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中国金融机构的系统性风险贡献度研究

刘晓东  欧阳红兵  
【摘要】:当前金融机构之间的关联越来越紧密,极易诱发系统性风险。基于2012—2016年中国金融市场数据,本文采用两步分位数回归、LASSO技术和复杂网络理论来研究金融机构的系统性风险贡献度。研究发现,影响金融机构在险价值(VaR)的关键因子为其他机构滞后一期的损失超出量,即机构之间的相互关联性;可以运用系统性风险贡献度动态识别和度量系统重要性,其中相互关联性发挥主要作用,且比规模更加重要,结果显示银行业最具系统重要性。本文发展的方法对于有效地防范与监管系统性风险具有重要的应用价值。

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