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《科技信息》 2006年11期
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关于风险度量方法VaR的文献综述

任梅春  韩萍  
【摘要】:近年来,不管是对风险度量的重要性,还是对风险管理的有效性的研究都获得巨大的提高。这是金融市场全球化的结果,也是交易系统和通信技术创新的结果。量化的风险度量方法一度成为国内外金融投资研究的热点问题之一.而VaR便是一种计量风险大小的方法,它是对市场风险进行数量化度量的重要工具。本文主要比较总结了VaR的不同计算方法及其改进思路,以期在实际中获得更好的应用。
【作者单位】福州大学管理学院 福州大学管理学院
【分类号】:F830;F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李敏;网络第三方支付风险评价与控制研究[D];东北财经大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 郑冲;VaR计算方法的最新进展[J];广东财经职业学院学报;2003年01期
2 施正可,涂三勤;VaR模型在我国证券市场的实证分析——基于t分布的RiskMetrics法[J];开发研究;2004年01期
3 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
4 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
5 马超群,李红权,张银旗;风险价值方法在金融风险度量中的应用[J];预测;2001年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨亚男,张庆君;VaR计算中分布的选择[J];鞍山师范学院学报;2004年06期
2 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
3 罗伟成;结构蒙特·卡罗方法在度量信贷风险中的应用[J];北方工业大学学报;2004年01期
4 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
5 汪飞星,常国栋,李玉红;PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用[J];北京工商大学学报(自然科学版);2002年04期
6 张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报(自然科学版);2006年12期
7 徐国祥,吴泽智;我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用[J];财经研究;2004年11期
8 杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
9 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
10 李辉;VaR在项目风险管理中的应用[J];东北财经大学学报;2001年04期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
2 田萍;金融风险存在与度量最新进展研究[D];吉林大学;2005年
3 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
4 张舜;公司对冲动机研究[D];华中科技大学;2004年
5 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
6 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
7 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
8 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
9 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
10 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 曲圣宁;我国证券市场投资组合风险管理优化模型研究[D];华中科技大学;2005年
2 陈澍;基于VaR模型的资产组合流动性风险度量研究[D];华中科技大学;2005年
3 汪桂敏;基于GARCH模型的VAR方法在期货交易保证金设计中的应用[D];华中科技大学;2005年
4 蒋望东;基于CVaR的投资组合优化问题[D];浙江大学;2007年
5 陈婷;企业并购中协同效应的度量及其风险研究[D];青岛大学;2005年
6 韩延萌;基于VaR模型的中国投资银行市场风险管理研究[D];青岛大学;2005年
7 章忠志;中国商业银行风险监测预警的模型与方法研究[D];大连理工大学;2005年
8 曹静;证券组合风险度量方法的研究[D];西北工业大学;2005年
9 常琳;我国开放式基金市场风险的度量与实证分析[D];东北财经大学;2005年
10 王吉恒;VAR模型在我国金融市场风险管理中的应用研究[D];东北农业大学;2000年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈学华,杨辉耀;VaR——一种风险度量的方法[J];广州大学学报(自然科学版);2002年02期
2 陈伟;王伟;;我国跨国公司汇率风险的计量与实证分析[J];河南金融管理干部学院学报;2006年03期
3 李刚;涉外企业的汇率风险度量[J];经济与管理;2005年03期
4 孔令玉,陈蔚;中国企业对外直接投资的模式分析[J];经济师;2005年07期
5 张翼飞;;我国外汇风险分析及风险防范对策[J];宁夏社会科学;2006年03期
6 王维;中国企业对外直接投资战略分析[J];南京政治学院学报;2003年05期
7 黄志勇;汇率变化对我国FDI影响的实证分析[J];南京财经大学学报;2005年04期
8 景明利;张峰;杨纯涛;;金融风险度量VaR与CVaR方法的比较研究及应用[J];统计与信息论坛;2006年05期
9 严忠,刘亚琴;人民币兑美元汇率的风险测量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年05期
10 孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 方先丽;经济全球化与金融风险防范研究[D];复旦大学;2003年
2 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
3 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
4 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
5 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
6 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
7 葛俊龙;中国股市全流通时代的企业并购[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 范雪舟;企业的汇率风险及其防范[D];对外经济贸易大学;2006年
2 熊乐星;我国证券投资基金的绩效评估框架[D];武汉理工大学;2002年
