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《金融理论与实践》 2011年08期
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我国国债发行规模影响因素的VAR模型分析

李鑫  刘语潇  曲秋颖  张华蕾  
【摘要】:基于向量自回归(VAR)模型,运用单位根检验、Granger因果关系检验、脉冲响应函数、方差分解、等计量经济分析方法,对1981-2007年影响我国国债发行规模(NDS)的因素进行实证分析,说明了财政赤字规模(FD)和信贷规模(LS)的变化是影响国债发行规模变化的重要因素,两者对国债发行都产生正面效应,而且后者的作用更为显著,但两者对国债发行规模变化的影响都会随着时间延长而逐渐衰减。
【作者单位】北京大学经济学院;
【分类号】:F224;F812.5

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 纪凤兰,张巍;国债规模的实证分析[J];财经问题研究;2004年07期
2 李彪,卢志红;我国国债发行规模中的协整和ECM实证分析[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年04期
3 任安军,杨艳芬;我国国债规模影响因素分析及政策借鉴[J];经济问题探索;2004年03期
4 杨大楷,朱世武,陆虹;国债发行规模影响因素的灰色关联度分析[J];经济数学;1998年03期
5 朱世武,应惟伟;国债发行规模的实证研究[J];金融研究;2000年11期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李彪,卢志红;我国国债发行规模中的协整和ECM实证分析[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年04期
2 程广宇;国债政策对我国经济发展的影响[J];财经科学;2003年S1期
3 纪凤兰,张巍;国债规模的实证分析[J];财经问题研究;2004年07期
4 王刚,韩立岩;我国市政债券管理中的风险防范与控制研究[J];财经研究;2003年07期
5 李彪;中国国债发行规模的经济计量分析[J];广东工业大学学报(社会科学版);2004年03期
6 高勇强,贺远琼;中国内部国债发行规模的影响因素实证分析[J];管理科学;2003年05期
7 杨文奇,郑德权;我国国债适度规模影响因素的实证分析[J];管理科学;2004年04期
8 黄佐钘;许长新;;中国国债规模研究综述[J];经济经纬;2005年06期
9 朱华燕,戴锦尧;合理发展投资银行业务 提高商业银行竞争能力[J];经济师;2002年03期
10 杨大楷,朱世武,陆虹;国债发行规模影响因素的灰色关联度分析[J];经济数学;1998年03期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 钟兴文;积极财政政策下的中国政府债务管理研究[D];浙江大学;2001年
2 吴国权;通货紧缩时期我国国债政策经济效应及边界研究[D];浙江大学;2003年
3 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 侯玉莲;我国公债资金的使用效益与公债规模的实证研究[D];河北大学;2001年
2 曾毅;我国国债规模实证研究[D];江西财经大学;2003年
3 张晋;中国国债流动性研究[D];浙江大学;2001年
4 邢大伟;我国国债的适度规模及其控制的实证研究[D];苏州大学;2003年
5 钱坤;地方公债制度研究[D];东北财经大学;2003年
6 白洁;我国国债债务负担合理数量界限研究[D];河北工业大学;2004年
7 熊忠;我国国债规模的实证分析[D];南京理工大学;2004年
8 门国尊;通货膨胀目标制及在我国实施的可行性研究[D];河北大学;2004年
9 范俊;我国企业债券融资现状及发展研究[D];重庆大学;2004年
10 郭彩琴;我国国债信用风险度量研究[D];暨南大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 蒋东明;现代商业银行资金内部转移计价机制初探[J];金融论坛;2002年04期
2 张卫东,杨秀云;面向市场化的商业银行内部资金转移价格机制[J];当代经济科学;2005年02期
3 肖德庄;完善商业银行内部资金计价机制的探讨[J];福建金融;2005年01期
4 黄大海;;国际商业银行内部资金转移定价及其启示[J];新金融;2006年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 刘璐;中国商业银行内部资金转移定价应用研究[D];南京理工大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 纪凤兰,张巍;国债规模的实证分析[J];财经问题研究;2004年07期
2 高原;我国国债规模的实证分析[J];黑龙江对外经贸;2004年09期
3 周军民,周国红,杨义群;关于国债规模与财政份额背离问题的实证研究[J];经济评论;2001年04期
4 高建伟;中国隐性养老金债务精算模型及其应用研究[J];经济数学;2004年02期
5 张新立;杨德礼;王青建;;风险资本的组合投资最优化模型研究[J];经济数学;2005年04期
6 任安军,杨艳芬;我国国债规模影响因素分析及政策借鉴[J];经济问题探索;2004年03期
7 朱世武,应惟伟;国债发行规模的实证研究[J];金融研究;2000年11期
8 朱世武;中国内债规模模型与预测分析[J];数量经济技术经济研究;1999年03期
【相似文献】
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1 姜欣;;基于VEC模型的国债发行额影响因素分析[J];理论与现代化;2011年05期
2 陈志昂;杨露;董挺;;基于M-F长期债务模型的欧洲主权债务危机分析——以希腊主权债务危机为例[J];山东经济;2011年04期
3 洪倩霖;;欧盟主权债务危机的博弈分析[J];时代金融;2011年15期
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
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2 王维国;杨晓华;;我国国债与经济增长关系的计量分析——兼论国债负担对国债经济增长效应的影响[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
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3 李美洲;门限及分数维协整分析及其在经济中的应用[D];暨南大学;2008年
4 宋涛;中国国债信用风险成因、评估与控制研究[D];河海大学;2007年
5 张龙;我国财政政策与货币政策及其配合效应分析[D];西北大学;2010年
6 王浩;国债融资风险模拟、测度与预警研究[D];首都经济贸易大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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2 罗丛生;我国M_2/GDP趋势动态及其影响因素的实证研究[D];重庆大学;2008年
3 王红颖;我国国债风险与绩效实证分析[D];天津大学;2008年
4 王丰楠;欧元区物价稳定目标的理论与实证分析[D];上海外国语大学;2006年
5 邹声堂;国债融资效应的政策协调分析[D];广西师范大学;2008年
6 杨建军;中国资本外逃规模估算和影响因素分析[D];华东师范大学;2006年
7 高琦;我国财政风险可承受性的数量研究[D];西南财经大学;2007年
8 黄祖斌;中国金融脆弱性综合度量及应用[D];浙江工商大学;2006年
9 张舸;我国国债适度规模研究[D];首都经济贸易大学;2010年
10 王宠;中国国债效应的理论与实证研究[D];辽宁大学;2011年
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