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《吉林大学学报(理学版)》 2008年02期
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求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法

王鹏  吕显瑞  张伸煦  
【摘要】:构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法,给出了其两种数值格式,并讨论了方法的数值稳定性和计算精度.与同阶方法相比,所给方法具有更优越的稳定性和计算精度.

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 徐道叁;朱晓临;;求解随机微分方程PL方法和RS方法的稳定性[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年12期
2 吕万金;宋迎春;;超前型自变量分段连续型微分方程的Runge-Kutta方法的数值稳定性[J];黑龙江大学自然科学学报;2010年03期
3 傅味;宫成春;;求解随机微分方程几类数值计算格式的分析[J];吉林大学学报(理学版);2010年02期
4 朱晓临;王子洁;李井刚;;两种半隐式三阶随机Runge-Kutta方法[J];计算机工程与应用;2012年15期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 严刚峰;基于动力系统模型的振荡器相位噪声分析的方法研究[D];电子科技大学;2011年
2 王鹏;随机常微分方程数值分析中的若干方法[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 傅味;随机微分方程的几类数值方法及其应用[D];吉林大学;2009年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 ;Three-stage Stiffly Accurate Runge-Kutta Methods for Stiff Stochastic Differential Equations[J];Communications in Mathematical Research;2011年02期
2 沈焰焰;施齐焉;;随机微分方程的Runge-Kutta数值解法[J];福州大学学报(自然科学版);2009年03期
3 徐道叁;朱晓临;;求解随机微分方程PL方法和RS方法的稳定性[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年12期
4 庞立君;朱永忠;;一类随机微分方程Runge-Kutta方法的指数稳定性[J];河海大学学报(自然科学版);2008年03期
5 朱晓临;王子洁;李井刚;;两种半隐式三阶随机Runge-Kutta方法[J];计算机工程与应用;2012年15期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 屈小妹;几类随机微分方程数值方法的稳定性分析[D];华中科技大学;2011年
2 严刚峰;基于动力系统模型的振荡器相位噪声分析的方法研究[D];电子科技大学;2011年
3 范振成;几类随机延迟微分方程解析解及数值方法的收敛性和稳定性[D];哈尔滨工业大学;2006年
4 王文强;几类非线性随机延迟微分方程数值方法的收敛性与稳定性[D];湘潭大学;2007年
5 王鹏;随机常微分方程数值分析中的若干方法[D];吉林大学;2008年
6 王志勇;随机泛函微分方程的稳态数值解研究[D];华中科技大学;2008年
7 赵桂华;几类带跳随机微分方程数值解的收敛性和稳定性[D];哈尔滨工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 于辉;基于随机延迟微分方程的欧式期权盈利的数值模拟[D];哈尔滨工业大学;2010年
2 王鹏;求解随机微分方程的三级半隐式随机Runge-Kutta方法[D];吉林大学;2005年
3 张转叶;随机微分方程及其数值方法的研究[D];兰州大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王鹏飞;殷凤;蔺小林;;求解随机微分方程Heun法的稳定性[J];江西师范大学学报(自然科学版);2008年01期
2 胡建成;;随机微分方程的Euler数值解法(英文)[J];成都信息工程学院学报;2007年03期
3 孟宜室;;测量相位噪声的三种方法[J];电讯技术;1978年01期
4 李鹏松;周红庆;;牛顿谐波平衡法求解Euler杆大挠度屈曲问题[J];东北电力大学学报(自然科学版);2008年02期
5 张有正 ,宁德成;利用随机信号处理理论研究频稳问题[J];成都电讯工程学院学报;1981年03期
6 徐锐敏,延波,谢俊;微波振荡器相位噪声的非线性电流源分析法[J];电子科技大学学报;1999年04期
7 蒋志凯;微波信号源相位噪声测量的研究[J];大连水产学院学报;1994年Z1期
8 柴菁;张文军;管云峰;;相位噪声对QAM系统的影响及消除方法分析[J];电视技术;2006年01期
9 万心平;张厥盛;郑继禹;;论证振荡器相位噪声幂律谱的形成机理及低噪声振荡器的设计考虑[J];电子测量技术;1981年06期
10 张谋,魏曙光;一类非线性微分方程极限环的存在性[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年08期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王鹏;随机常微分方程数值分析中的若干方法[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李炜;几种随机微分方程数值方法与数值模拟[D];武汉理工大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 王琦;温洁嫦;;方程x′(t)=ax(t)+bx([t])数值解的振动性(英文)[J];黑龙江大学自然科学学报;2010年05期
2 罗嗣卿;宿涛;吕万金;;超前型自变量分段连续型微分方程的Euler-Maclaurin方法数值稳定性[J];哈尔滨理工大学学报;2011年03期
3 杨博凯;卢义玉;杨晓峰;冯明涛;张赛;;煤层自进式水射流钻头优化设计及实验研究[J];机械;2011年01期
4 刘军;王艳;;一种求解抛物型偏微分方程的时空高阶方法[J];四川师范大学学报(自然科学版);2012年05期
