我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较

【摘要】：GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARCH模型、GARCH-SKST模型、CARR模型和CARRX模型对我国黄金现货市场的波动率进行拟和,并根据Mincer-Zarnowitz回归方程和Diebold-Mariano检验对各类模型进行了预测能力比较分析,得到的结论是CARR模型在波动率研究方面优于其他模型。

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前10条

1	彭红枫;胡聪慧;;中国大豆期货市场最优套期保值比率的实证研究[J];技术经济;2009年01期
2	罗林;;上海期货市场流动性研究[J];世界经济情况;2007年02期
3	陈刚,唐衍伟;期货市场价格波动与市场弱有效性的检验与分析[J];系统工程;2004年11期
4	高静美;;海外期货市场交割结算方法的转变及启示[J];石家庄学院学报;2009年01期
5	龚晨晨;;基于VAR-GARCH模型的动态期货保证金设计[J];科教文汇(下旬刊);2007年08期
6	韩琦;;基于VaR方法的开放式基金风险实证研究[J];全国商情(经济理论研究);2007年07期
7	徐珊;;股指期货对股票价格指数波动性影响——对日经225指数的实证分析[J];中国证券期货;2009年04期
8	万猛;;基于GARCH-t-M模型的我国股市周内效应实证研究[J];新闻天地(下半月刊);2010年12期
9	余素红,张世英;SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究[J];系统工程;2002年05期
10	耿贵珍;佟毅;;GARCH模型的相依性[J];辽宁石油化工大学学报;2007年03期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	吴冲锋;;我国期货市场的现状和展望[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第3卷）[C];1995年
2	姜洋;;以科学发展观为指导,应对金融危机挑战,进一步推进我国期货市场持续稳定健康发展[A];第四届中国（深圳）国际期货大会·专刊[C];2008年
3	伊志宏;;我国期货市场建立与发展过程中若干问题的探讨[A];全国市场经济与商业发展理论研讨会论文集[C];1993年
4	贺鸣珩;;金融海啸的风险来自OTC市场[A];第四届中国（深圳）国际期货大会·专刊[C];2008年
5	雍其新;;发展期货市场促进商品流通——浅论新疆建立棉花期货交易所的现实意义[A];“西部开发”流通现代化研讨会论文集[C];2003年
6	郭晓利;;发挥期货市场功能,服务国民经济发展——大连期货市场功能发挥情况综述[A];中国猪业发展大会暨中国畜牧业协会猪业分会第二届会员代表大会论文集[C];2007年
7	王铮;吴冲锋;钱宏伟;;北京绿豆期货价格Nordhaus和Arrow模型的实证分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
8	王健;;期货市场的产生形成和作用[A];’93对外经济贸易大学学术报告会论文集[C];1993年
9	董双伟;;棉花期货市场评述[A];棉花质量检验体制改革试点工作总结会论文集[C];2005年
10	冯博;;提升公司服务实业能力,推进市场平稳健康发展——在“第三届中国期货分析师论坛”上的讲话[A];2009年第三届中国期货分析师论坛论文集（1）[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	裴斐;期货市场自律监管制度研究[D];华东政法大学;2009年
2	常清;我国农产品期货市场发展的理论和战略性研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
3	彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
4	韩小龙;期转现与中国商品期货市场功能关系研究[D];天津大学;2009年
5	甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
6	曲立峰;我国农产品期货市场发展问题研究[D];东北财经大学;2002年
7	王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
8	宋承国;中国期货市场的历史与发展研究[D];苏州大学;2010年
9	郭科;中国农产品期贷市场功能与作用研究[D];中国农业科学院;2004年
10	孙坚强;农产品期货市场福利效应分析[D];厦门大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	朱敦赣;中国大豆期货市场的有效性分析[D];厦门大学;2009年
2	王磊;我国期货市场风险控制研究[D];吉林大学;2007年
3	贾玉贺;中国期货市场的有效性研究[D];暨南大学;2005年
4	王亚荣;我国小麦期货市场价格发现功能的实证研究[D];西南财经大学;2008年
5	左宏亮;做市商制度与期货市场发展研究[D];武汉理工大学;2003年
6	丁璐琳;中外食糖市场综论及对我国创建食糖期货市场的设想[D];对外经济贸易大学;2003年
7	祁国联;我国期货市场风险管理问题研究[D];武汉大学;2004年
8	张立龙;国际食糖期货理论与实践[D];对外经济贸易大学;2002年
9	茹亚莲;我国发展期货投资基金可行性与政策研究[D];对外经济贸易大学;2006年
10	龚树强;操纵证券、期货市场罪若干问题研究[D];吉林大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	赵晓强　沈则瑾;期货市场功能已初步实现[N];经济日报;2004年
2	魏曙光;业界专家期待期市理论创新[N];证券时报;2008年
3	记者王磊;期货市场迎来全面“反攻”[N];北京商报;2008年
4	本报记者郝春明;国内期货市场仍显疲态[N];证券日报;2008年
5	上海期货交易所鲍建平卢庆杰;次贷危机阴影下金融市场应稳健发展[N];期货日报;2008年
6	本报记者刘文元;进一步推进期货市场改革发展[N];上海证券报;2008年
7	深圳市感恩在线投资郭松梅;下滑趋势不改期货市场宜做空头[N];证券时报;2008年
8	记者丁卫东;期货市场功能决定了市场规模将会稳定提升[N];期货日报;2008年
9	记者王磊;期货市场再遇“空袭”[N];北京商报;2008年
10	中国期货业协会副会长兼秘书长李强;我国期货市场的功能和作用得到明显发挥[N];经济日报;2008年

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