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《科技视界》 2013年32期
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关于混合ARMA(1,1)过程的研究

杨明洁  訾雪旻  段美华  
【摘要】:为检测模型ARMA(1,1)数据的中小漂移,以得到最优的控制图,通过设定不同的参数(λ、θ、覫)变化,并对比得到的EWMA、REWMA、T2和RT2四种控制图的ARL值。结果表明从整体来看,当-1覫0时,可以考虑应用RT2或REWMA控制图;当0覫1时,应用EWMA控制图最优。

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