收藏本站
《南开经济研究》 2006年03期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例

李志辉  刘胜会  
【摘要】:随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小。在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议。

手机知网App
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王德全;;质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验[J];财经研究;2009年08期
2 王德全;;ARMA-GARCH模型及VaR方法在我国银行间同业拆借市场中的应用研究[J];系统工程;2009年05期
3 严定琪;;基于条件异方差模型和在险价值的我国银行间同业拆借利率风险度量[J];甘肃金融;2011年08期
4 张霞;;我国商业银行利率风险管理[J];合作经济与科技;2011年24期
5 何启志;;上海银行间同业拆放利率的风险测度[J];管理科学;2011年01期
6 周璋;;上海银行间同业拆放市场利率SHIBOR的波动性拟合分析[J];金融经济;2011年06期
7 高岳;朱宪辰;晏鹰;;我国银行间同业拆借市场利率风险度量[J];技术经济;2009年06期
8 李凯民;;利率风险度量模型的比较研究[J];商场现代化;2007年33期
9 高岳;朱宪辰;;基于极值理论的同业拆借利率风险度量——基于AR-GARCH-POT方法的VaR值比较研究[J];数量经济技术经济研究;2009年08期
10 何启志;何建敏;童中文;;Shibor期限结构动态研究[J];数理统计与管理;2009年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 陈勇;宏观经济、货币政策与债券市场[D];南开大学;2010年
2 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 梅芳;不同期限SHIBOR的基准性研究[D];浙江工商大学;2010年
2 姚晓纬;基于VaR模型银行同业拆借利率风险度量研究[D];浙江财经学院;2010年
3 张雄健;基于GARCH模型及VaR方法的同业拆借利率风险度量[D];兰州大学;2011年
4 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
5 苏现孟;我国同业拆借利率的预测与分析[D];山东大学;2011年
6 方一;商业银行内部资金体制改革的分析[D];天津大学;2010年
7 王蓓;利率风险与信用风险对我国商业银行净利差的影响研究[D];浙江财经学院;2012年
8 苏红莲;利率市场化条件下的利率风险度量研究[D];东北财经大学;2011年
9 张文轩;利率市场化条件下城市商业银行利率风险管理研究[D];东北财经大学;2011年
10 张开春;A银行B分行风险管理研究[D];江南大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张汉江,马超群,曾俭华;金融市场预测决策的有力工具:ARCH模型[J];系统工程;1997年01期
2 叶青;基于GARCH和半参数法的VaR模型及其在中国股市风险分析中的应用[J];统计研究;2000年12期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙宏义,陈建丽,朱梅;我国物价指数的时间序列分析[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年04期
2 严忠,刘亚琴;人民币兑美元汇率的风险测量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年05期
3 江凯;;基于EGARCH模型的我国向美国出口变动杠杆效应分析[J];北京市经济管理干部学院学报;2008年04期
4 王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
5 宋逢明,江婕;波动率度量模型研究的回顾及展望[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2005年06期
6 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
7 王泰强;侯光明;赵宏;;基于VaR的中国有色金属期货市场风险测度研究——以上海期货交易所铝期货和铜期货为例[J];东北财经大学学报;2011年06期
8 胡援成,姜光明;上证综指收益波动性及VaR度量研究[J];当代财经;2004年06期
9 耿贵珍;佟毅;;GARCH模型的相依性[J];辽宁石油化工大学学报;2007年03期
10 陈收,曹雪平;基于EGARCH和C-F扩展的VaR模型及应用[J];系统工程;2004年10期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 罗士龙;;商业银行风险管理分析[A];京津冀城市集群发展与廊坊市域经济定位的延伸研究——第五届环渤海·环首都·京津冀协同发展论坛学术会议论文集[C];2011年
2 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
3 刘晓薇;;应对利率市场化挑战的商业银行改革[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年
2 张庆君;资产价格波动与金融稳定性研究[D];辽宁大学;2011年
3 戴毓;石油期货市场波动性与风险管理研究[D];南京航空航天大学;2009年
4 安晓敏;最优化方法及其在投资组合中的应用[D];湖南大学;2009年
5 王玉玲;基于分形分布的金融风险及投资决策研究[D];天津大学;2011年
6 潘娜;波动指数:理论、方法和在我国的应用[D];华中科技大学;2011年
7 柴尚蕾;股指期货与现货市场的相关性及套期保值策略研究[D];大连理工大学;2011年
8 陆却非;房地产投资信托基金系统性风险研究[D];中国科学技术大学;2011年
9 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
10 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
2 宋媛媛;中国工商银行投资价值分析[D];大连理工大学;2010年
3 万志刚;引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统研究[D];长沙理工大学;2010年
4 秦国平;基于VaR的我国商业银行市场风险计量研究[D];江西财经大学;2010年
5 马野;混合Copula构造及相关性应用[D];长春工业大学;2010年
6 李振鹏;基于分位数回归模型的中国股市风险测量研究[D];东北财经大学;2010年
