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《金融理论与实践》 2006年10期
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我国农产品期货价格对现货价格先行性的实证研究

李天忠  丁涛  
【摘要】:一个有效的期货市场,期货价格对未来现货价格的走势具有预测性和先行性,从而对未来宏观经济的走势具有重要的参考意义。本文分别通过格兰杰因果关系检验和协整检验的方法对我国主要农产品期货的价格发现功能进行了验证,证实我国农产品期货市场价格具有先行性。
【作者单位】中国人民银行郑州中心支行 中国人民银行商丘市中心支行
【分类号】:F724.5;F224

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 方建春;资源性商品国际市场竞争策略研究[D];浙江大学;2007年
2 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 薛和斌;我国棉花期货市场功能的实证分析及对相关产业的启示[D];上海交通大学;2007年
2 朱剑;干散货远期运费市场功能实证研究[D];上海交通大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 王志强,徐亚范,朱丽红;大连商品交易所市场有效性检验[J];财经问题研究;1998年12期
2 华仁海,仲伟俊;对我国期货市场价格发现功能的实证分析[J];南开管理评论;2002年05期
3 高辉;大连商品期货价格协整关系与引导关系的实证研究[J];太原理工大学学报(社会科学版);2003年01期
4 马正兵;我国粮食期货价格发现功能的交叉谱实证研究[J];统计与决策;2005年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 林爱诺,郑文堂,李从珠;套期保值理论及其在股指期货中的应用初探[J];北方工业大学学报;2003年01期
2 郑德华,孙秋鹏;传统期货交易所选择非盈利性会员制动因探析[J];边疆经济与文化;2005年01期
3 韩德宗;;DCE与CBOT大豆期货风险性和投机性的比较研究[J];商业研究;2005年23期
4 刘庆富;王海民;;期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经验[J];财经问题研究;2006年04期
5 高辉;赵进文;;期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J];财经问题研究;2007年02期
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7 刘凤军;刘勇;;期货价格与现货价格波动关系的实证研究——以农产品大豆为例[J];财贸经济;2006年08期
8 王赛德,潘瑞娇;中国小麦期货市场效率的协整检验[J];财贸研究;2004年06期
9 刘庆富;张金清;;我国农产品期货市场的价格发现功能研究[J];产业经济研究;2006年01期
10 邱宜干,夏中雷;我国实证会计研究的发展进程及其评价[J];东南学术;2001年06期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李慕春;股指期货市场研究[D];东北财经大学;2001年
2 尚理慧;金融投资工具研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
3 曲立峰;我国农产品期货市场发展问题研究[D];东北财经大学;2002年
4 张春廷;中国证券思想及证券市场研究[D];复旦大学;2003年
5 彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
6 王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
7 虞立戎;中国期货市场的风险控制研究[D];复旦大学;2004年
8 陶昌盛;中国粮食定价机制研究[D];复旦大学;2004年
9 齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
10 祁国中;我国期货市场功能有效性研究[D];华东师范大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴斌;股票指数期货及其在我国应用前景研究[D];湖南大学;2002年
2 李江;我国开展股指期货交易的研究[D];武汉理工大学;2003年
3 钟朝兵;期货有关会计问题研究[D];西南财经大学;2003年
4 陈波;大豆期货价格形成机制的实证分析[D];中南大学;2003年
5 石卫;国债期货市场及在我国发展的可行性研究[D];湖南大学;2003年
6 罗妍;金融期货风险管理的研究[D];武汉理工大学;2003年
7 喻开志;金融衍生品的风险投资[D];重庆师范大学;2003年
8 王惟;对中国铜套期保值现状的研究[D];对外经济贸易大学;2003年
9 王之言;商品期货市场非正常价格风险控制研究[D];湖南大学;2003年
10 张雷;郑州商品交易所小麦期货交割方式创新研究[D];湖南大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈海明,李东,潘刚;股票定价理论及其对我国股票定价模型设计的启示[J];南京航空航天大学学报(社会科学版);2003年03期
2 刘金霞,顾培亮;利用农产品期货市场防范农产品价格风险[J];价格理论与实践;2003年09期
3 刘力,王汀汀,王震;中国A股上市公司增发公告的负价格效应及其二元股权结构解释[J];金融研究;2003年08期
4 杨帆;朱邦毅;;论股指期货引入对股票现货市场的联动影响[J];企业经济;2007年02期
5 任燕燕;李学;;股指期货与现货之间超前滞后关系的研究[J];山东大学学报(哲学社会科学版);2006年05期
6 周志明,唐元虎;SHFE与LME期铜价格关系实证研究[J];数理统计与管理;2004年01期
7 陈晓鹏;;论股指期货对现货市场的稳定性协整检验[J];时代金融;2006年11期
8 邹健;秦伟良;;股票即时价格与期货价格关系的实证研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2006年01期
9 李彪,卢志红;我国国债发行规模中的协整和ECM实证分析[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年04期
10 胡守溢;国家粮食安全形势估计及成本分析[J];安徽农业科学;2003年05期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
2 钟金传;中国大豆产业国际竞争力研究[D];中国农业大学;2005年
3 康敏;中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究[D];中国农业大学;2005年
