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《科技信息》 2009年10期
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金融风险的度量方法研究

武剑  陶粉娥  
【摘要】:VaR模型作为银行界度量市场风险的标准模型,经过多年的研究和实践人们逐渐发现VaR模型存在风险度量不充分,投资组合风险度量值偏小等一些先天性的不足。本文通过比较了极值理论下的风险度量模型,对金融风险度量模型提出新的改进。
【作者单位】曲靖师范学院数学系;
【分类号】:F830;F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 刘冬冬;非正常金融环境下金融机构的VaR对比研究[D];西南财经大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张志平;;股票指数现货价格与指数期货价格关系的研究[J];当代经济;2007年10期
2 何树红;王善民;毛娟芳;;基于变量逐步选择的Bayes信用风险判别模型[J];云南大学学报(自然科学版);2007年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 何树红;武剑;陶粉娥;;股指期货的风险度量方法研究[J];云南大学学报(自然科学版);2008年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 卓耀;股指期货推出对股票市场影响的研究[D];陕西师范大学;2012年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 严武,季军;基于VaR的股票风险管理模型比较研究[J];当代财经;2004年12期
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
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4 张爱民,祝春山,许丹健;上市公司财务失败的主成分预测模型及其实证研究[J];金融研究;2001年03期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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10 龚敏;李文溥;;扩大内需中的货币政策效应——1996-2003年的实证分析[A];厦门大学宏观经济研究中心授牌仪式暨“转轨时期中国宏观经济理论与政策”学术研讨会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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7 罗雯;基于极值理论的保证金研究[D];浙江大学;2007年
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10 黄建创;基于极值理论的巨灾债券定价研究[D];暨南大学;2011年
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