小麦期货市场价格波动与到期效应的实证研究

【摘要】：通过对小麦期货市场期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序列存在ARCH效应;运用ARMA-GARCH模型对小麦期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明小麦期货品种的波动性具有很高的持续性。通过添加到期时间的哑变量,可以证明大多数小麦期货合约存在到期效应。

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前20条

1	唐衍伟,陈刚,张晨宏;我国期货市场的波动性与有效性——基于三大交易市场的实证分析[J];财贸研究;2004年05期
2	张启文;邢圆圆;;小麦期货市场价格波动与到期效应的实证研究[J];技术经济;2007年07期
3	徐小华;何佳;吴冲锋;;我国债券市场价格非对称性波动研究[J];金融研究;2006年12期
4	韩小龙;曹奇;;中国期货市场流动性与波动性关系的实证研究[J];西南交通大学学报(社会科学版);2007年03期
5	闫涛;孙涛;;上海股票市场波动的非对称性和杠杆效应研究[J];金融发展研究;2009年06期
6	李存行;张敏;陈伟;;自回归条件异方差模型在我国沪市的应用研究[J];数学的实践与认识;2008年08期
7	穆昭光;赵伟;;基于GARCH模型的沪市波动性的实证研究[J];经济师;2009年09期
8	唐粼;;我国A股与B股的收益率波动性的差异分析[J];中国证券期货;2010年12期
9	王建文;余婧;;基于限售股解禁背景下的股票波动性研究[J];运筹与管理;2011年04期
10	谭忠富;谢品杰;侯建朝;王绵斌;;我国电力消费波动特性研究[J];华东电力;2008年06期
11	陈志娟;;上证指数收益率的ARCH族模型的实证分析[J];统计与决策;2010年17期
12	华仁海;陈百助;;涨跌停板制度对期货市场价格发现过程及波动性的影响——基于上海期货交易所的实证研究[J];数量经济技术经济研究;2006年05期
13	陈益芬;徐诺;;国际原油价格市场波动的模型分析[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2010年02期
14	张玉春;;中国股市收益的ARCH模型与实证分析[J];首都经济贸易大学学报;2006年01期
15	岳耀民;;涨跌停板制度对我国期货市场的影响——基于上海期货交易所的实证研究[J];市场论坛;2007年07期
16	陈双生;赵聪;;小麦期货市场价格发现功能及其影响因素分析[J];北方经济;2010年18期
17	邵永同;高旺盛;;中国小麦期货市场羊群行为实证研究[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2009年03期
18	陈良珠;建立期货市场抑制价格波动[J];东南学术;1988年02期
19	戴毓;周德群;;燃料油期货市场成交量、持仓量与波动性关系[J];系统工程理论与实践;2009年12期
20	李强;;我国期货市场收益波动性分析——以铜合约为例[J];广西经济管理干部学院学报;2007年01期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	郭晓;杨乃定;董铁牛;姜继娇;;基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
2	高玉卓;张宏伟;李双成;;中国股票市场波动性与交易量关系的实证分析[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
3	夏天;程细玉;;金融市场波动性预测的CARR类模型与GARCH类模型比较研究[A];科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会论文集[C];2006年
4	陈昆亭;龚六堂;;实际经济周期理论的发展综述[A];2007年山东大学“海右”博士生学术论坛论文集[C];2007年
5	丁飞鹏;马路安;何穗;;宝钢权证对其股价波动的影响[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
6	梁锐;温乐;;基于GARCH类模型的深圳股市波动性分析[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
7	孟焰;袁淳;;公司规模与会计盈余价值相关性:来自沪深股市的经验证据[A];中国会计学会2005年学术年会论文集（上）[C];2005年
8	张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
9	魏小波;吴润衡;;对我国股票型开放式基金收益率波动性的一点浅析[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年
10	郑景晨;沈飞霞;;波动性高糖及α-硫辛酸对大鼠肾小球系膜细胞氧化应激的影响[A];2008年浙江省内科学学术会议论文汇编[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
2	梁春早;期货市场风险度量与对冲研究[D];天津大学;2011年
3	王川;我国粮食期货市场与现货市场价格关系的研究[D];中国农业科学院;2009年
4	刘永新;期货价格波动趋势分析的弹性系统模型及其应用研究[D];中国矿业大学;2010年
5	高志杰;农产品期货市场波动与效率研究[D];西北农林科技大学;2007年
6	韩小龙;期转现与中国商品期货市场功能关系研究[D];天津大学;2009年
7	裴斐;期货市场自律监管制度研究[D];华东政法大学;2009年
8	罗永恒;中国农产品价格波动对经济增长影响的研究[D];湖南农业大学;2012年
9	戴毓;石油期货市场波动性与风险管理研究[D];南京航空航天大学;2009年
10	孙坚强;农产品期货市场福利效应分析[D];厦门大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	田翰达;国内外金属期货市场联动性和波动性研究[D];天津财经大学;2011年
2	高斌;中国农产品期货对农业波动性、农民收入影响的研究[D];陕西师范大学;2011年
3	祖彦柱;时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究[D];河北工业大学;2005年
4	李毅;中国大豆期货市场定价功能特征及套期保值策略研究[D];四川农业大学;2008年
5	朱敦赣;中国大豆期货市场的有效性分析[D];厦门大学;2009年
6	黄春花;我国期货市场交易品种问题研究[D];西南财经大学;2004年
7	张鑫;期货市场风险控制及其在我国的应用[D];上海社会科学院;2006年
8	戴万龙;基于模糊统计概率的期货市场多头违约预测[D];吉林大学;2011年
9	邢通政;石油价格波动与我国油气行业价格风险管理研究[D];山西财经大学;2010年
10	左宏亮;做市商制度与期货市场发展研究[D];武汉理工大学;2003年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	刘溟;期货市场给铝行业带来了什么[N];经济日报;2010年
2	本报记者孙鲁威;期货市场在价格波动中发挥了稳定作用[N];农民日报;2010年
3	林香枫;利用期货市场促进经济发展[N];期货日报;2005年
4	高松第六届中国炼焦技术及焦炭市场国际大会上的演讲稿整理;发挥期货市场功能服务炼焦行业发展[N];世界金属导报;2008年
5	清音;期货市场全面下挫[N];证券日报;2003年
6	中国国际期货公司课题组;云南铝业利用期货市场促进企业发展的案例研究[N];期货日报;2010年
7	胡俞越;期货市场是市场经济不可或缺的组成部分[N];期货日报;2003年
8	广发期货发展研究中心谢贞联;期货市场是稳定器还是加速器[N];期货日报;2011年
9	本报记者胡珺;世界首个焦炭期货市场渐行渐近[N];中国能源报;2009年
10	记者张晨晨;姜洋：促进期货市场服务经济发展方式转变[N];期货日报;2010年

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