4 郭科;中国农产品期贷市场功能与作用研究[D];中国农业科学院;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵铎;我国棉花期货市场与现货市场价格关系的实证分析[D];对外经济贸易大学;2007年
2 虞泽;我国证券市场电力行业投资价值分析研究[D];河海大学;2005年
3 万永瑞;基于期货市场分析的股票投资策略研究[D];河海大学;2006年
4 刘斯仁;我国铜、锌资源“走出去开发”战略研究[D];对外经济贸易大学;2007年
5 唐英;我国资源类股票价格与期货价格关系的实证研究[D];西南大学;2008年
6 吕瑜;中国农产品期货价格与期货市场功能研究[D];浙江大学;2003年
7 孙海军;我国股指期货标的指数选择的实证分析[D];天津大学;2004年
8 刘智星;基于行为金融理论的期货价格波动非对称性研究[D];中南大学;2004年
9 赵丹丹;股指期货与股票现货市场关系研究[D];对外经济贸易大学;2006年
10 沈小刚;国内外期货市场价格发现与相互关系实证研究[D];首都经济贸易大学;2006年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 朱剑;干散货远期运费市场功能实证研究[D];上海交通大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 俞乔;市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J];经济研究;1994年09期
2 高辉;大连商品期货价格协整关系与引导关系的实证研究[J];太原理工大学学报(社会科学版);2003年01期
3 王洪伟,蒋馥,吴家春;铜期货价格与现货价格引导关系的实证研究[J];预测;2001年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 裴辉儒;陈领;孙晓亮;;以农产品期货价格发现建立CPI预警机制[J];商场现代化;2011年14期
2 王辉;;我国现货与期货交易的线性聚乙烯市场研究[J];上海塑料;2011年02期
3 郇志坚;陈锐;;碳排放权市场价格发现功能的实证分析[J];上海金融;2011年07期
4 梁美美;;期货锌价格发现的实证研究[J];东方企业文化;2011年06期
5 吕亿环;何伟艳;;郑州白糖期货市场价格发现功能的实证研究[J];价格理论与实践;2011年06期
6 李想;;豆油期货合约及功能分析[J];中国证券期货;2011年06期
7 邵永同;;中美大豆期货市场价格发现功能比较研究[J];天津商业大学学报;2011年04期
8 李文龙;;中国塑料期货市场价格发现功能实证研究[J];中国证券期货;2011年06期
9 李志慧;卢新生;雷和涛;;我国豆粕期货市场价格发现功能的实证研究[J];价格理论与实践;2011年07期
10 曲红涛;庄新田;苏艳丽;关杰;;商品期货价格发现功能的实证研究[J];东北大学学报(自然科学版);2011年09期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 姚荣辉;毕沙沙;;香港恒生指数期货价格发现功能的实证分析[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
2 蒋祥林;阳桦;吴晓霖;;上海铜期货市场与伦敦铜期货市场互动关系演变的实证研究——基于状态转换模型[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(经济·管理学科卷)[C];2008年
3 冯耕中;;大宗商品电子交易市场创新发展与实践[A];“创新模式、科学发展、汇聚共识、合作共赢”——全国生产资料流通企业工作座谈会暨中国生产资料与商贸流通高峰论坛会刊[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 钱晓涵;政策利多有所消化农产品期货震荡回落[N];上海证券报;2008年
2 本报记者 韩万宁;农产品期货冷对全球救市[N];中国证券报;2008年
3 本报记者 韩万宁;农产品期货否极泰来[N];中国证券报;2008年
4 记者 李茜;农产品期货短期看涨[N];上海金融报;2008年
5 本报记者 韩万宁 实习记者 王培成;芝加哥农产品期货欲跌还涨[N];中国证券报;2009年
6 刘刚国家发展和改革委员会价格监测中心;2008年12月份农产品期货价格大部略降[N];经济参考报;2009年
7 记者 赵洋;农产品期货:2009年机会在哪里?[N];金融时报;2009年
8 记者 郭东;我省将探索农产品期货服务“三农”的运作模式[N];河北日报;2009年
9 刘刚国家发展和改革委员会价格监测中心;2月份农产品期货价格稳中有升[N];经济参考报;2009年
10 本报记者 钱晓涵;两大利空接踵而至 农产品期货大“跳水”[N];上海证券报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高志杰;农产品期货市场波动与效率研究[D];西北农林科技大学;2007年
2 王骏;中国期货市场基本功能的实证研究[D];华中科技大学;2006年
3 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
4 彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
5 王川;我国粮食期货市场与现货市场价格关系的研究[D];中国农业科学院;2009年
6 曲立峰;我国农产品期货市场发展问题研究[D];东北财经大学;2002年
7 王军;玉米期货市场对新疆玉米产业保障作用研究[D];新疆农业大学;2006年
8 甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
9 王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
10 龚国光;我国天然胶期货市场有效性实证分析及对策建议[D];同济大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡宇;中国农产品期货市场价格发现功能研究[D];南京农业大学;2007年
2 任瑜;农产品期货市场的非理性行为研究[D];四川农业大学;2008年
3 董彦峰;我国粮食期货市场基本功能实证研究[D];中南大学;2005年
4 孙真珍;我国大豆期货价格发现功能研究[D];对外经济贸易大学;2006年
5 李玮琛;我国石油期货市场价格发现功能的实证研究[D];湖南大学;2009年
6 王百超;中国大豆期货价格发现功能的实证研究[D];大连理工大学;2006年
7 贾兆立;中国玉米期货市场价格发现功能实证研究[D];首都师范大学;2009年
8 黄琨;中国期货市场功能、波动特征及国际影响实证研究[D];吉林大学;2007年
9 吴剑;我国粮食期货价格指数研究[D];中南大学;2006年
10 谭建;上海期货市场涨跌停板效应及其幅度设定研究[D];湖南大学;2007年
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