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《科技情报开发与经济》 2006年04期
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百年期权定价

刘文娟  孙宁华  
【摘要】:期权是20世纪金融衍生市场创新的成功典范。期权市场已经成为国际金融市场的一个重要部分。期权定价理论不仅支撑着期权市场的发展,同时推动了整个金融衍生市场的发展。回顾了经典的期权定价理论及欧式期权定价模型,对其进行了详细的评价,展望了未来期权定价理论的发展方向。

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 谢海宁;中国股票权证价格影响因素研究[D];华中科技大学;2006年
2 李青吉;沪深市场权证定价问题研究[D];中国社会科学院研究生院;2007年
3 王林;动态投资策略下的Black-Scholes期权定价模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
4 刘春红;市场有摩擦情形下的期权定价[D];吉林大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 陈梦根;曹凤岐;;中国证券市场价格冲击传导效应分析[J];管理世界;2005年10期
2 马金龙;马非特;;金融市场价格波动数值预测的思考[J];管理科学;2006年01期
3 郭敏,王红玉;资本市场均衡理论与新古典均衡分析的渊源关系及其新特点[J];经济评论;2005年05期
4 胡松,杨招军;效用无差别定价与投资者风险态度的数量关系[J];吉首大学学报(自然科学版);2005年03期
5 刘淑莲;;关于财务管理专业课程构建与实施的几个问题[J];会计研究;2005年12期
6 纪凯;郑丕谔;;MM理论的资本结构与企业价值[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2006年03期
7 曹培慎;;金融资产定价理论的历史演变[J];生产力研究;2007年16期
8 文平;;基于半范数的风险测度[J];数学的实践与认识;2006年03期
9 秦学志;应益荣;;基于影子价格的资产定价方法[J];系统工程理论方法应用;2006年04期
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 孟庆顺;资产定价模型及其在中国股票市场的检验[D];吉林大学;2005年
2 苏治;跨期条件下β系数时变性研究[D];吉林大学;2006年
3 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
4 王立平;消费、偏好与资产收益[D];山东大学;2006年
5 何平;公司治理对财务困境作用机理的计量分析[D];吉林大学;2007年
6 邵鹏;不确定条件下的投资决策行为[D];复旦大学;2007年
7 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
8 陈日清;过度自信与金融市场若干问题研究[D];东北财经大学;2007年
9 李耀鼎;不确定条件下的船舶投资决策研究[D];上海海事大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 肖敏;在离散时间和具有成比例交易成本下的期权的对冲[D];华中师范大学;2005年
2 陈苏君;关于我国新兴金融工具权证的研究[D];对外经济贸易大学;2006年
3 侯亚军;开放式基金的投资组合选择[D];内蒙古大学;2007年
4 郭喜才;中国证券市场发行权证的微观效应研究[D];内蒙古大学;2007年
5 包巴图吉力根;开放式基金的投资组合的模型选择[D];内蒙古大学;2007年
6 陆荣;非线性范式下的金融市场风险研究[D];华南师范大学;2007年
7 李亚妮;蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2007年
8 贺勇;股票价格遵循指数O-U过程的重设型期权的定价[D];华中科技大学;2006年
9 肖肖;个人房地产投资的最优停时研究[D];华中科技大学;2006年
10 张玉川;支持向量机在证券投资分析中的应用[D];北京交通大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曲军恒,沈尧天,姚仰新;有交易费的几何平均亚式期权的定价公式[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年05期
2 王宗润;;离散时间下有交易成本的期权定价模型及在金融产品创新中的运用[J];管理科学;2006年04期
3 刘霞倩,柴俊;带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法[J];经济数学;2004年04期
4 王杨,肖文宁,张寄洲;有交易成本的欧式期权定价公式[J];上海师范大学学报(自然科学版);2005年01期
5 袁国军;杜雪樵;;有交易成本的回望期权定价研究[J];运筹与管理;2006年03期
6 许永庆,李时银;带有信用风险的重设卖出期权的定价公式[J];数学研究;2005年01期
7 张玲,张昕,谢志平;违约风险对期权定价的影响[J];系统工程学报;2003年01期
8 夏莉,黄晶晶;期权定价理论与分阶段投资决策[J];商业研究;2004年16期
9 王春发;期权定价公式的一般推导方法[J];财经论丛;1999年02期
10 曹志广;王安兴;杨军敏;;股票收益率非正态性的蒙特卡罗模拟检验[J];财经研究;2005年10期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 卢方元;中国股市收益率波动性研究[D];西南交通大学;2005年
2 禹敏;股票市场收益分布、波动特征与风险度量研究[D];湖南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 陈俊霞;欧式期权定价的两个问题探讨[D];华中科技大学;2006年
2 周美英;基于厚尾分布的金融波动模型实证研究[D];山东科技大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 戴颖;权证市场创设机制有效性及影响因素实证研究[D];浙江大学;2008年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨静;杨瑞成;吕强;;随机违约边界下资产服从跳跃扩散模型的违约概率显式求解问题[J];鲁东大学学报(自然科学版);2011年03期
2 刘迎春;;不同行业上市公司信用风险比较研究——KMV模型及其应用[J];廊坊师范学院学报(自然科学版);2011年04期
3 刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 武汉大学 孟勇;基于主观观念的资产组合模型研究[N];光明日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 李淑锦;在随机利率条件下欧式期权、美式期权的定价及其期权定价理论的应用[D];浙江大学;2005年
2 李超杰;基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用[D];东南大学;2005年
3 秦洪元;交易成本/交易限制下的期权定价[D];厦门大学;2008年
4 曲爱丽;基于函数型数据分析的沪深权证市场研究[D];厦门大学;2009年
5 刘金山;实物期权和不完全市场中的期权定价及投资决策[D];华中科技大学;2006年
6 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于泳波;基于实物期权的技术创新风险决策研究[D];武汉理工大学;2006年
2 包汉俞;期权定价模型的研究及其推广[D];长沙理工大学;2008年
3 孙彦;亚式期权定价的偏微分方法[D];中国石油大学;2008年
4 王杨;障碍期权定价问题的若干研究[D];上海师范大学;2005年
5 韩刚;基于实物期权理论的企业并购决策研究[D];北京化工大学;2006年
6 王亚伟;随机利率模型下衍生证券定价的研究[D];兰州理工大学;2007年
7 朱盛;实物期权定价方法研究[D];重庆大学;2007年
8 孙颖;引入交易成本的欧式期权效用定价模型[D];浙江大学;2004年
9 吴素琴;期权定价的数值解及极限性质[D];合肥工业大学;2006年
10 王香敏;服从指数O-U模型的期权定价研究[D];华中师范大学;2008年
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