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《价值工程》 2007年09期
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区间规划在证券投资组合问题中的运用

岳伟  贺兴时  
【摘要】:本文基于区间规划的方法研究了摩擦市场的投资组合选择问题。文中把风险证券的收益率、投资风险及证券的流动性用区间数来描述,并结合绝对偏差风险函数的思想建立了一种关于区间数的证券投资组合选择模型。最后利用区间数的两种序关系将所提出的模糊线性规划问题转化为普通的参数线性规划问题进而求其解。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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6 本报记者 闫立良;资金面重回宽松 央行发出回收流动性信号[N];证券日报;2010年
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8 国家信息中心经济预测部世界经济研究室副研究员,管理科学与工程博士,经济学博士后 张茉楠;有效控制流动性过剩还须“吸”、“引”、“放”[N];中国经济导报;2010年
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9 李江东;上海证券市场流动性的实证研究[D];浙江大学;2004年
10 黄秋丽;关于在我国股票市场引入做市商制度的探讨[D];西南财经大学;2007年
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