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《金融研究》 2002年06期
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新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析

沈沛龙  任若恩  
【摘要】:为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王晓枫;巴塞尔新资本协议对我国银行监管的启示[J];大连海事大学学报(社会科学版);2003年03期
2 李文宏;国有商业银行税收负担与资本充足率[J];国际金融研究;2003年12期
3 郭福全;韩冰;杨青;;我国商业银行表外业务发展战略研究[J];商业研究;2006年01期
4 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
5 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
6 彭建刚,向实,王建伟;内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响[J];财经理论与实践;2005年01期
7 余元全;银行资本充足性管制的有效性探讨[J];重庆工商大学学报(西部经济论坛);2003年04期
8 魏灿秋;资本配置:商业银行风险管理的核心[J];财经科学;2004年03期
9 赵银祥,刘瑞霞;新巴塞尔协议及国外商业银行内部评级体系研究[J];金融论坛;2003年02期
10 唐国储,李选举;新巴塞尔协议的风险新理念与我国国有商业银行全面风险管理体系的构建[J];金融研究;2003年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李文宏;中国银行业税收效应与制度分析[D];厦门大学;2004年
2 魏灿秋;统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究[D];四川大学;2004年
3 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
4 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
5 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
6 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
7 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
8 冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
9 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
10 石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐吟川;我国商业银行信用风险内部评估体系研究[D];华东师范大学;2004年
2 汤衡;资本充足率要求与银行对策研究[D];华东师范大学;2004年
3 陈艺云;资本充足性管制与我国商业银行监管研究[D];暨南大学;2004年
4 谢济全;我国商业银行信用风险管理研究[D];武汉大学;2004年
5 周倩;资本充足性管制有效性的微观机制研究[D];武汉大学;2004年
6 蒋代明;我国商业银行资本充足性监管研究[D];山东科技大学;2004年
7 彭鹏远;论我国国有商业银行全面风险管理[D];湘潭大学;2004年
8 向实;巴塞尔新资本协议内部评级法研究[D];湖南大学;2005年
9 李宇嘉;数据仓库及其在商业银行信用风险内部评级中的应用研究[D];湖南大学;2005年
10 曾维火;商业银行信贷评级及其经济资本配置研究[D];湖南大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李宗怡;李玉海;;我国银行同业拆借市场“传染”风险的实证研究[J];财贸研究;2005年06期
2 包全永;银行系统性风险的传染模型研究[J];金融研究;2005年08期
3 程恩富,王中保;经济全球化与新自由主义的范式危机[J];社会科学研究;2005年02期
4 李晓宇;孙万松;张凯;;我国商业银行市场风险管理体系构建研究[J];管理现代化;2006年01期
5 肖北溟;宏微观分析相结合的信贷风险预测模型研究[J];金融论坛;2004年10期
6 张则斌,黄智猛;风险资本与VaR资本分配方法修正[J];预测;2000年02期
7 赵睿,赵陵;VaR方法与资产组合分析[J];数量经济技术经济研究;2002年11期
8 唐煌;论商业银行经济资本管理[J];企业经济;2005年08期
9 李政大;梁文斌;王铁山;;内部评级法中违约概率与违约损失率的测度[J];西安邮电学院学报;2006年06期
10 谭莹;国外商业银行经济资本配置法及其在我国运用的可能性[J];株洲工学院学报;2005年06期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王森;;国有商业银行的制度创新与案例分析[A];第四届国有经济论坛——东北老工业基地国有企业制度创新学术研讨会论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 翟金林;银行系统性风险研究[D];南开大学;2001年
2 董满章;中国银行业系统性风险防范研究[D];南京农业大学;2005年
3 万阳松;银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D];上海交通大学;2007年
4 张德明;基于多元利益主体的公司治理机制研究[D];哈尔滨工程大学;2003年
5 尚静;银行资本监管绩效研究[D];河海大学;2004年
6 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
7 张丕强;银行监管组织结构研究[D];复旦大学;2003年
8 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
9 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
10 侯启娉;资本充足率对商业银行的风险管制效果研究[D];复旦大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蒋俊道;中国建设银行安徽省分行操作风险管理研究[D];合肥工业大学;2007年
2 刘铮铮;基于层次分析法的商业银行信用评级模型研究[D];西北工业大学;2006年
3 刘久彪;基于极值理论(EVT)确定银行经济资本的研究[D];天津大学;2005年
4 刘曲;VaR约束下的我国商业银行经济资本配置研究[D];河南大学;2008年
5 余兴发;从巴塞尔协议的演变看国际银行业发展的新趋势[D];对外经济贸易大学;2002年
6 王修华;新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究[D];湖南大学;2003年
7 张铭;我国银行业资本充足监管的发展研究[D];湖南大学;2007年
8 葛彬;新巴塞尔协议框架下我国商业银行资本充足率管理研究[D];同济大学;2007年
9 刘俊梅;信用风险谱风险量度的基础研究[D];天津大学;2005年
10 李健;商业银行内部控制研究[D];南京农业大学;2000年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
2 王龙,李辉富;从银行监管效力基础假设缺陷审视银行信息技术风险[J];商业研究;2004年10期
3 王颖;中西方银行资产负债管理比较研究[J];商业研究;2005年15期
4 金建国;于立勇;;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业的应对策略[J];商业研究;2005年21期
5 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
6 石晓军,肖远文,任若恩;Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究[J];财经研究;2005年09期