5 杨博凯;卢义玉;杨晓峰;冯明涛;张赛;;空化水射流空泡溃灭过程的数值分析[J];郑州大学学报(工学版);2012年04期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 严刚峰;基于动力系统模型的振荡器相位噪声分析的方法研究[D];电子科技大学;2011年
2 王小捷;随机微分方程数值算法研究[D];中南大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 杜春雪;分段连续型延迟微分方程的数值稳定性[D];黑龙江大学;2011年
2 张丽剑;基于多元函数插值逼近的微分方程数值方法研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
3 宿涛;分段连续型微分方程的Euler-Maclaurin方法的稳定性[D];黑龙江大学;2012年
4 刘卫国;时滞随机微分方程的逼近解[D];广州大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王鹏;韩月才;;求解刚性随机系统的分步向后Milstein方法[J];吉林大学学报(理学版);2009年06期
2 肖宇;张海莹;;非线性随机微分方程的Euler—Mamyama方法均方稳定性[J];哈尔滨师范大学自然科学学报;2007年06期
3 廖晓昕,毛学荣;随机中立型大系统的稳定性[J];华中师范大学学报(自然科学版);1995年03期
4 王鹏飞;殷凤;蔺小林;;求解随机微分方程半隐无导数法的稳定性[J];纺织高校基础科学学报;2007年03期
5 张诚坚;王志勇;;两类半隐式随机Runge-Kutta方法[J];应用数学;2008年04期
6 牟育;吕显瑞;王鹏;;平衡隐式方法的均方A-稳定条件[J];吉林大学学报(理学版);2011年01期
7 庞立君;朱永忠;;一类随机微分方程Runge-Kutta方法的指数稳定性[J];河海大学学报(自然科学版);2008年03期
8 王鹏飞;殷凤;蔺小林;;求解随机微分方程Heun法的稳定性[J];江西师范大学学报(自然科学版);2008年01期
9 朱霞;阮立志;;求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析[J];中南民族大学学报(自然科学版);2006年02期
10 朱霞,李建国,李宏智,姜珊珊;随机微分方程Milstein方法的稳定性[J];华中科技大学学报(自然科学版);2003年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 吴晓群;赵雪漪;吕金虎;;节点动力学含随机噪声的复杂动力网络拓扑结构识别[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
2 龙红卫;;平面上随机微分方程的ε-最优控制[A];企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集[C];1992年
3 司徒荣;;Hilbert空间中随机微分方程的强解与按轨道最优控制[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
4 孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
5 蔡建生;刘桂真;;组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
6 赵杰;唐德礼;程昌明;;圆柱形霍尔推进器内等离子体流的一维数值模拟(英文)[A];第十三届全国等离子体科学技术会议论文集[C];2007年
7 田琪;陈兴冲;朱东生;;非线性系统地震反应估计问题[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅱ卷[C];2002年
8 张大力;徐陈锋;奚宏生;;具有半马尔可夫模态转移的线性系统的随机稳定性[A];第二十四届中国控制会议论文集(上册)[C];2005年
9 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
10 陈云;陈亮;薛安克;赵晓东;;随机Markovian切换时滞系统的鲁棒稳定性[A];2009中国控制与决策会议论文集(3)[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 本报记者 魏海政;数学家彭实戈:享受攀登的感觉[N];中国教育报;2011年
2 本报记者 姜范 彭实戈;发现数学里的美丽[N];经济日报;2009年
3 戴伟高;实盘大赛成“隐形”操盘手亮剑舞台[N];期货日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 胡琳;几类带泊松跳随机微分方程数值方法的收敛性与稳定性[D];中南大学;2012年
2 屈小妹;几类随机微分方程数值方法的稳定性分析[D];华中科技大学;2011年
3 王小捷;随机微分方程数值算法研究[D];中南大学;2012年
4 付苗苗;随机微分方程中的几乎自守问题[D];吉林大学;2011年
5 张雨馨;随机微分方程若干数值方法的稳定性分析[D];吉林大学;2012年
6 吴小太;几类随机微分方程解的存在与稳定性的研究与应用[D];东华大学;2012年
7 聂天洋;状态受限的随机微分方程:倒向随机微分方程、随机变分不等式、分形随机可生存性[D];山东大学;2012年
8 王鹏;随机常微分方程数值分析中的若干方法[D];吉林大学;2008年
9 陈绍宽;欧氏空间和函数空间中的倒向随机方程[D];复旦大学;2010年
10 王兆娟;几类随机微分方程的渐近行为[D];上海师范大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐永锋;随机中立型微分动力系统的最优控制[D];广州大学;2010年
2 张转叶;随机微分方程及其数值方法的研究[D];兰州大学;2010年
3 胡盈;倒向随机微分方程的数值方法及其金融应用[D];东华大学;2005年
4 田里;随机微分方程数值解的分裂格式及其收敛性分析[D];山东大学;2006年
5 傅味;随机微分方程的几类数值方法及其应用[D];吉林大学;2009年
6 武进张;随机微分方程两类平衡方法的研究[D];中南大学;2012年
7 郭利芳;若干随机微分方程解的存在、唯一与稳定性[D];宁波大学;2012年
8 薛亮;两种波动率模型的比较研究[D];南京信息工程大学;2006年
9 梁洁瑜;一类随机微分方程的辛算法[D];暨南大学;2006年
10 陈爱忠;基于随机微分方程和结构EM算法的系统发生树的构建[D];苏州大学;2009年
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