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《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 2003年05期
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Copula理论在金融上的应用

韦艳华  张世英  孟利锋  
【摘要】:Copula理论与面向均值、方差和线性相关的建模方法不同,copula模型是对整个联合分布建模,因此可以提供更多有用信息,特别是可以捕捉到非正态、非对称分布的尾部信息。运用copula理论建立的多变量金融时间序列模型可以替代向量GARCH模型,用以描述随机变量间时变的条件相关关系,并可广泛应用于金融市场的相关性分析、资产定价和风险管理等金融领域。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
2 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
3 詹原瑞,罗健宇;基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2005年01期
4 罗薇;刘建平;何山;;基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;2006年08期
5 韦艳华,张世英,郭焱;金融市场相关程度与相关模式的研究[J];系统工程学报;2004年04期
6 韦艳华;张世英;;金融市场动态相关结构的研究[J];系统工程学报;2006年03期
7 吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
2 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周心莲;基于Copula理论的投资组合VaR研究[D];武汉理工大学;2007年
2 张进滔;基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析[D];四川大学;2007年
3 覃龙;连接函数(Copula)及其应用[D];新疆大学;2007年
4 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
5 罗健宇;操作风险度量与管理研究[D];天津大学;2005年
6 邸男;组合风险的相关性分析[D];天津大学;2005年
7 王江洪;应用连接函数计算投资组合的在险价值[D];浙江大学;2006年
8 刘大伟;基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究[D];天津科技大学;2006年
9 续云丰;不完全信息条件下信用风险建模与数值模拟[D];武汉理工大学;2006年
10 欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
2 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
3 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
4 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
5 刘国光,许世刚;基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2004年04期
6 刘国光,许世刚;投资组合管理中连接函数应用[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2004年04期
7 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期
8 杨旭;;多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用[J];数学的实践与认识;2006年12期
9 罗薇;刘建平;何山;;基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;2006年08期
10 孙禄杰;柏满迎;;相关系数与连接函数[J];统计与决策;2006年16期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 曹忠忠;股指期货风险测算及监管研究[D];同济大学;2007年
2 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
3 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
4 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
5 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
6 汪东;基于支持向量机的选时和选股研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谢西海;信用风险模型违约相关性分析[D];武汉理工大学;2007年
2 周心莲;基于Copula理论的投资组合VaR研究[D];武汉理工大学;2007年
3 张进滔;基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析[D];四川大学;2007年
4 刘汉伟;基于连接函数(Copula)理论的VaR算法及应用[D];暨南大学;2007年
5 朱莲琴;Copula函数在团体寿险精算中的应用探讨[D];浙江工商大学;2007年
6 郭雪芬;VaR:一种连接(Copula)函数方法的应用[D];东北财经大学;2006年
7 陈睿君;相依违约的违约风险度量研究及其在交叉持股上市公司中的应用[D];中南大学;2006年
8 覃龙;连接函数(Copula)及其应用[D];新疆大学;2007年
9 李华民;基于copula技术的电力市场金融风险价值计算方法研究[D];重庆大学;2007年
10 孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘国光,许世刚;投资组合管理中连接函数应用[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2004年04期
2 王慧敏,刘国光;基于极值理论的沪深股市VaR和CVaR分析[J];财贸研究;2005年02期
3 张明珠;基于copula函数对相依部件系统可靠度的度量和改进[J];许昌学院学报;2005年02期
4 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
5 霍学喜,张永娟;信用组合风险模型的构建及其应用[J];西北农林科技大学学报(自然科学版);2004年11期
6 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