7 刘正良,刘厚俊;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革[J];财经理论与实践;2005年02期
8 耿建新,郑磊;金融风险的信息质量特征与我国金融会计制度改革[J];金融论坛;2004年02期
9 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
10 李夺;;资本充足率监管与商业银行经营目标的路径选择[J];金融论坛;2006年02期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱乾宇;中国国有商业银行不良贷款化解及信贷风险防范[D];华中科技大学;2005年
2 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
3 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
4 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
5 李文宏;中国银行业税收效应与制度分析[D];厦门大学;2004年
6 庄海波;银行资本充足率监管研究[D];厦门大学;2004年
7 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
8 董红蕾;最优银行规制制度研究[D];复旦大学;2004年
9 魏灿秋;统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究[D];四川大学;2004年
10 马林;基于SCOR模型的供应链风险识别、评估与一体化管理研究[D];浙江大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴琪;银行贷款违约概率测量方法研究[D];武汉大学;2005年
2 许奇泉;我国商业银行操作风险管理研究[D];华中科技大学;2005年
3 宋端芳;我国商业银行操作风险管理中的内部计量法研究[D];湖南大学;2006年
4 向敏;《巴塞尔资本协议》与我国商业银行资本监管法律制度之完善[D];湖南大学;2006年
5 金婷;基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究[D];大连理工大学;2007年
6 马红磊;《新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管研究[D];山东大学;2005年
7 王军华;《新巴塞尔协议》内部评级法在中国商业银行的适用性研究[D];上海社会科学院;2006年
8 焦芳;中国建设银行不良资产问题研究[D];国际关系学院;2006年
9 陈华龙;新巴塞尔协议与我国商业银行资本管理研究[D];湖南大学;2003年
10 卓文儒;中小企业信用担保机构风险控制研究[D];重庆大学;2003年
【相似文献】
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1 熊翠芹;;商业银行操作风险研究[J];广西财经学院学报;2007年01期
2 吕亚萍;;新巴塞尔协议下的银行风险管理[J];大众商务;2010年12期
3 沈沛龙,任若恩;新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析[J];金融研究;2002年06期
4 张同健;;新巴塞尔资本协议框架下国有商业银行核心能力体系实证研*究[J];贵州商业高等专科学校学报;2007年04期
5 邓学文;;应用金融工具控制操作风险[J];当代经理人(中旬刊);2006年21期
6 曾斌;;银行操作风险管理浅析[J];金融与经济;2006年11期
7 钟伟;新巴塞尔协议和操作风险高级衡量法框架[J];金融与经济;2005年05期
8 纪乃方;;商业银行操作风险管理方法的研究[J];经济问题;2005年11期
9 于宗民;;建立新数据管理体系 支持新巴塞尔协议[J];中国金融电脑;2007年06期
10 李娜;吴全平;;论新巴塞尔协议和在其框架下的压力测试[J];思想战线;2010年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
3 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
4 吴振红;林非园;;谈金融灰领与风险防范问题[A];经济全球化与我国经济运行机制创新研究——经济全球化与经济运行机制变革研讨会议论文[C];2004年
5 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
6 林则夫;;基于巴塞尔新资本协议的项目融资贷款风险评价体系[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
7 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
8 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
9 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李婷婷 张道秀;强化内控手段 创新监管模式[N];嘉兴日报;2006年
2 本报记者 肖京华;银行机构进一步防范操作风险[N];中国信息报;2005年
3 徐慧芳 刘阳;强化账户管理防范操作风险[N];金融时报;2005年
4 石贝贝;银行操作风险首先来自内部[N];中国经营报;2007年
5 农村合作银行新桥支行行长 林华平;加强商业银行基层行操作风险防控[N];江苏经济报;2008年
6 徐少义;宋本永;于玉茹;贯彻落实操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
7 陈东林 刘同军;济南历下区支行--防范会计操作风险成效明显[N];中国城乡金融报;2005年
8 郑研 本报记者 姜业庆;稽核改革:防范化解操作风险[N];中国经济时报;2005年
9 南轲;防范信用风险操作风险和市场风险[N];金融时报;2005年
10 陈土法;控制操作风险的关键在于提高执行力[N];上海金融报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
2 邢治国;商业银行操作风险度量与预警研究[D];中国矿业大学(北京);2012年
3 郭玉冰;基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究[D];山西财经大学;2013年
4 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
5 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
6 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
7 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
8 刘忠燕;商业银行资本金管理研究[D];天津财经大学;2006年
9 崔光华;商业银行经济资本管理问题研究[D];南开大学;2009年
10 郭荣丽;我国商业银行财务管理制度创新[D];东北财经大学;2005年
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1 耿军会;我国商业银行操作风险管理研究[D];河北大学;2006年
2 张斌;针探商业银行操作风险管理[D];广西大学;2007年
3 黄太宏;中国工商银行XJ分行信贷业务操作风险管理研究[D];西安理工大学;2008年
4 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
6 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
7 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
8 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
9 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
10 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
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