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《经贸实践》 2018年10期
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基于ARIMA的价格时间序列分析与预测——以沪铝1803合约为例

应绍桦  
【摘要】:本文选取沪铝1803期货合约的收盘价格为研究对象,建立ARIMA模型对其价格走势进行分析。首先对序列进行平稳性检验,将非平稳序列一阶差分后再进行白噪声检验,检验步骤完成后进行ARIMA模型拟合,据此对未来趋势进行预测。通过与实际情况进行对比,检验该模型对沪铝1803期货合约未来价格走势的预期效果,有利于投资者更加了解市场走势,形成更好的投资策略。
【作者单位】东华大学旭日工商管理学院
【分类号】:F724.5;F764.2

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【参考文献】
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