收藏本站
《经济研究》 1999年09期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究

吴世农  陈斌  

知网文化
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 刘淳;朱世武;何济舟;;金融市场波动择时策略的经济价值分析[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 记者 周轩千;招行首推“中国本土化”全球资产配置模型[N];上海金融报;2011年
2 Daniel P Collins 华泰长城伟业 张为豪 编译;罗森博格:平衡创新与收益[N];期货日报;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 郭红;运用Black-Litterman模型对我国股票市场行业配置研究[D];首都经济贸易大学;2012年
2 蒋文文;基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究[D];上海交通大学;2009年
3 王龙翔;考虑做空保证金情况下判断证券做多做空的标准[D];复旦大学;2012年
4 冯国勇;基于VaR风险控制的log-最优资产组合模型[D];兰州大学;2010年
5 郭珍艳;机会约束下含交易费用的投资组合模型[D];中南大学;2012年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978