3 康彦尊;中国股市风险分析与政策选择[D];汕头大学;2003年
4 周岩;我国A股市场系统性风险评价与对策研究[D];中南大学;2003年
5 张立福;论中国上市公司股份全流通[D];中国人民大学;2005年
6 龚锐;在险价值(VaR)方法在中国金融市场风险度量中的应用[D];重庆大学;2005年
7 王小玲;中国股市系统风险实证研究[D];武汉科技大学;2005年
8 徐琳;股权分置改革前后我国股票市场流动性变化研究[D];对外经济贸易大学;2006年
9 林霄光;上市公司股权“全流通”研究及“全流通”后的国有股经营问题探讨[D];新疆大学;2006年
10 赵蕊;电子支付风险监管法律问题研究[D];华侨大学;2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 翟东升,袁宁;我国股市风险测算方法研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2001年03期
2 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
3 刘静;我国股价指数风险价值实证分析[J];经济问题探索;2002年03期
4 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
5 范英;VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J];中国管理科学;2000年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈平平;;VaR在商业银行风险管理中的应用[J];东方企业文化;2010年15期
2 王海侠;;基于VaR的金融市场风险管理[J];统计与决策;2007年18期
3 晏宁卉;;VaR计算方法在基金风险管理应用的比较[J];现代商业;2008年11期
4 王辉;;VAR方法在我国金融风险管理中的应用[J];山东省农业管理干部学院学报;2006年01期
5 赵国庆;刘庆丰;;基于混合模型的上海股票市场VaR研究[J];金融研究;2009年11期
6 刘江涛;胥爱欢;曲怡雯;;期权交易风险管理探悉[J];科技与管理;2007年05期
7 杨维东,金俊;商业银行现金资产管理的数量分析[J];沿海企业与科技;2005年08期
8 田蓉;周密;;关于VaR在风险管理中的研究综述[J];东方企业文化;2010年04期
9 张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报;2006年12期
10 余为丽;;VaR估计的非参数模型——历史模拟法[J];消费导刊;2008年20期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李昊;;浅析我国商业银行利率风险的管制问题[A];吉林省行政管理学会“加强体制机制创新,建设服务型政府”研讨会论文集(《吉林政报》2008·理论专刊)[C];2008年
2 罗士龙;;商业银行风险管理分析[A];京津冀城市集群发展与廊坊市域经济定位的延伸研究——第五届环渤海·环首都·京津冀协同发展论坛学术会议论文集[C];2011年
3 ;我国证券公司的风险管理探析[A];证券业务发展战略研讨会会议资料[C];2002年
4 姜晓兵;谢永平;;网上银行运作中的风险管理[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
5 中国人民银行济南分行课题组;刘克俭;;支付系统风险研究[A];2005年山东省金融学会重点研究课题成果[C];2005年
6 刘青琦;;对商业银行改进风险管理的思考[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
7 万上海;;基于凸组合的一致性风险度量决策分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
8 张欣;张卫平;曹志鹏;;论我国商业银行信贷风险的监督管理[A];经济、技术与环境——全国经济管理院校工业技术学研究会第九届学术年会论文集[C];2008年
9 林则夫;陈德泉;;基于实物期权的投资项目风险管理[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
10 镇江市农村金融学会课题组;;国有商业银行风险管理机制的缺陷及重建[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 北京中期期货研究所副所长 王骏;提升风险管理能力是实行分类监管的基础目标[N];期货日报;2009年
2 陈忠阳;现代金融 风险管理出现新变化[N];金融时报;2000年
3 李雪艳;强化中国金融业的风险管理[N];中国保险报;2007年
4 黄丽珠;合规风险管理在中国[N];金融时报;2007年
5 蔡臻欣;花旗撤换风险管理主管[N];第一财经日报;2007年
6 Sian Williams 赵蓉 编译;高素质人才是高水平风险管理的保证[N];期货日报;2009年
7 本报记者 李中;Sybase助力金融业风险管理[N];中国保险报;2010年
8 贾壮;银监会:银行应加强信息系统风险管理[N];商务时报;2009年
9 特约嘉宾 王楚明 上海立信会计学院金融学院院长;适应经济发展要求 加快银行发展方式转型[N];中国城乡金融报;2011年
10 傅春荣;刘明康指点风险管理[N];中华工商时报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
2 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
3 付玉秀;创业投资的风险管理机制研究[D];浙江大学;2003年
4 刘清;国有商业银行改革研究[D];中央民族大学;2005年
5 李红权;资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究[D];湖南大学;2005年
6 江百灵;衍生金融工具风险的会计监控研究[D];厦门大学;2009年
7 陈华芳;中国金融控股公司的风险与风险度量研究[D];西南财经大学;2008年
8 彭明生;证券公司内部控制能力与机制研究[D];西南财经大学;2008年
9 罗士勋;人民币汇率预测和风险管理研究[D];吉林大学;2005年
10 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
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1 张红;基于VAR模型的货币市场基金风险管理研究[D];中国海洋大学;2007年
2 李俊杰;我国外汇储备管理研究[D];中南大学;2007年
3 徐滢燕;我国开放式基金市场风险管理研究[D];东华大学;2005年
4 邱大成;我国股指期货风险管理研究[D];沈阳大学;2009年
5 范麟;浅谈衍生品金融风险控制[D];华东师范大学;2009年
6 叶赛;基于双币种期权对冲的VaR风险管理[D];湖南大学;2010年
7 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
8 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
9 邱昊;期货与现货市场波动率溢出效应和VaR风险管理[D];浙江大学;2011年
10 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
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