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复合二项-负二项风险模型的研究

吕靖  李俊平  刘志峰  覃东君  
【摘要】:本文研究了一类复合二项-负二项风险模型,并对所建立的模型,利用鞅分析方法讨论了模型的调节系数,推导了保险公司在初始准备金为u条件下的最终破产概率ψ(u)的表达式和Lundberg不等式。

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