7 杨波;基于GARCH类-EVT模型的原油价格市场风险的度量[D];浙江工商大学;2011年
8 王艺科;基于全面风险管理理论的我国商业银行风险管理对策研究[D];云南大学;2010年
9 章茜;基于MC-GARCH的我国可转换债券市场风险的VaR测度研究[D];东华大学;2011年
10 邓丽杰;基于Copula函数的证券市场相关性分析[D];西安电子科技大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 崔玉杰,李炅宇,沈愉;久期与免除战略在资产—负债管理中的应用原理初探[J];北方工业大学学报;2001年01期
2 王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
3 高桥;;商业银行利率风险管理模型及实证分析[J];商业研究;2006年18期
4 李丽滢;刘钟钦;;利率市场化条件下农村信用社的贷款定价研究[J];商业研究;2006年23期
5 胡伟益;王波;;整体风险管理理论的沿革、内涵及展望[J];保险研究;2007年02期
6 许南;我国商业银行的市场风险及其防范[J];山东工商学院学报;2005年05期
7 徐朝科;全面风险管理与我国商业银行风险管理战略[J];成都行政学院学报(哲学社会科学);2005年04期
8 吴敏;王玉洁;胡倩;;商业银行利率风险度量方法的比较研究[J];长江大学学报(自然科学版)理工卷;2009年02期
9 武剑;利率市场化进程中的利率风险管理[J];财经科学;2003年02期
10 赵天荣;存续期缺口模型在资产负债管理中的应用[J];财经科学;2003年S1期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 雷明国;通货膨胀、股票收益与货币政策[D];中国社会科学院研究生院;2003年
2 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
3 周娟;中美企业债券市场比较研究[D];武汉大学;2005年
4 田华臣;中国利率市场化进程中的银行风险管理[D];华中科技大学;2005年
5 朱乾宇;中国国有商业银行不良贷款化解及信贷风险防范[D];华中科技大学;2005年
6 冯光华;中国债券市场发展模式研究[D];西南财经大学;2006年
7 胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
8 吴丹;支持货币政策的利率期限结构模型及其应用研究[D];湖南大学;2007年
9 刘湘云;商业银行利率风险动态综合计量与管理研究[D];暨南大学;2007年
10 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨杰;中国商业银行净利差影响因素研究[D];长沙理工大学;2010年
2 高辉;中国货币政策效果检验与利率市场化建模研究[D];东北财经大学;2003年
3 敖颖全;货币政策中介目标的选择——以美国为例的分析[D];吉林大学;2004年
4 董新宇;最优利率规则的构建与实证分析[D];东北财经大学;2005年
5 李鹏亮;商业银行利率风险度量及实证分析[D];首都经济贸易大学;2006年
6 胡铮洋;基于Copula函数的中国证券市场风险度量[D];吉林大学;2006年
7 郑玉仙;VaR基本模型及其扩展模型在风险管理中的应用研究[D];浙江大学;2006年
8 王雨飞;基于遗传算法的CVaR模型研究[D];西安电子科技大学;2007年
9 刘益琳;我国商业银行利率风险管理与金融工具创新[D];浙江大学;2007年
10 孙皓;我国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系研究[D];吉林大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘宁;夏恩君;张庆雷;;基于非对称GARCH与极值理论的商业银行信用风险度量模型[J];北京理工大学学报;2012年05期
2 邓向荣;杨彩丽;马彦平;;我国银行间同业拆借市场有效性分析[J];财经理论与实践;2010年05期
3 蒋太才;罗君;黄文佳;;浅析投资的非系统风险[J];大众科技;2010年04期
4 刘琼芳;张宗益;吴俊;;基于指数回归模型的中小企业板极端风险度量[J];管理工程学报;2011年02期
5 严定琪;;基于条件异方差模型和在险价值的我国银行间同业拆借利率风险度量[J];甘肃金融;2011年08期
6 袁吉伟;;基于GARCH-EVT模型的黄金投资风险度量研究[J];南方金融;2012年10期
7 郭均鹏;孙钦堂;李汶华;;Shibor市场中各期限利率波动模式分析——基于FPCA方法[J];系统工程;2012年12期
8 袁吉伟;;基于GARCH-EVT模型的黄金投资风险度量研究[J];区域金融研究;2012年12期
9 肖树强;赵息;;我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例[J];价格理论与实践;2010年07期
10 王小平;;宏观经济对国债指数影响的计量分析[J];价格理论与实践;2012年05期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 童玉媛;徐升应;应益荣;;利率挂钩型结构性存款的定价研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 解其昌;分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用[D];西南财经大学;2012年
2 马硕;商业银行内部资金转移定价问题研究[D];西南财经大学;2012年
3 刘亚光;以SHIBOR为基准的票据转贴现定价研究[D];西南财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 崔素娟;基于动静态极值理论的人民币汇率风险测度[D];东北财经大学;2010年
2 梅芳;不同期限SHIBOR的基准性研究[D];浙江工商大学;2010年
3 曹丹;基于极值理论的动态极端风险度量及其应用研究[D];浙江财经学院;2011年
4 姚晓纬;基于VaR模型银行同业拆借利率风险度量研究[D];浙江财经学院;2010年
5 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
6 苏现孟;我国同业拆借利率的预测与分析[D];山东大学;2011年
7 于珊珊;基于区间分析的金融市场风险管理VaR计算方法研究[D];天津大学;2012年
8 李金祥;基于价格极差信息的VAR风险管理研究[D];西南财经大学;2011年
9 徐永强;基于GARCH的VAR方法的商业银行利率风险度量研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
