ARMA模型参数估计的两段最小二乘法

【摘要】：提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	卢梦霞;赵汇涛;;矩阵损失下参数估计的可容许性研究[J];河南师范大学学报(自然科学版);2011年04期
2	胡晓华;虞敏;吉承儒;;Gompertz曲线参数估计新方法(英文)[J];数学理论与应用;2011年02期
3	余永红;冯斌;孙俊;;生化途径参数估计的QPSO-MGbest算法[J];计算机工程与应用;2011年20期
4	宋安超;;MA模型两种初估计方法的仿真比较[J];科技信息;2011年18期
5	胡思贵;赵明;;基于分布矩拟合的小子样二项分布参数P的置信下限[J];数学的实践与认识;2011年14期
6	吴一凡;;Bayes条件下非线性模型的参数置信域的曲率表示[J];南京师大学报(自然科学版);2011年02期
7	樊小红;巨永锋;高云霞;;Markov跳变系统的稳定自适应控制研究[J];计算机工程与设计;2011年06期
8	朱春浩;王文平;;最小一乘法与最小二乘法的差异及其实证分析[J];武汉船舶职业技术学院学报;2011年03期
9	汤丹;赵昕东;;应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择[J];华侨大学学报(自然科学版);2011年04期
10	李再兴;丁胜;;带限制线性混合模型中参数估计的小样本性质(英文)[J];应用概率统计;2011年03期
11	张俊;李屹旭;陈锴;;半参数估计及其与最小二乘估计的比较与分析[J];贵州大学学报(自然科学版);2011年03期
12	闵素芹;;空间随机截距模型及其参数估计[J];统计与决策;2011年15期
13	李海芬;汤银才;;对数稳定分布加速寿命试验的贝叶斯分析[J];系统科学与数学;2011年04期
14	冯烽;黄晗;韦范;缪剑华;;基于二元选择模型的蠓虫分类方法[J];广西科学院学报;2011年03期
15	陈春春;胡日东;;基于半参数LM-ARMAX模型的股价波动成因分析[J];金融理论与实践;2011年07期
16	王尚坤;石磊;;多水平面板数据模型的估计理论及模拟研究[J];统计与信息论坛;2011年09期
17	朱耀生;赵守娟;;一类不完全纵向数据的统计推断[J];新乡学院学报(自然科学版);2011年03期
18	杨志雄;袁岱菁;;非线性混合效应模型和广义线性模型拟合随机效应logistic回归的应用比较[J];中国卫生统计;2011年03期
19	张征宇;;带未知异方差与半线性结构Tobit模型的半参数估计[J];数量经济技术经济研究;2011年06期
20	赵立戎;;广义线性滤波模型在非寿险准备金评估中的应用[J];统计与决策;2011年14期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	王松;;威布尔分布在寿命分析中的应用[A];2005年全国机械可靠性学术交流会暨“车辆与工程装备质量与可靠性论坛”论文集[C];2005年
2	赵勇辉;程侃;;元器件老炼试验的参数估计及最优老炼时间的评定[A];中国运筹学会第六届学术交流会论文集（下卷）[C];2000年
3	万玉成;;输出数据为未确知数的线性回归预测模型[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
4	邢蕾;赵鹏飞;吕海友;;Q—对称熵损失函数下的几何分布的参数估计[A];科技创新与节能减排——吉林省第五届科学技术学术年会论文集（上册）[C];2008年
5	裴敏艳;马尽文;;Laplace混合模型上基于BYY和谐学习的参数估计和自动模型选择[A];第十三届全国信号处理学术年会（CCSP-2007）论文集[C];2007年
6	王栋;潘少明;吴吉春;朱庆平;;确定风险分析先验概率分布的最大熵方法[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年
7	张忠诚;董金辉;;多元时序混合模型设计矩阵列复共线时的参数估计[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
8	哈明虎;王熙照;;Fuzzy线性回归分析及参数估计[A];模糊数学和系统成果会论文集[C];1991年
9	王应明;徐南荣;;C-D生产函数参数估计的一类优化算法[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年
10	石立宝;郝晋;徐国禹;;非线性回归模型参数估计的自适应进化规划算法[A];中国仪器仪表学会第三届青年学术会议论文集（下）[C];2001年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	郭淑娟;复杂网络的混沌同步与参数估计[D];上海大学;2010年
2	刘殿国;累加方法的多层统计模型的建立及其应用研究[D];吉林大学;2005年
3	黄晓薇;关于一类β-ARCH模型参数估计的研究[D];吉林大学;2004年
4	罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
5	朱复康;条件异方差时间序列模型的统计推断[D];吉林大学;2008年
6	徐卓顺;可计算一般均衡（CGE）模型：建模原理、参数估计方法与应用研究[D];吉林大学;2009年
7	朱宏;异常观测数据处理及不确定大系统的鲁棒镇定[D];四川大学;2003年
8	谭洪舟;基于高阶统计理论的线性与非线性系统辨识的研究[D];华南理工大学;1998年
9	付志慧;多维项目反应模型的参数估计[D];吉林大学;2010年
10	苏先创;复杂网络的结构刻画与蛋白质作用网络的建模研究[D];浙江大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	于柄林;基于广义误差分布的混合效应状态空间模型[D];大连理工大学;2007年
2	王佳;IRT框架下的多级评分模型应用研究[D];东北师范大学;2009年
3	解皓;基于遗传优化克立格法的城镇基准地价评估模型研究[D];武汉大学;2005年
4	陈祝良;线性模型参数估计的实证分析及相对效率研究[D];重庆大学;2007年
5	农秀丽;约束线性回归模型回归系数的条件根方估计[D];湖南师范大学;2007年
6	杨珺;粒子滤波算法研究及应用[D];西安理工大学;2008年
7	成俊;以家庭为单位的整群抽样资料总体参数的GEE估计[D];南京医科大学;2008年
8	李宪东;基于最大熵原理的确定概率分布的方法研究[D];华北电力大学（北京）;2008年
9	王利岩;模糊证券投资组合模型及带有约束条件的一般线性模型参数估计[D];宁夏大学;2004年
10	柏超;线性回归模型回归系数的平衡LS估计及预测[D];湖南大学;2006年

中国重要报纸全文数据库

前1条

1	于洋;统计模型参数估计及其应用成功[N];科技日报;2007年

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