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《南京理工大学学报》 1998年01期
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非线性时间序列分析在股市行情预测中的应用

冯予  陈萍  
【摘要】:该文用非线性时间序列分析方法,对一段股市行情序列进行了拟合,指出可用逐段线性回归拟合趋势,用门限自回归模型拟合消除趋势后的平稳序列,通过对1997年4月22日至5月12日期间深圳股市行情预测值与实际值的对比,说明在正常状态(即无违规操作及无特殊政策出台)下,所建立的模型有较好的拟合效果,从而提供了一个行情预测的有效方法。
【作者单位】南京理工大学理学院
【基金】:南京理工大学科研发展基金
【分类号】:O211.61

【引证文献】
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1 陈萍;ARCH模型的影响分析[J];数学的实践与认识;2002年05期
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2 龚惠群;具有时间约束的股票序列模型及采掘算法研究[D];湖南大学;2003年
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5 刘文抒;基于灰色模型和ARIMA模型的上证指数研究[D];河海大学;2005年
6 王习涛;基于交易成交价的期货分析与预测研究[D];郑州大学;2006年
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8 陈晶鑫;基于灰色模型和ARCH模型对股价指数的实证分析[D];东北财经大学;2007年
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10 白营闪;基于ARIMA模型对沪深300指数的预测分析[D];华南理工大学;2010年
【同被引文献】
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2 刘文抒;基于灰色模型和ARIMA模型的上证指数研究[D];河海大学;2005年
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5 陈晶鑫;基于灰色模型和ARCH模型对股价指数的实证分析[D];东北财经大学;2007年
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【二级引证文献】
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1 杨阳;;股票价格预测方法研究[J];经营管理者;2011年16期
2 陈海英;周娟;;谱估计在金融时间序列模型验证中的应用[J];煤炭技术;2012年08期
3 时曦;;期货对现货价格预测的作用——基于ARIMA模型的实证探讨[J];商业时代;2012年20期
4 张娟;王慧锋;;股票时间序列模型的关联规则挖掘[J];天津理工大学学报;2006年02期
5 冯岳东;于晓英;李达;陈海霞;陈己任;;檵木及红花檵木种子萌发特性研究初报[J];中国农学通报;2012年19期
6 刘钊宏;赵肖林;;ARIMA模型对上证新综指预测效果分析[J];中国证券期货;2011年10期
7 黄文彪;徐学荣;郑思宁;;基于ARCH类模型的中国农资价格波动特征分析[J];中国农学通报;2012年20期
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1 王雄威;我国经济周期非线性特征分析与经济周期测定研究[D];吉林大学;2012年
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4 胡敏;湖南省卫生事业发展现状及趋势研究[D];中南大学;2011年
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2 邢昕;灰色神经网络改进算法及其应用研究[D];华中科技大学;2011年
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5 陈源;纺织品服装出口的TBT风险监测与预警机理研究[D];东华大学;2012年
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10 严俊;数据仓库与数据挖掘在烟草工业CRM中的应用研究[D];太原理工大学;2007年
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