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《常州大学学报(社会科学版)》 2018年03期
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基于随机过程与支持向量机构建期货配对交易策略

刘辉  刘忠元  周伟杰  
【摘要】:运用协整分析法选取配对交易标的,并通过随机过程(O-U过程)和支持向量机(SVM)预测价差的变化趋势,构建一种新型的配对交易策略,并与传统的配对交易策略进行了对比分析。选取2015—2017年郑州期货交易所(CZCE)菜粕期货与大连期货交易所(DCE)豆粕期货的一分钟交易数据进行实证分析,结果表明该新型配对交易模型较好地预测了价差变化的趋势,胜率和收益率明显优于传统配对交易策略。

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1 许高峰;量化交易策略的构建及其应用效果研究[D];浙江工商大学;2018年
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