收藏本站
《吉林大学学报(理学版)》 2011年05期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

随时间变化系数参数AR模型的Bayes估计

施三支  王德辉  宋立新  闫丽  
【摘要】:采用Bayes方法,给出一维随时间变化系数自回归时间序列模型(TVPAR模型)中各参数的Bayes估计.选取未知参数的先验分布为均匀分布和逆伽马分布,采用MCEM算法,给出了模型中各参数的估计算法,并对模型进行了模拟计算与实证分析.

免费申请
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 施三支;王德辉;宋立新;闫丽;;随时间变化系数参数AR模型的Bayes估计[J];吉林大学学报(理学版);2011年05期
2 ;[J];;年期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 尤芳;混合模型的参数估计[D];苏州大学;2006年
2 周兴才;三类多元统计模型的扩展及其EM算法[D];南京航空航天大学;2007年
3 冯佳睿;纵向Zero-Inflated计数数据的半参数分析[D];复旦大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026