期货市场价格操纵行为与监管——基于演化博弈理论

【摘要】：从演化博弈理论的视角,基于微分方程的稳定性理论,通过分析中间参数的变化对博弈系统的最终演化均衡的影响,论证了期货市场联合操纵行为演化的方向和路径,并结合"有限理性"个体的假设进行模拟。最后,对期货市场价格操纵行为的监管提出了相关建议。

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前20条

1	刘少华;张宗成;;基于POT-Copula模型的我国期货套利组合风险研究[J];金融理论与实践;2011年08期
2	刘鸿杰;黄东卫;王永昭;;黄金期货价格的混沌动力学分析与预测[J];天津工业大学学报;2011年03期
3	胡龙;胡太军;;基于VECM-GARCH模型的沪铜指数与上证指数的联动分析[J];金融与经济;2011年06期
4	冯俊;;金属期货套期保值均价思路——基于Probit模型的实证分析[J];黄石理工学院学报(人文社会科学版);2011年03期
5	;[J];;年期
6	;[J];;年期
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10	;[J];;年期
11	;[J];;年期
12	;[J];;年期
13	;[J];;年期
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18	;[J];;年期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	王铮;吴冲锋;钱宏伟;;北京绿豆期货价格Nordhaus和Arrow模型的实证分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
2	王鹏;魏宇;;我国金属期货市场波动的典型事实及风险计量模型研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
3	周蓓;齐中英;;我国期货市场波动性的非对称效应实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
4	郭立胜;应益荣;;期货市场的组合套期保值策略及其风险规避分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
5	什建岭;贺仲雄;;期货价格预测的新方法——反馈灰色Markov模型[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
6	姚荣辉;毕沙沙;;香港恒生指数期货价格发现功能的实证分析[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
7	赵茜;王书平;孟繁君;;投机对上海燃料油期货价格的影响分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8	李锬;齐中英;雷莹;;有限理性、异质信念与商品期货价格波动[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
9	杨升;何凌云;周曙东;张维娜;;大商所豆一与豆粕期货合约价格的协整性分析[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10	徐涛;应益荣;;股指期货标的指数选择及风险控制实证分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库

前3条

1	刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
2	孙坚强;农产品期货市场福利效应分析[D];厦门大学;2006年
3	刘永新;期货价格波动趋势分析的弹性系统模型及其应用研究[D];中国矿业大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	陈丽莹;算法交易[D];吉林大学;2010年
2	邹华;完善我国期货市场中大豆套期保值功能研究[D];首都经济贸易大学;2008年
3	许晓燕;基于事件风险的VaR值计算[D];浙江工商大学;2010年
4	祖彦柱;时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究[D];河北工业大学;2005年
5	肖志斌;纽约商业期货交易所天然气期货功能实证研究[D];中南大学;2005年
6	王远志;中国期货市场价格行为的实证研究[D];天津大学;2005年
7	皮方;风险厌恶和失望厌恶条件下的期货套期保值与市场均衡[D];武汉大学;2005年
8	周红梅;我国沪铜期货市场的价格发现功能及风险度量的实证研究[D];南昌大学;2010年
9	王玉刚;基于非线性组合的最小方差套期保值模型研究[D];大连理工大学;2006年
10	贾新宇;沪铜期货市场价格发现功能的实证研究[D];西南大学;2008年

中国重要报纸全文数据库

前5条

1	徐海熙;概率论在期货投资中的运用[N];期货日报;2009年
2	新华期货郭伟明钱江峰;灰色系统理论在商品期货预测中的应用研究[N];期货日报;2008年
3	邢政;跨期套利合约价差与库存关系的实证检验[N];期货日报;2009年
4	国泰君安期货研究所吴泱;多因子模型在套期保值中的应用[N];期货日报;2009年
5	新华期货何方伟;沪铅期货价格发现功能的实证分析[N];期货日报;2011年

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