10 叶盛;基于市盈率、市净率的上证指数风险度量与预警研究[D];浙江财经学院;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 牛昂;VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J];国际金融研究;1997年04期
2 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
3 姚刚;风险值测定法浅析[J];经济科学;1998年01期
4 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
5 詹原瑞;市场风险的量度:VaR的计算与应用[J];系统工程理论与实践;1999年12期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑小带;牟援朝;;信息不完全条件下我国商业银行利率风险研究[J];中国管理信息化;2010年06期
2 周毓萍;孔莉娜;黄彬;;VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用[J];当代经济(下半月);2006年03期
3 高蓉蓉;;商业银行利率风险度量方法概述[J];科技创新导报;2009年13期
4 高蓉蓉;;我国商业银行利率风险度量方法选择[J];改革与开放;2009年10期
5 华雅琴;;商业银行利率风险管理浅析[J];时代金融;2010年05期
6 王德全;;质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验[J];财经研究;2009年08期
7 冯科;王德全;;同业拆借利率的ARMA-GARCH模型及VaR度量研究[J];中央财经大学学报;2009年11期
8 王文胜;加强利率风险管理促进商业银行稳健经营[J];甘肃金融;2005年08期
9 刘小洪;;商业银行利率风险管理中的几个问题及思考[J];国际金融;2000年07期
10 付剑茹;我国商业银行利率风险管理的现状与对策[J];经济前沿;2004年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈国胜;刘丰军;王庆增;王资兴;魏志刚;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三联冶炼工艺及其冶金质量[A];第十二届中国高温合金年会论文集[C];2011年
2 ;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
3 ;Nonlinear Adaptive Backstepping Controller Design for Static VAR Compensator[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
4 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
5 王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
6 郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
7 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
8 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
9 杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
10 舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 电脑商报记者 张林才;危机下的VAR成长之道[N];电脑商报;2009年
2 陈代寿;别叫我SI,我是VAR[N];中国计算机报;2000年
3 董艳芬;利率风险管理银行面临的新课题[N];金融时报;2002年
4 本报记者 马亮;D-VAR■系统首单落定 美国超导中国电网市场“开花”[N];机电商报;2009年
5 孟元;商业银行要加强利率风险管理[N];金融时报;2004年
6 张世俊;怎样做一个成功的VAR[N];中国计算机报;2000年
7 长城证券研发中心 杜海涛 韩延河;中国证券市场呼唤VaR[N];证券时报;2001年
8 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
9 张兰;美国超导公司获得中国电网市场第四个D-VAR系统订单[N];机电商报;2010年
10 南华期货研究所 陈彤 李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
2 陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
3 李小文;中小企业移动信息化需求识别与引导机制研究[D];北京邮电大学;2012年
4 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
5 刘湘云;商业银行利率风险动态综合计量与管理研究[D];暨南大学;2007年
6 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
7 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
8 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
9 路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
10 景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李士元;基于VaR模型的商业银行利率风险研究[D];青岛大学;2007年
2 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
3 蔡诚;基于GIS和VAR模型的武汉城市圈区域经济发展与土地利用结构拟合关系研究[D];华中师范大学;2011年
4 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
5 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
6 崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
7 朱冬和;基于ADL模型干预模型和VAR模型的量价关系研究[D];海南师范大学;2011年
8 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
9 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
10 吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026