7 张静,马黎;商业银行操作风险的度量与管理[J];管理现代化;2003年05期
8 孙志宾,顾岚;Copula理论在金融中的应用[J];广西师范大学学报(自然科学版);2004年02期
9 张自力,马飞,欧阳敏;融评论 我国商业银行信息披露制度的现实与改进[J];华南金融研究;2004年01期
10 田新时,郭海燕;极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数[J];运筹与管理;2004年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
2 桂文林;基于极端值理论(EVT)的金融风险度量[D];暨南大学;2005年
3 王冬放;大型投资项目风险分析与决策[D];华北电力大学(北京);2003年
4 郭全英;中国风力发电成本研究[D];沈阳工业大学;2002年
5 张俊玲;工程投资项目风险分析及评价研究[D];河北工业大学;2004年
6 张子力;工程项目投资分析与研究[D];武汉大学;2005年
7 余竞;深圳A股市场行业板块数字结构特征的挖掘和实证研究[D];四川大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
2 李秀敏;史道济;;沪深股市相关结构分析研究[J];数理统计与管理;2006年06期
3 韦艳华;张世英;;金融市场动态相关结构的研究[J];系统工程学报;2006年03期
4 刘志东;;基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法[J];系统工程理论方法应用;2006年02期
5 李娟;赵选民;;二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用[J];系统管理学报;2007年01期
6 吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期
7 李秀敏;史道济;;金融市场组合风险的相关性研究[J];系统工程理论与实践;2007年02期
8 胡勇;龚金国;;Copula函数在分析沪深股市相依结构中的应用[J];时代金融;2006年09期
9 张世英;;变结构建模与系统的变结构问题[J];统计与决策;2007年10期
10 刘彪;刘小茂;;Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用[J];武汉科技学院学报;2006年11期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
2 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
3 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
4 许启发;基于时间序列矩属性的金融波动模型研究[D];天津大学;2005年
5 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谢西海;信用风险模型违约相关性分析[D];武汉理工大学;2007年
2 周心莲;基于Copula理论的投资组合VaR研究[D];武汉理工大学;2007年
3 赵杨;基于内部计量法的我国商业银行操作风险的度量与管理[D];东北财经大学;2007年
4 张进滔;基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析[D];四川大学;2007年
5 金婷;基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究[D];大连理工大学;2007年
6 欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
7 陈睿君;相依违约的违约风险度量研究及其在交叉持股上市公司中的应用[D];中南大学;2006年
8 周丽琴;中国商业银行信用风险预警研究[D];江西财经大学;2006年
9 吕高凤;存在对手违约风险的可违约债券的定价[D];上海交通大学;2007年
10 肖璨;基于Copula方法的二元组合风险模型与应用研究[D];电子科技大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
2 司继文,蒙坚玲,龚朴;国内外期货市场相关性研究[J];华中科技大学学报(城市科学版);2004年04期
3 陈守东;胡铮洋;孔繁利;;Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟[J];吉林大学社会科学学报;2006年02期
4 刘志东;;基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法[J];系统工程理论方法应用;2006年02期
5 罗俊鹏;史道济;徐付霞;;SHFE和LME期铜相关模式的研究[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2006年05期
6 李健伦;方兆本;;估算我国保监会对产险业的容许破产概率[J];中国管理科学;2006年04期
7 但渭林;;Copula函数在金融分析中的应用[J];江西理工大学学报;2006年05期
8 李秀敏;史道济;;金融市场组合风险的相关性研究[J];系统工程理论与实践;2007年02期
9 霍光耀;郭名媛;;金融波动研究的新进展及未来展望[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2007年05期
10 战雪丽;张世英;;基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析[J];系统管理学报;2007年03期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
2 徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刁心薇;Copula函数的非参数估计方法[D];吉林大学;2005年
2 胡铮洋;基于Copula函数的中国证券市场风险度量[D];吉林大学;2006年
3 王红莲;连接函数(Copula)理论及其在金融中的应用[D];上海财经大学;2006年
4 欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
5 罗薇;基于Copula-EVT模型的投资组合VaR度量研究[D];暨南大学;2006年
6 吕高凤;存在对手违约风险的可违约债券的定价[D];上海交通大学;2007年
7 林颖;生存分析在信用风险管理中应用的研究[D];厦门大学;2006年
8 侯道燕;Weibull分布竞争失效产品恒加试验的最优设计[D];华东师范大学;2007年
9 周心莲;基于Copula理论的投资组合VaR研究[D];武汉理工大学;2007年
10 杨兴民;Copula理论及其在相关性分析中的应用[D];山东大学;2007年
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