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《科技视界》 2013年12期
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均值-方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究

孙曼曼  
【摘要】:利用马克维茨证券投资组合理论均值-方差模型,在6支股票的日收益率已知的情况下,求出已知期望收益率条件下的最优投资组合,并模拟出该模型的有效前沿。
【作者单位】武汉理工大学;
【分类号】:F830.9;F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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