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我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较

张苏林  
【摘要】:GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARCH模型、GARCH-SKST模型、CARR模型和CARRX模型对我国黄金现货市场的波动率进行拟和,并根据Mincer-Zarnowitz回归方程和Diebold-Mariano检验对各类模型进行了预测能力比较分析,得到的结论是CARR模型在波动率研究方面优于其他模型。

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