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《宁夏大学学报(人文社会科学版)》 2009年02期
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基于时间序列的上海银行间同业拆放利率(Shibor)

田敏  李纯青  马雷  
【摘要】:上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出对利率市场化进程具有强烈的推动作用,各报价银行的准确报价将对Shibor的有效运行起到决定性作用。本文基于时间序列的自回归移动平均模型(ARMA模型)对Shibor价格进行分析,研究结果表明:时间序列分析对Shibor价格具有一定的预测能力,特别是短期预测效果较好。因此,时间序列模型分析对Shibor报价具有指导意义。

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