳洲央行与日本央行保持利率不变,基本面主导农产品价格走势[A];《IMI研究动态》2012年合辑[C];2012年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 孙鲁威;国内首单农产品期货价格保险在大连签约[N];农民日报;2015年
2 张宁 特约记者 李敬伟;首单农产品期货价格保险问世[N];中国保险报;2015年
3 记者 邵海峰;国内首单农产品期货价格保险在连签约[N];大连日报;2015年
4 记者 白田田;郑商所拟推农产品期货价格指数[N];经济参考报;2012年
5 鲁证期货 陈方;我国开展“保险+期货”试点的现状与思考[N];期货日报;2018年
6 陆平;创新交易模式 实现多方共赢[N];经济日报;2017年
7 记者 邬梦雯;“保险+期货”精准帮扶新疆棉农[N];期货日报;2017年
8 本报记者 曲哲涵;保险+期货 农户尝甜头[N];人民日报;2017年
9 记者 邬梦雯;“保险+期货”呵护云南“甜蜜事业”[N];期货日报;2018年
10 记者 王菲;“保险+期货”大有可为[N];上海金融报;2017年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王盛威;主要农产品价格波动分析及调控措施研究[D];中国农业科学院;2017年
2 刘乔;农产品冷链质量安全风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2018年
3 于延良;基于空间视角的我国农产品电商发展机制研究[D];吉林大学;2018年
4 祁民;国际视野下的农产品价格风险管理研究[D];华东师范大学;2008年
5 孟凡胜;中国农产品现代物流发展问题研究[D];东北农业大学;2005年
6 贺峰;中国农产品现代物流问题研究[D];华中农业大学;2006年
7 冯忠泽;中国农产品质量安全市场准入机制研究[D];中国农业科学院;2007年
8 杨天和;基于农户生产行为的农产品质量安全问题的实证研究[D];南京农业大学;2006年
9 苏昕;我国农产品质量安全体系研究[D];中国海洋大学;2007年
10 刘爱军;基于企业角度的农产品物流发展研究[D];南京农业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张滔;云南省蔗糖期货价格指数保险可行性分析[D];云南财经大学;2018年
2 吴静雯;基于协整的期货跨品种套利策略分析[D];暨南大学;2018年
3 吴剑;我国粮食期货价格指数研究[D];中南大学;2006年
4 马喜;云南马铃薯期货价格保险试点可行性研究[D];云南财经大学;2017年
5 曾嵘;农产品期货价格保险研究[D];西南财经大学;2016年
6 张婷;中美粮食期货市场有效性比较研究[D];江西财经大学;2017年
7 张亚南;我国农产品期货价格与相关上市公司股价内在关系研究[D];广西大学;2014年
8 刘倩楠;我国农产品“保险+期货”模式的发展研究[D];辽宁大学;2017年
9 汤冰华;农产品期货交易型开放式指数基金设计方案[D];河北金融学院;2017年
10 余露;基于SVAR的中国天然橡胶期货价格的多因素建模研究[D];上海交通大学;2014年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026